Oops Short ist der Short-Superstar
Larry Williams ist sicher einer der bekanntesten Trader überhaupt und in seinem Buch „How I made $1.000.000 Trading Commodities last year“ hat er das System „Oops“ zum ersten Mal beschrieben. Das System handelt „echte“ Kurslücken (Gaps). Eine „echte“ Kurslücke liegt vor, wenn der Markt über seinem Vortageshoch oder unter seinem Vortagestief eröffnet.
Die Pseudo-Kurslücke wäre im Gegensatz dazu, wenn der Markt über oder unter seinem Vortages-Schlußkurs eröffnet. Wenn daher eine „echtes“ Gap vorliegt und der Markt wieder zum Vortages-Hoch zurücklauft steigen wir Short ein. Viele Trader werden hier auf dem falschen Fuß erwischt, da sie eineFortsetzung des Ausbruchs erwartet haben. Wenn der Markt daher wieder zu seinem Vortages-Hoch zurückgelaufen ist, mag dies dem einen oder anderen ein „Oops“ entlocken :-)
Eine weitere Besonderheit bei diesem System ist, dass das sogenannte „Larry-Williams-Exit“. Dieses Exit kommt zum Tragen, wenn der Eröffnungskursurs eines Tages im Gewinn stattfindet. In diesem Fall wird die Position sofort geschlossen. Für den Fall, dass der Markt gegen uns läuft wird der Trade durch einen Stopp-Loss geschlossen.
Diese beiden Exit-Methoden führen in Kombination zu hohe Trefferquoten.
Oops-Variationen
Während das Originalsystem im US-Markt angewendet wurde, haben verschiedene Trader das Setup z.B. auch auf den europäischen Markt übertragen. Andrea Unger nannte sein System „Doops“, wobei das „D“ für den (F)DAX steht. Auf Youtube findet sich ein Video, in dem Andrea Unger u.a. dieses System beschreibt.
Ursprünglich die Long- und Short-Seite handelnd hat Andre Stagge sich in seiner Version des Ansatzes auf die Short-Seite spezialisiert. Das System heisst bei ihm „Short-Superstar“ und wird als Ergänzung seines ansonsten etwas long-lastigen Handelssystem-Portfolios genutzt. Eine Beschreibung seines Ansatzes kann in der Traders-Ausgabe 12/2019 nachgelesen werden.
(Wenn Du Interesse an der Ausbildung von Andre Stagge hast, mache ich Dir hier ein faires Angebot…)
Eigene Optimierungen
Durch einige, kleine Veränderungen konnte das System deutlich verbessert werden.
Ein anderer Stopp-Loss und die Berechnung einer Mindestgröße für das Gap machen schon einen deutlichen Unterschied aus.
Sicherlich wären weitere Optimierungen denkbar, aber jede Änderung ist ja immer auch ein weiterer Schritt in das Curve-Fitting und daher wurde darauf verzichtet!
Systembeurteilung
Durch das Hinzufügen der SQN zu den System-Kennzahlen ist eine klare Beurteilung der Backtests möglich.
Während man schon an der Equity-Kurve erkennen kann, dass sich das System durch die Anpassungen verbessert hat, ist dies auch an den Kennzahlen erkennbar.
Die SQN verbessert sich von anfangs 1,46 auf 2,73. Während man daher die Originalversion als „nicht handelbar“ beurteilen kann, ist das optimierte System als „gut“ zu bezeichnen!
Außerdem…
Die Long-Variante des Oops-Systems wurde gesondert betrachtet. Der entsprechende Artikel findet sich hier.
Ich habe weiterhin für den Broker AktivTrades ein Webinar zum Thema (für Long und Short) gehalten, dass ihr auf meinem Youtube-Kanal findet.
Der Youtube Kanal ist immer online und wird in bestimmten Zeitabständen mit neuem Kontend versorgt und hier finden sich immer wieder interessante Systeme
Risikohinweis
Die in diesem Artikel veröffentlichten Analysen und Systemtests stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie dienen lediglich zu Informations- und Schulungszwecken und nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die veröffentlichten Analysen Fehler enthalten.
Eine Haftung für eventuelle Verluste, die durch Börsengeschäfte aufgrund unserer Analysen entstehen wird ausgeschlossen.
In den vorgestellten Analysen wird eventuell Bezug auf Finanztermingeschäfte genommen. Hohen Chancen stehen dabei auch hohe Risiken bis zum Totalverlust und eventuell darüber hinaus gegenüber.
Eine individuelle Beratung findet nicht statt, jeder handelt auf eigenes Risiko und eigene Rechnung.
Hi Jo. Top Artikel! 5*****,
Eine frage hätte ich zu dem “Larry-Williams-Exit”. Es scheinen auch dort mehrere Versionen zu geben.
1. Und die habe ich verwendet, steige ich aus nachdem die erste Kerze Bullish war. D.h. nach dem ersten “Upday”
2. Und so war es bei dir anscheinen, steige ich am nächsten Tag zur eröffnung aus, nachdem der Kurs im Buchgewinn ist.
Ist es richtig so? Und wenn es richtig beschrieben wurde, nimmst du für dieses System den Exit 2, oder?
Vielen Lieben dank für dein Support und Content. Weiter so…
LG
Nils M.
Zitat Larry Williams aus “Erfolgsrezept: Kurzfristtrading”:
“Verwenden Sie meine Bailout-Technik zur Gewinnmitnahme, die ich mit Hilfe von Ralph Vince entwickelt habe. Die Grundregel besagt, dass man zum ersten profitablen Eröffnungskurs aussteigen sollte…”
Das daraus später weitere Variationen entwickelt wurden (von diversen Tradern) ist eine andere Sache, aber das Original ist eindeutig und genau so auch von mir verwendet!
Danke Jo. Das war schonmal sehr hilfreich.
Nur, Zeitpunkt aus zu steigen indem der Preis im Profit ist, macht na auch nicbt wirklich sinn. Ich hab es versucht zum nächten “open” aus zu steigen nachdem der Preis im Profit ist! Ist aber auch nicht das wahre. Bitte helf mir, wie ich den “Exit” ähnlich bzw wie bei dir gestallte.
Liebsteb dank und ganz liebe Grüße
Nils M.
Moin Nils,
ich bin zum ersten Open raus, das im Gewinn war oder alternativ im SL…