Worum geht es in diesem Artikel?

Der nachfolgende Artikel “Anleitung Systementwicklung” soll keine Handelsempfehlung darstellen und das Ergebnis wird auch nicht so berauschend sein, dass sich der Handel aufdrängt. Es handelt sich vielmehr um ein Beispiel, wie ich bei der Systementwicklung vorgehe. Vorab sei gesagt, dass ich mit dem Metatrader 5 arbeite und echte Futuredaten nutze. Die Gebühren (Spreads) von ActivTrade als Broker sind enthalten, was das Ergebnis natürlich deutlich schlechter, aber auch realistischer macht. Ich handele im Test immer einen Kontrakt auf ein Konto von 100K, wodurch alle Systeme vergleichbar werden.
Gesucht wird in diesem Beispiel ein Long-System im Öl und daher wird zuerst untersucht, wie die Verteilung des Profits auf die einzelnen Wochentage ist:

Anleitung Systementwicklung 1
  1. Der Einstiegstag

    Freitag ist der einzige profitable Tag, wenn man vom ersten bis zum letzten Tick Long im Markt wäre, man sieht aber auch deutlich, dass der Montag der weitaus schlechteste Tag im Öl ist. Daher bietet sich dieses Scenario eher für ein kurzfristiges System an. Ich habe daher im nächsten Schritt erst einmal untersucht, wann der beste Einstiegszeitpunkt am Freitag wäre:
Anleitung Systementwicklung 2
Der Einstiegszeitpunkt

Deutlich zu sehen ist, dass es ein stabil profitables Fenster zwischen 11 Uhr und 20 Uhr gibt. Den höchsten Profitfaktor und den niedrigsten Drawdown sehen wir zwischen 17 Uhr und 19 Uhr. Es bietet sich daher an die Mitte zu nehmen um auch Marktveränderungen auffangen zu können. Einstieg in den Trade ist daher Freitag um 18 Uhr.

Der Ausstiegszeitpunkt

Ich habe versucht den Ausstieg am Montag oder an einem anderen Wochentag zu machen, aber dies führte nicht zu sinnvollen Ergebnissen. Mir blieb damit nichts anderes übrig, als noch am gleichen Tag – also freitags – den Trade wieder zu verlassen. Da wir erst um 18 Uhr in den Trade gegangen sind, bleibt als Ausstieg nur der Zeitraum von 19 Uhr – 22:59 Uhr (der Markt schliesst um 23 Uhr). Wie im Bild unten zu sehen ist, bietet sich 21 Uhr an und somit ist dies ein sehr kurzfristiges System mit einer Haltedauer von nur drei Stunden.

Anleitung Systementwicklung 3
Das Ergebnis filtern

Im nächsten Schritt habe ich dann eine Filterdatenbank über das System laufen lassen. Dies ist möglich, da wir ja bisher mit über 700 Trades im Testzeitraum statistisch klar relevant sind und ein sinnvoller Filter dies nicht verändern sollte. Von den 75 Filtern (Trend, Countertrend, Trendstärke, Volatilität und Pattern) sind nur die für mich interessant, die besser sind als der Filter “0”, da dieser “kein Filter” bedeutet. Man sieht schön, dass die Filter 7-10 alle im oberen Bereich zu finden sind. Dies sind alles Gegentrendfilter und daher nehme ich den Filter “8” in das System. Dieser Filter sagt nicht anderes aus, als dass der SMA150 von gestern kleiner ist, als der SMA150 von vorgestern. Der SMA fällt also und ist daher ein Gegentrendfilter zu unserem Long-System.

System Entwicklung 4
Der Stopp

Zum Schluss suche ich dann noch einen sinnvollen Stop-Loss als vielfaches der ATR oder in Prozent vom Kurs. Ein fester Punkte-Stopp ist meiner Meinung nach nicht zielführend. Im vorliegenden Fall sehen wir, dass es keinen Stopp gibt, der das System verbessern würde. Das passiert äusserst selten und ist ein klares Warnsignal für mich. Und erst Stopps ab 13% wurden im Testzeitraum niemals erreicht. Es hat also innerhalb der drei Stunden Haltedauer eines Trades große Drawdowns gegeben. An dieser Stelle könnte ich die weitere Untersuchung spätestens abbrechen, aber es soll ja auch nur als Beispiel dienen. Ich nehme also den SL von 13% als reinen Notfall-Stopp (als SL der bisher nie gerissen wurde).

Anwendung Systementwicklung
Money-Management
  1. Auf die Untersuchung von Take-Profit, Trailing-Stop usw. verzichte ich an dieser Stelle. Das “fertige” System bekommt jetzt ein Money-Management implementiert, das im vorliegenden Fall eher konservativ sein soll. Ich nehme also ein “fixed Risk MM” und riskiere nicht mehr als 1% von meinem Konto.
Anwendung Systementwicklung 5
  1. Performance und Equity
    Obwohl die Performancewerte ok, wenn auch nichts besonderes sind (s.o.), kann die Equity nicht überzeugen (s.u.). Wir hatten zwar drei gute Phasen (blaue Pfeile), aber auch eine ewig währende Seitwärtsphase zwischen 2014 und 2020 – wer hält so etwas durch?! Außerdem ist deutlich zu sehen, dass zu Zeiten des Corona-Crashes auch durch dieses Öl-System unser Konto stark belastet wurde.
Anleitung Systementwicklung
Fazit:

Ich habe ein mögliches Vorgehen bei der System-Entwicklung beschrieben, auch wenn das gefundene Systeme – wie so oft – sich nicht für den Echthandel aufdrängt.
Aber natürlich findet man so auch immer wieder einmal etwas richtig Gutes!

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Risikohinweis

Die in diesem Artikel veröffentlichten Analysen und Systemtests stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie dienen lediglich zu Informations- und Schulungszwecken und nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die veröffentlichten Analysen Fehler enthalten.
Eine Haftung für eventuelle Verluste, die durch Börsengeschäfte aufgrund unserer Analysen entstehen wird ausgeschlossen.
In den vorgestellten Analysen wird eventuell Bezug auf Finanztermingeschäfte genommen. Hohen Chancen stehen dabei auch hohe Risiken bis zum Totalverlust und eventuell darüber hinaus gegenüber.
Eine individuelle Beratung findet nicht statt, jeder handelt auf eigenes Risiko und eigene Rechnung.

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