Das System ‘Benziner’
‘Benziner’ ist ein Handelsansatz für den Gasoline-Future und nutzt den erstaunlichen Marktzyklus von Thomas Gebert. Der Gebert-Zyklus wurde hier als System für den FDAX beschrieben.
Aber wie passt jetzt der Benzin-Future in das Bild? Der Gasoline-Future scheint in den Long-Wochen des Gebert-Zyklus ebenfalls besonders gut auf der Long-Seite zu funktionieren, allerdings wurden die Einstiege und Ausstiege verändert. Beim ‘Benziner’ dienen die Gebert-Long-Wochen daher lediglich als eine zusätzliche Einstiegsbedingung. Kurz gesagt, hat Thomas Gebert herausgefunden, dass der DAX einem 16-Wochen-Zyklus folgt. Dabei gibt es sowohl Short- als auch Long-Wochen. Die Long-Wochen sind die Wochen 13-15 im Zyklus und werden für den vorliegenden Ansatz verwendet.
Die Grundregeln von ‘Benziner’
- Wir befinden uns in einer Long-Woche des Gebert-Zyklus
- Der gestrige Tag war fallend im Gasoline-Future
- Wir gehen heute zum Handelsschluß Long in den Markt
- Nach 3 Handelstagen stellen wir die Position zum Handelsschluß glatt.
Erste Beurteilung
Das Ergebnis sieht ja schon recht gut aus. Allerdings fehlt natürlich noch der Stopp um den Drawdown noch etwas zu senken.
Im Test hat sich ergeben, dass Ein Stop-Loss von 5% oder auch 10% im ‘Benziner’ geeignet erscheint. Bei einem Stopp von 5% sind die Performancewerte allerdings etwas schlechter, auch wenn man im Einzeltrade nur weniger verlieren kann. Daher wurde der Stopp von 10% in das System ‘Benziner’ integriert. Weiterhin verbessert ein Break-Even-Stopp von 2% die Werte. Ist der Trade also 2% in den Gewinn gelaufen, wird der Stopp auf den Einstandskurs nachgezogen. Das Ergebnis ist im nächsten Bild zu sehen.
Weitere Überlegungen
Der beschriebene Ansatz handelt ja lediglich in den Long-Wochen des Gebert-Zyklus und da stellt sich die Frage, ob das System mit dem originalen Gebert-System im FDAX kollidiert oder sich – im günstigsten Fall – sogar ergänzt.
Dazu wurden beide Systeme zu einem Portfolio zusammengefügt. Die Einzel-Equities und die Equity des Portfolios ist im nächsten Bild zu sehen. Man erkennt, dass es zwar Phasen gibt, in der beide Systeme zusammen den Drawdown kurzfristig vergrößern. Im Gesamtbild ist aber auch zu erkennen, dass Schwächephasen in einem System durch Stärkephasen im anderen meistens ausgeglichen werden. Daher ist auch die Portfolio-Equity sehr stetig.
Korrelation
Die Korrelation beider Systeme ist mit 0,18 als schwach zu bezeichnen – die Systeme sind also eher als gegenseitige Ergänzungen anzusehen!
Fazit zum System
Wir haben mit ‘Benziner’ ein System vorliegen, dass schon als Einzelsystem einen guten Eindruck macht. Die System-Quality-Number (SQN) nach Van Tharp ist mit 3,83 als sehr gut anzusehen.
Handel im Portfolio
Als Ergänzung zum originären Gebert-System spielt der Ansatz aber noch einmal eine ganz andere Rolle. Beide Ansätze ergänzen sich gut und könnten somit im Portfolio zusammen gehandelt werden. Grundsätzlich ist der Handel von Ansätzen mit geringer Korrelation der “Heilige Gral” des Systemhandels. Verschiedene Ansätze, Timeframes und Underlyings sollen die Equity glätten und den Drawdown reduzieren. Dies ist im vorliegenden Fall – zumindest nach den Backtests – klar gegeben.
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Risikohinweis
Die in diesem Artikel veröffentlichten Analysen und Systemtests stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie dienen lediglich zu Informations- und Schulungszwecken und nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.
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Eine individuelle Beratung findet nicht statt, jeder handelt auf eigenes Risiko und eigene Rechnung.
