Double Seven

Ein System von Larry Connors und Cesar Alvarez

Die Strategie „Double Seven“ wurde 2008 in dem Buch „Short Term Trading Strategies that Work“ beschrieben.
In diesem Beitrag soll untersucht werden, ob diese Strategie weiterhin funktioniert.

Der Name „doppelte Sieben“ ist auch schon fast die ganze Beschreibung der Strategie:
Gehe Long, wenn das heutige Close kleiner als das tiefste Tief der letzten sieben Tage liegt. Verkaufe die Long-Position wieder, wenn der heutige Close größer als das höchste Hoch der letzten sieben Tage ist. Als Trendfilter dient ein Gleitender Durchschnitt über 200 Tagesperioden.

Double Seven
Erster Backtest ohne Stop-Loss

Es handelt sich beim „Double Seven“ um ein Countertrend-System. Solche System funktionieren in der Regel am Besten auf sehr effizienten Märkten, wie dem S&P500 oder dem Eurostoxx 50. Die Autoren haben den Ansatz daher auch für den S&P entwickelt. Das System ist einige Tage bis Wochen im Markt und hat eine sehr hohe Trefferquote, was typisch für Countertrend-Systeme ist. Nebenstehend ein erster Test ohne Stop.

Testparameter

Getestet wurde auf Futuredaten von Anfang 2008 bis Ende 2019. Dem Autor ist bewusst, dass sich die Handelszeiten des Future in diesem Zeitraum geändert haben. Für einen Test eines Systems, das auf Tagesdaten basiert erscheint es aber vertetbar, diesen Umstand im Programmcode zu vernachlässigen.
Es wurde ein Konto von 100.000 € für den Test zugrunde gelegt und mit jeweils einem Kontrakt gehandelt.

Performance Originalsystem
Equity Originalsystem
Hinzufügen eines Stop-Loss

Countertrendsysteme haben zwar in der Regel sehr hohe Trefferquoten, brauchen aber auch viel Raum um sich zu entwickeln. Es ergeben sich so realtiv hohe Drawdowns und es ist sehr schwierig einen geeigneten Stop einzubauen. Trotzdem ist ein System ohne Stop aus meiner Sicht nie und ohne Ausnahme nicht handelbar.
Ich habe mich daher entschieden, einen SL von 7,5% zu wählen. Dadurch wird das System in den meisten Parametern schlechter und auch die Equity zeigt größere Drawdowns (s. rechts). Jeder ist natürlich für sein eigenes Trading verantwortlich aber ich würde trotzdem die Version mit Stop wählen. Ein sehr weiter Notfallstop von z.B. 20% könnte eine Alternative darstellen.

Equity mit SL

Optimierung

Als eine mögliche Optimierung wurde der GD200 als Trendfilter ersetzt. Statt des Gleitenden Durchschnitts wurde eine Bedingung eingebaut die besagt,
dass für das Entry der Schlusskurs des Tages im unteren Bereich der Tageskerze liegen muss. Wenn der Schlusskurs nahe dem Tiefstkurs liegt ist in den meisten Fällen von einer folgenden Gegenbewegung auszugehen. Diese Änderung des Filters bewirkt noch einmal eine deutliche Verbesserung des Systems und vor allem werden die Drawdowns etwas kleiner. Performance und Equity des optimierten Systems siehe unten.

Performance optimiert
Fazit

Es ist klar zu erkennen, dass dieses einfache System immer noch gut funktioniert.
Allerdings muss man in der Lage sein, größere Drawdowns zu ertragen und trotzdem an dem System festzuhalten.

Mit durchschnittlich 7 Trades pro Jahr (da haben wir die dritte Sieben) ist die Handelsfrequenz überschaubar, aber der Durchschnittsgewinn von mehr als 500 € sehr angenehm.
Die Trefferquote von ca. 75% sollte den meisten Tradern oder Investoren psychologisch entgegenkommen, die hohen Drawdowns sind allerdings schwierig zu ertragen.

Dieses hochprofitable System ist daher sicherlich Geschmackssache…

In weiteren Untersuchungen könnte versucht werden das „Double Seven“ auf andere Märkte, wie etwa den Eurostoxx 50, zu adaptieren. Außerdem könnte untersucht werden, ob die gute Performance auch auf Einzelaktien übertragbar ist.

Short Term Trading That Work

Risikohinweis

Die in diesem Artikel veröffentlichten Analysen und Systemtests stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie dienen lediglich zu Informations- und Schulungszwecken und nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die veröffentlichten Analysen Fehler enthalten.
Eine Haftung für eventuelle Verluste, die durch Börsengeschäfte aufgrund unserer Analysen entstehen wird ausgeschlossen.

In den vorgestellten Analysen wird eventuell Bezug auf Finanztermingeschäfte genommen. Hohen Chancen stehen dabei auch hohe Risiken bis zum Totalverlust und eventuell darüber hinaus gegenüber.

Eine individuelle Beratung findet nicht statt, jeder handelt auf eigenes Risiko und eigene Rechnung.

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