Das Forum von System-check.me

Standardmässig sind keine Forenbeiträge abonniert. Wenn Sie einzelne Foren (individuelle Abonnements), „Neue Themen“ oder „Neue Themen und Beiträge“ abonnieren,
erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihnen im Rahmen dieses Abonnements Emails zur Benachrichtigung zukommen lassen.
Sie können Ihre Abonnements jederzeit wieder deaktivieren, wenn Sie keine weiteren Benachrichtigungen mehr erhalten wollen.

Du musst dich anmelden um Beiträge und Themen zu erstellen.

Monte Carlo Analyse

Hallo,

fast jeder Systemtrader kennt oder nutz sie, die Monte Carlo Analyse. Mir ist aufgefallen, dass es eigentlich zwei völlig unterschiedliche Ansätze der Methode gibt.

Methode 1: Das Endkapital ist bei jeder Simulation immer gleich. Durch zufällig sortierte Orderreihen entstehen die Daten (nur die Anordnung der Orders wird gewürfelt, alle Orders bleiben erhalten). Siehe Bild A

Methode 2: Das Endkapital ist unterschiedlich. Dies klappt meiner Meinung nach nur durch zufällige Auswahl der Orders welche in eine gleichlange Reihe gelegt werden. Orders können also mehrfach ausgewählt werden und andere ausgelassen werden. Siehe Bild B

Seht ihr bei einem der beiden Methoden Vor- oder Nachteile?

Gruß Q.

Für meinen Teil kann ich schon sagen, dass ich Methode 2 bevorzugen würde, da so gezeigt werden kann, wie das Moneymanagement abläuft, wenn die Strategie zeitweise nicht zum Markt passt. Bei Methode 1 wird lediglich der Drawdown ausgereizt ohne das sich das Endergebnis ändert.

Gruß

Ich verwende Methode 2 aus den gleichen von Dir bereits beschriebenen Gründen.