Der Ansatz Bond007

Der Name “Bond007” ist natürlich eher ein Scherz, denn Anleihen heissen in den USA halt “Bonds” und was liegt da näher, als der bekannte Spion? Das Handelssystem hat den Bund-Future als Underlying, sollte aber ebenfalls mit US-Bonds funktionieren, was allerdings nicht untersucht wurde.
“Bond007” iste eine Kombination aus zwei verschiedenen Ansätzen, nämlich Saisonalität und Chart-Pattern.

Die Saisonalität Bond 007

Es gibt eine Saisonalität in den Anleihen die so funktioniert, dass gegen Ende eines Monates die Kurse eher steigen, am Anfang eines Monates dagegen eher fallen.
Wir gehen daher im ersten Schritt jeweil vom 26. bis zum 31. jeden Monats um 8 Uhr Long und vom 1. bis 6. jeden Monats täglich Short. Exit ist immer kurz vor Handelsende um 22 Uhr.
Das Ergebnis dieses sehr einfachen Systems ist im nachfolgenden Bild zu sehen. Es ist deutlich zu sehen, dass hier eine Saisonalität besteht die einen Vorteil am zugrunde liegenden Markt bietet.

Bond007 Saisonal
Die Chart-Pattern Bond007

Im nächsten Bild ist zu erkennen welchen Vorteil es bietet, wenn wir zwei Chartpattern unabhängig vom Datum im Bund-Future handeln. Long gehen wir immer dann, wenn der Vortag ein Inside-Bar (eine Vorgängerkerze umschliesst die nachfolgende Kerze vollständig) war. Short-Trades werden genommen, wenn am Vortag ein Outside-Bar ( eine Kerze umschliesst die Vorgängerkerze vollständig) vorliegt. Auch hier ist durchaus ein Edge im Markt sichtbar.
Ein Inside-Bar signalisiert Unsicherheit im Markt und auf Zeiten niedriger Volatilität folgen meist volatilere Phasen.
Ein Outside-Bar signalisiert einen Kampf zwischen Käufern und Verkäufern innerhalb von zwei Kerzen.

Bond007 Pattern
Die Kombination Bond007

Wir haben jetzt zwei Marktvorteile völlig unabhängig voneinander vorliegen. Was passiert aber, wenn wir beiden zu einem System – nämlich dem “Bond007” – zusammenfügen?
Jeder Ansatz für sich hat zwar einen klaren Vorteil im Markt gezeigt, aber sinnvoll handelbar waren beide nicht, denn dazu war der jeweilige Edge einfach zu klein.
Kombinieren wir aber beides, so wird ein System daraus, welches vernünftige Performancewerte und eine gute Equity zeigt. Dies ist ein Indiz dafür, dass die beiden Systeme wenig korreliert sind. Die Equity wird dabei geglättet, weil in Verlustphasen des einen Patterns das andere gut funktioniert und vice versa.

Bond007 Kombi
Bond007 Performance
Fazit zu “Bond007”

Wenn wir zwei kaum handelbare Vorteile im Markt zusammenfassen, kann dabei ein interessantes System herauskommen.
Im vorliegenden Fall wurden Saisonalität und Chart-Pattern sinnvoll zusammengefügt.
Im kombinierten System wurde selbstverständlich auch ein Stop-Loss eingefügt, der aber lediglich als Notfall-Stopp fungiert – also im Backtest-Zeitraum niemals getriggert wurde.
Die System-Quality-Number (SQN) nach Van Tharp liegt mit 2,93 an der Schwelle von “gut” zu “sehr gut”.

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Risikohinweis

Die in diesem Artikel veröffentlichten Analysen und Systemtests stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie dienen lediglich zu Informations- und Schulungszwecken und nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die veröffentlichten Analysen Fehler enthalten.
Eine Haftung für eventuelle Verluste, die durch Börsengeschäfte aufgrund unserer Analysen entstehen wird ausgeschlossen.
In den vorgestellten Analysen wird eventuell Bezug auf Finanztermingeschäfte genommen. Hohen Chancen stehen dabei auch hohe Risiken bis zum Totalverlust und eventuell darüber hinaus gegenüber.
Eine individuelle Beratung findet nicht statt, jeder handelt auf eigenes Risiko und eigene Rechnung.

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