Was ist der US-Tax-Day?
Der 15. April, bekannt als Tax-Day in den USA, markiert die Deadline für die Einreichung der Einkommenssteuererklärung. Bürger müssen ihre Steuerformulare ausfüllen und entweder Steuern zahlen oder eine Rückerstattung beantragen. atsächlich ist es so, dass viele Bürger vor dem Tax-Day bereits eine Vorstellung davon haben, ob sie Steuern zahlen müssen oder eine Rückerstattung erhalten werden, da sie im Laufe des Jahres Steuern gezahlt und möglicherweise Abzüge vorgenommen haben.
Warum ist der Tax-Day für Trader interessant?
Spätestens an diesem Tag können viele US-Bürger abshen, wieviel finanziellen Spielraum sie in nächster Zeit haben werden. Dies führt bei vielen dazu, dass sie Geld in Aktien anlegen und somit sollte dies eine Zeit sein, in der Aktienmärkte oftmals steigen. Es handelt sich also um eine Saisonalität mit fundamentalem Hintergrund.
Achtung 2020!
Der Tax-Day ist zwar eigentlich jedes Jahr am 15. April, aber es gibt manchmal begründete Ausnahmen. So wurde im Jahr 2020 wegen der Corona-Krise der Tax-Day auf den Herbst verschoben. Man hätte in diesem Jahr also den Trade im April aussetzen müssen. Dazu hätte man allerdings die Nachrichtenlage genau im Blick haben müssen. Ich persönlich habe die Verschiebung mitbekommen und den Trade daher ausgesetzt – zum Glück. Die folgenden Performance-Kurven zeigen die Equities einmal mit und einmal ohne 2020. Es wurde jeweils am 15. April um 8:55 Uhr ein Long-trade im S&P500 eröffnet und am gleichen Tag zum Handelsschluß wieder beendet.
Optimierung des Exits
Das Exit zum Handelsschluß ist für einen ersten Test sicherlich eine gute Möglichkeit, aber das lässt sich eindeutig verbessern.
Es hat sich in diversen Tests herausgestellt, dass es zielführend ist, ein intelligentes Take-Profit einzubauen. Damit ist gemeint, dass das Take-Profit am jeweiligten Hoch des Vortages liegt. Auf diese Weise können wir die Performance klar verbessern, auch wenn dies an der Equity nicht auf den ersten Blick zu sehen ist.
Stop-Loss
Kein Handel ohne Stopp ist eine meiner wichtigsten Handelsregeln und dies gilt selbstverständlich auch in diesem Fall. In Tests hat sich herausgestellt, dass ein reiner Notfallstopp von 3% gut ist.
Dieser Stopp wurde seit 2008 niemals erreicht, was ihn ja gerade zu einem reinen Nofalstopp für die Zukunft macht.
Die Performance
Wie im nächsten Bild zu sehen ist, kann das System “Tax-Day” durchaus überzeugen. Hohe Trefferquote und niedriger Drawdown sind gut. Aufgrund des niedrigen Drawdowns in der Vergangenheit, kann mit einem guten Money-Management der Profit auch deutlich gesteigert werden, als wenn man immer nur einen Future-Kontrakt handelt, wie ich es im Backtest zu Testzwecken gemacht hatte.
Die nachfolgende Performance geht davon aus, dass 2020 nicht gehandelt wurde (s.o.).
Zum vergrößern auf das Bild klicken
Fazit
Beim System “Tax-Day” handelt es sich um eine fundamental begründete Saisonalität, die (fast) jedes Jahr zum gleichen Tag gehandelt werden kann.
Obwohl in meinem Backtest nut wenige Jahre berücksichtigt wurden gibt es Backtests im Internet zu finden, die wesentlich längere andelzeiträume profitabel nachweisen.
Es ist – wie am Beispiel 2020 zu sehen – dringend erforderlich, die aktuelle Situation in den USA im Vorfeld des “Tax-Day” im Auge zu behalten.
Profitfaktor, Trefferquote und maximaler Drawdown sehen gut aus. Dass die SQN (System Quality Numer) nach Van Tharp trotzdem “nur” im Bereich “gut” liegt ist der Tatsache geschuldet, dass die Handelsfrequenz so niedrig ist.
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Risikohinweis
Die in diesem Artikel veröffentlichten Analysen und Systemtests stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie dienen lediglich zu Informations- und Schulungszwecken und nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.
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Eine individuelle Beratung findet nicht statt, jeder handelt auf eigenes Risiko und eigene Rechnung.
