Der Handelsansatz

Das System “Friday Night” wurde von David Pieper in der Traders 06/22 veröffentlicht. Es handelt sich um ein Mean-Reversion-System im S&P500 das lediglich die Long-Seite handelt.
Man geht dabei am Freitag zum Handelsschluß in den Markt, wenn  der RSI(8) am Donnerstag unter dem Wert von 40 lag und am aktuellen Freitag eine fallende Kerze darstellt (Close < Open).
Ein Stopp von 6% ergänzt den Zeitstopp von 20 Tagen. Der Autor des Artikels hat das Ganze über 20 Jahre getestet. Da ich grundsätzlich nur mit Daten ab 2008 teste, ist die Untersuchung des Systems hier etwas kürzer, dies sollte aber auf die Untersuchung keinen größeren Einfluss haben.
Nachfolgend sind die Equity und die Performance-Werte des Systems dargestellt:

Friday Night Equity
Friday Night Performance
Modifikationen

Im ursprünglichen Traders-Artikel wurden als Modifikationsideen vorgeschlagen, einen Traling-Stop zu nutzen oder aber einen weiteren Filter wie den VIX zu untersuchen.
Weitere Filter will ich keinesfalls verwenden, da dieses System mit 44 Trades (im Origina-Artikel 62 Trades über 20 Jahre) im Grunde genommen im aktuellen Zustand statistisch nicht relevant ist. Das heisst nicht, dass dieses System nicht funktioniert und ein Ansatz, der über 20 Jahre einen Vorteil gebracht hat sollte eigentlich stabil sein. Trotzdem sind für eine statistische Relevanz mindestens 100 Trades nötig und mit jetzt schon zwei vorhandenen Filtern bewegen wir uns im gefährlichen Bereich des Curve-Fittings und daher will ich lediglich die Idee eines Trailing-Stops weiter verfolgen…

Einen Trailing-Stop verwenden bringt einen Vorteil, wie wir im nachfolgenden Performancebericht erkennen können.
Das Ergebnis verbessert sich auf ganzer Linie. Gewinn, Profitfaktor und Trefferquote steigen und der maximale Drawdown sinkt. Was will man mehr?!

Friday Night Trail Performance
Fazit

Der Handelsansatz “Friday Night” nutzt zwei Filter, sodass von 188 Trades am Ende 44 übrig bleiben. Ich will nicht behaupten, dass dieses System nicht funktionieren kann…
…nur haben wir im Grunde genommen einen typischen Fall von Curve-Fitting vor uns.
Das Grundsystem befindet sich in der Beurteilung nach der System Quality Number (SQN) mit 1,58 im nicht handelbaren Bereich.
Erst der Einsatz eines Trailing-Stops hebt den Ansatz in den unterdurchschnittlichen, aber handelbaren Bereich mit einer SQN von 1,83.

Ausblick

Auch wenn dieses System sich nicht für den Live-Einsatz aufdrängt, so ist der grundlegende Ansatz interessant. In der nächsten Systemunterschung erstellen wir an Hand der Grundidee ein Trend- statt eines Mean-Reversion-Systems und werden sehen, dass dann ein deutlich besseres Ergebnis dabei heraus kommt.

Übrigens…

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Risikohinweis

Die in diesem Artikel veröffentlichten Analysen und Systemtests stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie dienen lediglich zu Informations- und Schulungszwecken und nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die veröffentlichten Analysen Fehler enthalten.
Eine Haftung für eventuelle Verluste, die durch Börsengeschäfte aufgrund unserer Analysen entstehen wird ausgeschlossen.
In den vorgestellten Analysen wird eventuell Bezug auf Finanztermingeschäfte genommen. Hohen Chancen stehen dabei auch hohe Risiken bis zum Totalverlust und eventuell darüber hinaus gegenüber.
Eine individuelle Beratung findet nicht statt, jeder handelt auf eigenes Risiko und eigene Rechnung.

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