Pound Shorter

System nach Rene Wolfram

Auf der Internetpräsenz des Brokers „WHSelfinvest“ werden auch Trading-Strategien vorgestellt und dort findet sich auch das Handelssystem „Pound Shorter“, das von Rene Wolfram entwickelt wurde.

Den Artikel dazu findet ihr hier.

Bild von Pete Linforth auf Pixabay

Pound Shorter
Systembeschreibung

Rene Wolfram nutzt eine simple Intraday-Saisonalität, denn sein System geht einfach jeweils Montag, Dienstag und Freitag um 07:45 Uhr Short im Währungspaar GBPUSD. Er verwendet einen Stopp-Loss von 80 Pips und einen Zeitstopp um 13:00 Uhr und dies ist auch schon alles…
Für so einen simplen Handelsansatz ist die nebenstehende Performanceauswertung erstaunlich gut.

Mit einer Trefferquote von knapp 50% und einem Profitfaktor von ca. 1,3 ist das System allerdings für die meisten Trader erst einmal kaum handelbar. Hinzu kommt, dass für diesen ersten Test keine Slippage und Gebühren berücksichtigt wurden.
Oftmals werden Systeme ja aber auch nur in einer Grundversion veröffentlicht und es mag sich lohnen, noch einmal näher hinzuschauen!

Die Wochentage

Im nächsten Schritt hat der Autor sich angeschaut, ob die Wochentage Montag, Dienstag und Freitag wirklich optimal für den Ansatz sind. Eine Analyse hat ergeben, dass alle Tage außer Mittwoch profitabel währen. Dienstag und Donnerstag fallen allerdings in der Performance schon etwas ab, so dass es sich anbietet nur den Montag und den Freitag zu handeln. Die nebenstehende Performanceanalyse zeigt das Ergebnis – weniger ist manchmal mehr. Trefferquote und Profitfaktor sind gestiegen und der maximale Drawdown gesunken. Es bietet sich daher an, mit diesen Wochentagen weiterzuarbeiten.

Zusätzlicher Filter

Zum Schluß habe ich noch einen Trendfilter hinzugefügt. Untersucht wurde ein einfacher Gleitender Durchschnitt, der in 12-Std.-Schritten optimiert wurde. Dabei stellte sich heraus, dass 36 Stunden eine optimale Filterleistung gewährleistet.

Die Anzahl der Trades halbiert sich und gleichzeitig nimmt der Gewinn nur in deutlich geringerem Maße ab. Der Drawdown wurde signifikant verringert und der Profitfaktor ist mit mehr als 1,5 in einem komfortablen Bereich.
Allerdings habe ich immer noch keine Gebühren berücksichtigt. Um dies – zumindest für CFD-Trader – realistisch weiter zu verfolgen, habe ich den Ansatz im nächsten Schritt im Metatrader4 erneut programmiert und mit einem marktüblichen Spread versehen.

Vergleichstest im Metattrader

Der gesamte  Ansatz wurde von mir mit identischen Parametern im MT4 nachgebaut und mit einem Spread von 1 Pip getestet. Um die Backtests aus Amibroker und Metatrader optimal miteinander vergleichen zu können, habe ich exakt den gleichen Backtestzeitraum verwendet. Da es sich natürlich um unterschiedliche Datenquellen handelt sind leichte Unterschiede nicht zu vermeiden. Im Großen und Ganzen stimmen die Backtests aber ganz gut überein. Aufgrund der Gebühren muss der Test im Metatrader natürlich etwas schlechter ausfallen. Der Profitfaktor sinkt von 1,56 aus 1,43 während der Drawdown etwas ansteigt. Die Trefferquote bleibt aber in etwa gleich.
Unsere Performancekurven zeigen weitgehende Übereinstimmung und es ist deutlich zu sehen, dass es sich um identische Systeme handelt.

Fazit

Ein interessanter Handelsansatz, der aber noch verbessert werden konnte ohne ihn zu sehr zu optimieren. Es wurde lediglich ein Wochentag weggelassen und ein Trendfilter hinzugefügt. Der Stopp-Loss wurde nicht weiter untersucht und auch die Möglichkeit, einen Take-Profit oder Trailing-Stopp hinzuzufügen wurde nicht weiter beachtet.
Das System zeigt einen größeren Drawdown, der nur mühsam wieder aufgeholt werden konnte. Als alleiniger Handelsansatz sollte dieses System daher nicht verwendet werden, als Beimischung zu einem Handelssystemportfolio könnte dieser Handelsansatz aber Verwendung finden.

Auch interessant:

Ein sehr ähnliches System wurde von Holger Breuer für den EURUSD beschrieben. Den Artikel dazu findet ihr hier.


Risikohinweis

Die in diesem Artikel veröffentlichten Analysen und Systemtests stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie dienen lediglich zu Informations- und Schulungszwecken und nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.

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Eine Haftung für eventuelle Verluste, die durch Börsengeschäfte aufgrund unserer Analysen entstehen wird ausgeschlossen.

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Eine individuelle Beratung findet nicht statt, jeder handelt auf eigenes Risiko und eigene Rechnung.

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