Freitags FDAX

Holger Breuer hat den Ansatz „Freitags FDAX“ in der Traders 02/2019 veröffentlicht.
Er beschreibt ein saisonales Handelssystem, dass mit wenigen und einfachen Regeln auskommt.
Aufgrund der Handelsregeln wurde es für diesen Artikel zwar „Freitags FDAX“ genannt, ist aber auch unter dem Namen „FriDax“ bekannt.

Die Handelsregeln
  • Gehe am Freitag um 20:00 Uhr im FDAX Long, wenn der Kurs zu diesem Zeitpunkt über seinem SMA über 10 Tage liegt
  • Verkaufe am gleichen Tag um 21:45 Uhr die Longposition wieder
  • Ein Stopp-Loss oder Take-Profit wird nicht angewendet und würde das System nach Aussage des Autors auch nicht verbessern.
Freitags FDAX
Das Originalsystem

Ein erstaunlich gutes System, das nach der Veröffentlichung noch einmal besser geworden ist.
Besonders die Zeit nach März 2020 (erster Corona-Lockdown) kann mit Erstaunen betrachtet werden.
Das System könnte so wie es im Traders-Artikel beschrieben wurde gehandelt werden. Aufgrund der Einfachheit ist es sogar denkbar, dies händisch zu machen. Allerdings ist der Freitag-Abend für die Meisten wohl eher als „Feierabend“ zu betrachten und somit bietet sich dann ein Roboter für die Ausführung an.

Erklärungsversuch

Die Frage, warum ein Ansatz funktioniert ist immer schwierig zu beantworten. Trotzdem soll hier ein Versuch gewagt werden.
Da ein Trendfilter (SMA) eingesetzt wird – das System daher in Longphasen des Marktes besser funktioniert – habe ich folgende Theorie:
Wenn der Markt im Long-Modus ist, wollen Short-Seller keine Positionen über das Wochenende halten. Daher decken sie sich am Freitagabend vor Handelsschluß ein und treten somit als Käufer auf!

Optimiertes System

Mit kleinen Anpassungen bzw. dem Zufügen eines Not-Stopps kann das System noch einmal deutlich verbessert werden.
Alle Kennzahlen haben sich verbessert und die SQN ist von 3,86 auf 7,71 gestiegen. Nach der Metrik von Van Tharp ist das System daher von der Kategorie „sehr gut“ in die Kategorie „ausgezeichnet“ aufgestiegen!

Kritische Würdigung

Ein sehr guter Handelsansatz konnte noch verbessert werden. Besonders die Zeiten seit dem Auftreten von Corona haben dem System extrem gut getan. Den „Freitags FDAX“ kann man somit und mit einem Augenzwinkern als „Kriegsgewinnler“ bezeichnen.
Ob diese Performance bestehen bleibt oder wie lange die Phase anhält wird die Zukunft zeigen. Da das System aber schon seit Anfang 2008 funktioniert kann vermutet werden, dass es zwar schlechter werden, aber nicht versagen wird.

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Risikohinweis

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