Sprudelnde Gewinne

Das ist auch der Titel eines Artikels, den Mike Rückert in der Traders Ausgabe 09/2018 veröffentlicht hat.
Er beschreibt eine Saisonalität im Öl-Future (CL) und geht dabei freitags um 17:30 Uhr long, setzt einen Stopp von 1,35% und einen Take-Profit von 2%.
Der Trade wird allerdings nur dann eingegangen, wenn am Vorabend, also am Do., der Schlußkurs über dem einfachen Gleitenden Durchschnitt über 5 Tage liegt.
Das Zeitexit findet um 20:30 Uhr statt.

Das Original-System

Wie in den nebenstehenden Abb. zu sehen ist, zeigt das veröffentlichte System durchaus einen statistischen Vorteil. Die Equity hat sich aber in den letzten Jahren aber leider etwas abgeflacht. Da die Veröffentlichung des Artikels bereits drei Jahre her ist, haben wir eine natürliche Out-of-Sample Periode. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist durch eine rote Linie gekennzeichnet. In den letzten drei Jahren hat das System Geld verdient und auch ein neues Hoch gemacht. Seit einem Jahr befindet es sich allerdings in einer Konsolidierung.

Equity des Originalsystems

Abb. 1: Equity des Originalsystems

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Performance des Originalsystems

Abb. 2: Performance des Originalsystems

Leichte Optimierungen

Es wurden unter Einhaltung des Insample-Zeitraumes leichte Optimierungen vorgenommen.
Einmal wurde zur Prüfung des Trends der Gleitende Durchschnitt zum Kaufzeitpunkt mit dem letzten  Kurs verglichen. Dies ist natürlich viel aktueller, als den Vortag zu nehmen.
Weiterhin wurde das Time-Exit von 20:30 Uhr auf das Handelsende – bzw. 5 Min. vorher – gelegt. Dadurch bekommt der Trade mehr Möglichkeit sich zu entfalten. Außerdem wird mit diesem Schritt eine mögliche Überoptimierung herausgenommen.
Stopp-Loss und Take-Profit wurde geändert, da sie nach meiner Meinung viel zu eng gesetzt wurden. Der SL wurde auf 2,5% und der TP auf 5.0% gelegt.
Das Ergebnis ist in den nebenstehenden Bildern zu sehen.

Fazit

Dieser Handelsansatz ist immer noch profitabel, auch wenn er aktuell in einer Konsolidierung steckt. Das System zeigt gute Werte und sollte in einem Systemportfolio seinen Dienst tun. Die „System Quality Number (SQN)“ nach Van Tharp liegt mit 3,63 im Bereich „sehr gut“!

Equity der Optimierung

Abb. 3: Equity des optimierten Systems

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Performance der Optimierung

Abb. 4: Performance des optimierten Systems


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Risikohinweis

Die in diesem Artikel veröffentlichten Analysen und Systemtests stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie dienen lediglich zu Informations- und Schulungszwecken und nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die veröffentlichten Analysen Fehler enthalten.
Eine Haftung für eventuelle Verluste, die durch Börsengeschäfte aufgrund unserer Analysen entstehen wird ausgeschlossen.

In den vorgestellten Analysen wird eventuell Bezug auf Finanztermingeschäfte genommen. Hohen Chancen stehen dabei auch hohe Risiken bis zum Totalverlust und eventuell darüber hinaus gegenüber.

Eine individuelle Beratung findet nicht statt, jeder handelt auf eigenes Risiko und eigene Rechnung.

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