Das Grundsystem von “Monatsmitte”
“Monatsmitte” ist ein System, dass im Forum des 1A-EA-Clubs gepostet wurde. Da es ein System für den Monatsanfang gibt (Monatsunltimo) kam die Frage auf, ob es auch handelbare Vorteile für die Monatsmitte gibt.
dies ist tatsächlich der Fall und es stellte sich heraus, dass der Handelsvorteil darin besteht, am 8. Handelstag des Monats – nicht Kalendertag! – Long zu gehen. Die US-Indizese sind als Underlying klar zu bevorzugen und am besten erweist sich in Backtest der Nasdaq-Future.
In einem Optimierungslaufhabe ich die Performance des Nasdaq-Futures über einen Monat hinweg untersucht, indem ich verschiedene Handelstage ausgewählt habe. Dabei bin ich jeweils zum Hamdelsende long eingestiegen und genau 24 Stunden später ausgestiegen. Diese Strategie lieferte interessante Handelsergebnisse, die in der nachfolgenden Grafik visualisiert sind. Die Grafik zeigt deutlich, wie sich die Performance je nach gewähltem Handelstag unterscheidet.
Bild 1 – Zum vergrößern bitte klicken
Der 8. Handelstag sticht in diesem Text eindeutig und sehr positiv heraus. Bedenklöich finde ich allerdings, dass der 7. und der 9. Handelstag deutlich schlechter ist, wir also kein stabiles Plateau bilden. Da sollten bei jedem Systementwickler schon einmal die Alarmglocken läuten. Trotzdem kann dies natürlich profitabel sein, zumal es einen fundamentalen Grund für diese Anormalie geben könnte, auch wenn dieser mir nicht bekannt ist.
Als nächstes stellt sich natürlich die Frage, ob es wirklich eine gute Idee ist, den Trade nach genau einem Handelstag schon wieder zu verlassen. In der Grafik zwei sieht man, dass ein Exit nach 2 Tagen ebenfalls ein gutes Ergebnis bringt, allerdings steigt der maximale Drawdown auch dabei, was bei einer längeren Haltedauer und somit in diesem Fall auch zweimal dem Übernacht-Risiko zu erwarten war. Intelligentere Exits sollen an dieser Stelle nicht untersucht werden, würden das System aber sicherlich deutlich voranbringen.
Bild 2 – Zum vergrößern bitte klicken
Im letzten Schritt wurde ein Trendfilter hinzugefügt und der Stop-Loss bestimmt. Im Bild drei ist die Optimierung für den Stopp zu sehen und hier ist ganz klar der Wert von 3% zu bevorzugen. Dies ist nicht nur der profitabelste Wert, sonder legt auch genau in der Mitte zwischen dem zweit- und drittbesten Wert – hier befindet sich also ein stabiles Plateau.
Bild 3 – Zum vergrößern bitte klicken
Fazit
Das System “Monatsmitte” zeigt gute Ansätze und ist sicherlich noch durch andere Exits oder Filter zu verbessern. Die SQN (System-Quality-Number) nach Van Tharp liegt mit 3,59 im Bereich “sehr gut”.
Trotzdem bleibt kritisch anzumerken, dass nur der achte Handelstag des Monats deutlich positiv heraussticht und alle anderen Tage als erst einmal nicht handelbar anzusehen sind. Diese Saisonalität zeigt also kein stabiles Plateau, bei dem mehrere nebeneinander liegende Werte positiv sind. Da es auch keine mir bekannten fundamentalen Gründe für die Anormalie gibt, bleibt Vorsicht angebracht. Andererseits scheint dieses Marktverhalten seit mehreren Jahren zu bestehen und könnte sich somit auch noch eine zeitlang fortsetzen.
Monatsmitte Monatsmitte Monatsmitte Monatsmitte
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Risikohinweis
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Eine individuelle Beratung findet nicht statt, jeder handelt auf eigenes Risiko und eigene Rechnung.
