Der Ausgangspunkt für das System “Trender”

Im letzten Artikel mit dem Namen “Friday Night” haben wir uns ein Mean-Reversion-System im S&P 500 angesehen. Dieser, in der Traders 06/22 veröffentlichte Handelsansatz, nutzt einen Filter um aus mehr als 180 Trades am Ende 44 Trades zu behalten. Das ist meiner Meinung nach zuviel und kratzt zumindest bedenklich an der Grenze zum Curve-Fitting. Ich habe die beiden Filter (RSI am Donnerstag und rote Kerze am Freitag) entfernt. Die grundlegende Idee, am Freitag abends zum Handelsschluß – also kurz vor 22:00 Uhr – long in den Markt zu gehen und die Position nach genau 20 Handelstagen wieder zu schliessen wurde aber beibehalten.
Auch der Stopp von 6% wurde vorerst behalten und ich habe ein anderes System mit dem Namen “Trender” daraus konzipiert. Das Ergebnis ist in der nachfolgenden Equity zu erkennen:

Trender ohne Filter
Beurteilung und Weiterentwicklung zum “Trender”

Wie in obiger Equity deutlich zu sehen ist, haben wir eine stetig aufwärts gerichtete Kurve vor uns. Aufgrund der Haltezeit von 20 Tagen tritt hier bereits eine Art “Buy-and-Hold-Effekt” ein. D.h., dieses System nutzt bereits die Tatsache, dass Aktien und deren Indizes langfristig aufwärts gerichtet sind. Wie eingezeichnet sieht man aber auch, dass die größeren Drawdowns in den Baisse-Phasen des Markten auftraten.
Was liegt daher näher als hier einen entsprechenden Trendfilter einzusetzen?!

Einsatz eines Trendfilter

Ich habe daher diverse Filter getestet und festgestellt, das ein Trendstärkefilter mit Aufwärtstendenz am effektivsten ist. Dies lässt sich sicherlich unterschiedlich darstellen, der Einfachheit halber möchte ich den nachfolgenden Test daher mit dem bekannten ADX als Indikator durchführen. Es hat sich herausgestellt, dass ein ADX in der Standardeinstellung von mehr als 40 eine grosse Trendstärke darstellt und daher hier auch gute Ergebnisse bringt. Der Nachteil am ADX ist leider, dass er zwar die Trendstärke, aber nicht die Trendrichtung indiziert. Daher wurde er mit einem Richtungsfilter ergänzt der besagt, dass die letzten beiden Tage aufwärts gerichtet gewesen sein müssen.
Das Ergebnis seht ihr dann in den beiden nachfolgenden Grafiken:

Trender Equity
Trender Performance
Weitere Untersuchungen

In weiteren Tests hat sich gezeigt, dass dieses System tatsächlich nur dann so gut funktioniert, wenn wir den Einsteg tatsächlich immer nur am Freitag abends machen. Alle anderen Tage sind zwar auch profitabel, aber deutlich weniger stabil – das finde ich erstunlich und hier bieten sich weitere Untersuchungen an. Der im Originalsystem sehr gute Stopp von 6% funktioniert zwar auch im “Trender”, aber ein etwas weiterer Stop-Loss von z.B. 10% hat sich als effektiver erwiesen. Besonders aber gewinnt dieses System durch einen Take-Profit von 5% und besonders die Trefferquote geht dabei deutlich hoch und der maximale Drawdown herunter. Diese Optimierungen sind in obiger Euity und Performance schon berücksichtigt!

Fazit

Es kann sich lohnen ein bereits veröffentlichtes System noch einmal in die Bestandteile zu zerlegen und auf andere Art und Weise wieder zusammen zu bauen. Aus einem Mean-Reversion-System, das nach “System Quality Number (SQN)” kaum handelbar ist wurde ein System mit einer SQN von 4,98. Damit bewegen wir uns in der Bewertungsskala von Herrn Van Tharp im Bereich zwischen “sehr gut” und “ausgezeichnet”.
Dieses System ist auf Grund des geringen Aufwandes natürlich auch für diskretionäre Trader leicht umsetzbar. Wegen der Haltedauer von 20 Tagen müssen beim Handel von CFDs unbedingt die Swaps (Zinsen) berücksichtigt werden. Dies kann man umgehen, indem man andere Instrumente wie Future (z.B. auch Mini oder Micro) handelt oder einen Broker wählt, der CFDs auf Future ohne Swaps anbietet – dies ist z-B. bei ActivTrades der Fall ist. In beiden Fällen muss aber eventuell der Kontrakt gerollt werden, wenn die Haltezeit einer Position über das Verfallsdatum hinaus geht.
Abschliessend lässt sich sagen, dass wir das System deutlich verbessern konnten. Obwohl der S&P 500 für Mean-Reversion-System sehr geeignet ist, hat sich in diesem Fall das Trendsystem durchgesetzt.

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Risikohinweis

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