Oops Short ist der Short-Superstar

Larry Williams ist sicher einer der bekanntesten Trader überhaupt und in seinem Buch „How I made $1.000.000 Trading Commodities last year“ hat er das System „Oops“ zum ersten Mal beschrieben. Das System handelt „echte“ Kurslücken (Gaps). Eine „echte“ Kurslücke liegt vor, wenn der Markt über seinem Vortageshoch oder unter seinem Vortagestief eröffnet.

Die Pseudo-Kurslücke wäre im Gegensatz dazu, wenn der Markt über oder unter seinem Vortages-Schlußkurs eröffnet. Wenn daher eine „echtes“ Gap vorliegt und der Markt wieder zum Vortages-Hoch zurücklauft steigen wir Short ein. Viele Trader werden hier auf dem falschen Fuß erwischt, da sie eineFortsetzung des Ausbruchs erwartet haben. Wenn der Markt daher wieder zu seinem Vortages-Hoch zurückgelaufen ist, mag dies dem einen oder anderen ein „Oops“ entlocken :-)

Eine weitere Besonderheit bei diesem System ist, dass das sogenannte „Larry-Williams-Exit“. Dieses Exit kommt zum Tragen kommt, wenn der erste Kurs eines Tages im Gewinn eröffnet. In diesem Fall wird die Position sofort geschlossen. Für den Fall, dass der Markt gegen uns läuft wird der Trade durch einen Stopp-Loss geschlossen.
Diese beiden Exit-Methoden führen in Kombination zu hohe Trefferquoten.

Super-Star Oops-Short
Oops-Variationen

Während das Originalsystem im US-Markt angewendet wurde, haben verschiedene Trader das Setup z.B. auch auf den europäischen Markt übertragen. Andrea Unger nannte sein System „Doops“, wobei das „D“ für den (F)DAX steht. Auf Youtube findet sich eine Video, in dem Andrea Unger u.a. dieses System beschreibt.

Ursprünglich die Long- und Short-Seite handelnd hat Andre Stagge sich in seiner Version des Ansatzes auf die Short-Seite spezialisiert. Das System heisst bei ihm „Short-Superstar“ und wird als Ergänzung seines ansonsten etwas long-lastigen Handelssystem-Portfolios genutzt. Eine Beschreibung seines Ansatzes kann in der Traders-Ausgabe 12/2019 nachgelesen werden.

Eigene Optimierungen

Durch einige, kleine Veränderungen konnte das System deutlich verbessert werden.
Ein anderer Stopp-Loss und die Berechnung einer Mindestgröße für das Gap machen schon einen deutlichen Unterschied aus.
Sicherlich wären weitere Optimierungen denkbar, aber jede Änderung ist ja immer auch ein weiterer Schritt in das Curve-Fitting und daher wurde darauf verzichtet!

Systembeurteilung

Durch das Hinzufügen der SQN zu den System-Kennzahlen ist eine klare Beurteilung der Backtests möglich.
Während man schon an der Equity-Kurve erkennen kann, dass sich das System durch die Anpassungen verbessert hat, ist dies auch an den Kennzahlen erkennbar.

Die SQN verbessert sich von anfags 1,46 auf 2,73. Während man daher die Originalversion als „nicht handelbar“ beurteilen kann, ist das optimierte System als „gut“ zu bezeichnen!

Kommentare und Meinungen zum System bitte ins Forum schreiben…


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