Was ist mit “Kombi-System” gemeint?

Im Grunde stelle ich in diesem Beitrag kein neues Handelssystem vor. Vielmehr kombiniere ich drei völlig verschiedene Ansätze zu einem Portfolio aus mehreren Systemen – eben dem Kombi-System!
Die Überlegung ist, dass wir Systeme suchen die zu völlig unterschiedlichen Zeitpunkten handeln. Trotzdem sollen für diesen Test Underlying und Timeframe identisch sein. Ich habe daher drei Systeme genommen, die alle im S&P 500 handeln und zwar auf Tagesdaten (EOD). Es wurde in allen Fällen immer ein einziger Kontrakt gehandelt. Die Backtestwerte wurden in einem Programm namens “Quant Analyzer” geladen und am Ende zu einem Portfolio zusammengeführt. Die Kennzahlen können im “Quant-Analyzer” leicht von denen im “Metatrader 5” abweichen, in dem der Backtest ursprünglich durchgeführt wurde.
Als Trendsystem habe ich den “Trender” genommen, Mean-Reversion wird durch “Double Seven” repräsentiert und die Saisonalitäten durch den sehr bekannten  “Turnaround Tuesday”.

Das Trendsystem

Als erstes sehen wir die Kennzahlen des Trendsystemes. Obwohl die meisten Werte sehr gut sind, haben wir doch einen maximalen Drawdown von über 11% erleiden müssen. Das ist mir persönlich für ein System zuviel, aber in einem Systemportfolio soll ja gerade der Drawdown am meisten profitieren – warten wir es ab.

Kombi-System Trend
Mean-Reversion

“Double Seven” ist im Kombi-System der Mean-Reversion-Ansatz. Auch hier haben wir mit mehr als 10% einen recht hohen maximalen Drawdown, der hoffentlich in der Kombination mit den anderen Systemen noch weiter herunter geht. Dieses System zeigt nicht mehr so gute Werte wie in der Vergangenheit, da es in letzter Zeit durch die Inflationsängste und den Krieg in der Ukraine deutlich gelitten hat. Lediglich die Trefferquote ist typisch für Mean-Reversion sehr hoch.

Kombi-System MR
Saisonalität

Als Vertrter der Kategorie “Saisonalitäten” habe ich den Turnaround Tuesday gewählt, den man ja durchaus auch im S&P 500 handeln kann, auch wenn das System eher für den FDAX bekannt geworden ist. Da dieses System deutlich kürzere Zeit im Markt aktiv ist, ist natürlich der Gewinn auch kleiner. Allerdings sehen wir hier mehr Trades, als die anderen beiden Systeme zusammen aufweisen können! Wir haben im “Turnaround Tuesday” einen guten Ansatz vor uns und und vor allem ist hier der maximale Drawdown angenehm niedrig.

Kombi-System Saisonal
Das Kombi-System

Fassen wir die drei Einzelsysteme nun zu einem Systemportfolio zusammen – was mit dem Quant-Analyzer sehr einfach geht – bekommen wir ein sehr gutes Ergebnis.
Die “SystemQuality Number (SQN)” ist nicht zuletzt durch die hohe Tradeanzahl und den niedrigen, maximalen Drawdown in den Bereich “ausgezeichnet” gestiegen.
Den Vergleich der Einzelsysteme miteinander und zu dem Kombi-System könnt ihr in der Tabelle unten sehen.

Kombi-System Portfolio
Kombi-System Vergleich
Fazit

In diesem Beitrag konnte ich nachweisen, dass bei Systemportfolios nicht nur theoretisch eine Verbesserung der Kennzahlen eintritt. Insbesondere die Euity wird bei sinnvoller Kombination angenehm geglättet, was zu niedrigeren Drawdowns führt. Wichtig dabei ist allerdings, dass die Korrelation der Einzelsystem niedrig ist. Wenn man nicht mit aufwändigen Korrelationsmatrixen arbeiten will (was allerding mit “Quant-Analyzer” auch kein Problem darstellt), ist es sinnvoll Systeme aus verschiedenen System-Kategorien zu verwenden!

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Risikohinweis

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