Saisonalität im Gasoline
Wenn das Benzin an der Tankstelle schon so teuer ist, sollten wir uns das Geld über den Handel mit Gasoline zurückholen!
Das nachfolgende System beruht auf einer grundlegenden Idee von Andrea Unger und seinem Team. Es handelte sich um eine Long- und eine Short-Saisonalität, die zu einem einzigen System zusammengefasst wurden.
Die Handelsregeln
- Wir gehen am Freitag um 17:30 Uhr Long, wenn der Vortag (Donnerstag) eine grüne Kerze ausgebildet hatte.
- Wir gehen am Montag um 04:00 Uhr Short, wenn der Vortag (Freitag) eine grüne!!! Kerze ausgebildet hatte.
In der Regel handeln wir daher am Montag Short, wenn wir am Freitag schon einen Gewinntrade hatten. - Da es sich bei diesem Ansatz im Gasoline um ein Intraday-System handelt, schliessen wir unsere Position soätestens um 21:55 Uhr
Das Ergebnis dieses einfachen Ansatzes sehen wir in den nachfolgenden Grafiken.
Der Stopp
Im nächsten Schritt soll ein initialer Stopp hinzugefügt werden.
In der nachfolden Grafik zur Optimierung des prozentualen SL ist deutlich zu erkennen, dass zwische 2,5% und 4,5% alle Werte zielführend wären. In der Mitte dieses Plateaus liegt der Wert von 3,5% und hiermit hätten wir auch den geringsten Drawdown erleiden müssen, sodass sich 3,5% geradezu aufdrängen!
Im darauf folgenden Bild sind die abschliessenden Performancewerte zu erkennen.
Fazit und Ausblick
Ein sehr einfacher, aber effektiver Handelsansatz im Gasoline. Das System lässt sich sicherlich noch weiter entwickeln, indem ein sinnvolles Trade-Management wie Take-Profits, oder ein Trailingstop ergänzt werden.
Aber schon in dieser einfachen Form erreichen wir eine SQN (System Quality Number) von ‚6.09‘, was laut dem Entwickler dieser Kennzahl im Bereich „ausgezeichnet“ liegt.
Risikohinweis
Die in diesem Artikel veröffentlichten Analysen und Systemtests stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie dienen lediglich zu Informations- und Schulungszwecken und nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die veröffentlichten Analysen Fehler enthalten.
Eine Haftung für eventuelle Verluste, die durch Börsengeschäfte aufgrund unserer Analysen entstehen wird ausgeschlossen.
In den vorgestellten Analysen wird eventuell Bezug auf Finanztermingeschäfte genommen. Hohen Chancen stehen dabei auch hohe Risiken bis zum Totalverlust und eventuell darüber hinaus gegenüber.
Eine individuelle Beratung findet nicht statt, jeder handelt auf eigenes Risiko und eigene Rechnung.
Frage; Die Kerze am Donnerstag bemisst sich von 00.00-24.00 Uhr? Dito Freitag?
Ich habe die Strategie wie oben beschrieben in Software umgesetzt. Ich erhalte dabei aber nur mäßige Ergebnisse. So ist meine SQN für eine Simulation von 1.1.2018-1.5.2023 nur schwache 1.43. Kann es sein, dass die Strategie nicht mehr funktioniert, oder wurden weitere Filter verwendet, die hier nicht beschrieben sind?
Liebe Grüße
Wolfgang
Moin Wolfgang,
es sieht tatsächlich so aus, als ob die Strategie momentan nicht mehr gut funktioniert, Auf dem Zeitraum, den Du genannt hast, komme ich allerdings auf eine SQN von 2.32.
Das ist zwar nicht berauschend, aber besser als bei Dir?! Das System befindet sich aber definitiv seit einem Jahr in einer recht volatilen Seitwärtsphase…
Danke für Deine Antwort. Ich habe jetzt noch einen ADX basierten Filter eingebaut und bin jetzt im Bereich SQN 3.29 bei 106 Trades sein 1.1.2018.
Das ist nicht schlecht. Ich werden den mal ein paar Monate auf meinem Demo Konto laufen lassen.
Vielen Dank für die vielen positiven Anregungen.
Wolfgang
Danke Wolfgang,
habe Deine Anregung genutzt, um die Equity deutlich stabiler zu machen. Allerdings sind jetz zwei Filter drin, was ich eigentlich nicht mache. Das System geht jetzt 6 Monate ins Demokonto und dann mal schauen, ob diese Optimierung mehr war , als reines Curve-Fitting.