Oszillator im Standard

Kann man mit einem Standard-Indikator in seiner Standard-Einstellung tatsächlich Geld verdienen?
Ja kann man – mit der Stochastik als sehr bekanntem Oszillator folgt der Beweis!

Die Stochastik

Eigentlich vermeide ich Indikatoren als Signalgeber weitestgehend. Wenn Indikatoren ins Spiel kommen, dann im Normalfall als Filter.
In diesem Artikel zeige ich euch aber, dass die Stochastik in ihren Standardeinstellungen (5,3,3) durchaus ein respektables Ergebnis liefern kann.

Die Handelsregeln

• Kaufe den S&P500-Future (ES), wenn die Stochastik im Tageschart den überverkauften Bereich verlässt. Der Oszillator muss daher unter „20“ gefallen und nun wieder gestiegen sein.
• Der letzte Schlußkurs muss dabei über dem einfachen Gleitenden Durchschnitt (SMA) über 200 Tage als Trendfilter notieren.
• Verkaufe die Position wieder, wenn die Stochastik seinen überkauften Bereich wieder verlässt Der Oszillator muss daher über „80“ gestiegen sein und hat diesen Bereich jetzt wieder verlassen.
• Nutze einen Notfall-Stopp von z.B. 8%

Das Ergebnis dieses einfachen Systems sieht man in den nachfolgenden Bildern in den Performance-Werten (Abb.1) und der Equity (Abb.2)

Beurteilung und eine Variante

Dieses simple System ohne irgendwelche Optimierung zeigt erstaunlich gute Performance-Werte und auch die Equity ist ansprechend. Lediglich der Drawdown ist recht hoch, was aber in der Natur so eines Systems liegt. Ein niedriger Stopp verschlechtert das System sehr.

Schauen wir uns aber einmal die nebenstehende Grafik (Abb.3) mit den wichtigsten Performance-Werten des gleichen Systems in mehreren Timeframes an, so bietet sich eine Variante an.
Besonders der 2-4 Stundenchart zeigt gute Werte und auch wenn dieser ungewöhnlich im Handel ist, so sticht der 3-Stunden-Chart ins Auge.

Handel im 3-Stunden-Chart

In den nachfolgenden Grafiken (Abb.4 und Abb.5) ist das Ergebnis zu sehen, wenn man die Stochastik in beschriebener Art und Weise im 3-Stunden-Chart anwendet.
Hier reicht jetzt ein Stopp von 5% und der Drawdown sinkt deutlich. Wir haben letztendlich in beiden Varianten fast gleich viel Geld verdient. Dies geschieht im zweiten Fall zwar durch deutlich mehr Trades, aber auch mit einer Halbierung des Drawdowns.

Fazit

Bei dem System handelt es sich um einen typischen Mean-Reversion-Ansatz. Es wurde neben einem Standard-Trendfilter lediglich ein Standard-Indikator in seiner Standard-Einstellung verwendet und trotzdem ein ausgezeichnetes Ergebnis erzielt. Die System Quality Number (SQN) ist im Tages-Chart mit „4,22“ und im 3-Std.-Chart mit „3,65“ jeweils im Bereich von „sehr gut“.
Ob dieses System durch Optimierung besser wird oder auch in anderen Underlyings funktioniert wurde nicht untersucht.

Bei dem System handelt es sich um einen typischen Mean-Reversion-Ansatz. Es wurde neben einem Standard-Trendfilter lediglich ein Standard-Indikator in seiner Standard-Einstellung verwendet und trotzdem ein ausgezeichnetes Ergebnis erzielt.Bei dem System handelt es sich um einen typischen Mean-Reversion-Ansatz. Es wurde neben einem Standard-Trendfilter lediglich ein Standard-Indikator in seiner Standard-Einstellung verwendet und trotzdem ein ausgezeichnetes Ergebnis erzielt. Oszillator Oszillator Osszillator

Standard-Oszillator als Youtube-Video

Falls Du lieber Video schaust, als Text zu lesen oder dies als Ergänzung möchtest…
… schau Dir einfach das nebenstehende Video aus meinem Youtube-Kanal an!