Pullback im Gold

EIn mittelfristiges Gold-System auf Basis des Wochenchart

Dieses System des Pullback im Gold wurde im Jahr 2018 auf der Webseite „WeLoveAlgos“ vorgestellt. Diese Untersuchung soll zeigen, ob das System ca. zwei Jahre später immer noch funktioniert.

Hier die Regeln für Long (Short alles umgekehrt):

  • Der SMA über 100 Perioden im Wochenchart ist unter dem letzten Wochenschlußkurs
  • Der RSI über 2 Perioden ist kleiner oder gleich 20 (überverkauft)
  • Sind die beiden vorherigen Bedingungen erfüllt, gehen wir zum Wochenanfang in den Markt
  • Nach 4 Wochen wird die Position wieder verkauft

Wir haben hier also ein typisches System vorliegen, das nach einer Korrektur wieder in Richtung des Haupttrends einsteigt.

Pullback Gold
Abb. 1

Abb. 1 zeigt das Prinzip sehr deutlich. Die ersten beiden Long-Trades waren Gewinner, die letzten beiden dagegen Verlierer.

Der Backtest

Für den Backtest wurden Daten des Goldfuture (GC) genommen. Es wurde jeweils ein Kontrakt in einem angenommenen Konto von 100.000 € gehandelt.
Es wurde ein marktüblicher Spread berücksichtigt, Slippage und Kommissionen bleiben allerdings unberücksichtigt. Natürlich braucht man ein etwas größeres Konto um dieses System im Future zu handeln, obwohl es auch deutlich günstigere Microfuture auf Gold gibt. Trotzdem bieten sich alternativ auch andere gehebelte oder ungehebelte Produkte an. Ungehebelt könnte etwa Xetra-Gold oder ein ETF zur Anwendung kommen. Als Hebelprodukte sind vor allem Zertifikate denkbar. CFDs drängen sich allerdings nicht auf, da die Zinsgebühren bei einem längerfristigen System zu viel Performance kosten können.

Das Ergebnis

Das System „Pullback im Gold“ zeigt im aktuellen Test (s. Abb. 2) schlechtere Ergebnisse als im ursprünglichen Test. Das mag zum einen am unterschiedlichen Testzeitraum liegen, aber zum Teil sicher auch am berücksichtigten Spread.
So steht einem Profitfaktor von 2,49 ein aktueller von 1,89 gegenüber. Aus ursprünglich 35 untersuchten Trades sind im aktuellen Test 54 geworden. Bei dieser geringen Tradeanzahl verbietet sich natürlich jede weitere Optimierung, da dieses Ergebnis statistisch nicht sonderlich relevant wäre und die Gefahr des Curvefittings viel zu gross wäre.

Vor allem ist aber an der Equitykurve (Abb. 3) deutlich zu sehen, dass sich dieses System seit ca. zwei Jahren im Seitwärtstrend mit leichter Abwärtstendenz befindet.

Abb. 2
Der Notfall-Stop

Da jedes System zumindest einen Notfall-Stop haben sollte, wurde als einzige Veränderung am Ursprungssystem eine Stopoptimierung vorgenommen. Dabei erwies sich ein weiter Stop von 20 Punkten als geeignet. Er verschlechtert das System nur marginal, da er seit 2008 nur zweimal erreicht wurde. Das grundsätzliche Problem der Seitwärtsbewegung seit 2018 bleibt aber natürlich auch mit Stop bestehen.

Fazit

Das System „Pullback im Gold“ ist nicht uninteressant. Gerade für Trader bzw. Investoren, die sich nicht zu viel Zeit für die Börse nehmen wollen kann es eine gute Sache sein.
Aber leider befindet sich das System gerade nicht in einer vorteilhaften Phase. Es ist wahrscheinlich besser abzuwarten, ob das System sein Aufwärtsbewegung wieder aufnimmt.

Abb. 3

Risikohinweis

Die in diesem Artikel veröffentlichten Analysen und Systemtests stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie dienen lediglich zu Informations- und Schulungszwecken und nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die veröffentlichten Analysen Fehler enthalten.
Eine Haftung für eventuelle Verluste, die durch Börsengeschäfte aufgrund unserer Analysen entstehen wird ausgeschlossen.

In den vorgestellten Analysen wird eventuell Bezug auf Finanztermingeschäfte genommen. Hohen Chancen stehen dabei auch hohe Risiken bis zum Totalverlust und eventuell darüber hinaus gegenüber.

Eine individuelle Beratung findet nicht statt, jeder handelt auf eigenes Risiko und eigene Rechnung.

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