EU-Morning – eine Saisonalität
Holger Breuer hat eine Saisonalität im EURUSD beschrieben, die im Original hier zu finden ist und auf dieser Seite „EU-Morning“ genannt wird.
Lediglich der SMA200 als Trendfilter wurde in dieser Untersuchung weggelassen, damit später ein anderer Filter greifen kann.
“EU-Morning” beruht darauf, dass der EURUSD morgens in der EU-Session von 10 Uhr bis 14 Uhr dazu neigt deutlich öfter zu fallen als zu steigen.
Abb. 1 zeigt das System im Original, ohne weitere Filter. Es wurde lediglich von vorne herein ein Stopp von 1% eingesetzt. Dieses System ist in dieser Form noch nicht handelbar, da der durchschnittliche Gewinn viel zu klein ist, um Gebühren und Slippage zu überleben. Allerdings zeigt die Performancekurve bereits ein sehr ansehnliches Verhalten von links unten nach rechts oben zu steigen. Die Drawdowns sind noch etwas gross und die Trefferquote liegt nur knapp über 50%. Allerdings sind die Gewinn-Trades im Schnitt größer, als die Verlust-Trades.
Der Einsatz eines Filters beim EU-Morning
Im nächsten Schritt wurde ein Filter eingefügt. Als Beispiel für einen eventuell geeigneten Filter wurde ab hier ein Trade nur noch eingegangen, wenn der Schlußkurs des Vortages im unteren Fünftel der Vortagesspanne lag. Wir eröffnen heute daher nur einen Shorttrade, wenn der Kurs bereits gestern klar gefallen ist.
Das Ergebnis ist in Abb. 2 zu sehen. Der Filter soll hier lediglich als Beispiel dienen, welche Möglichkeiten zum reduzieren der Tradeanzahl und zum glätten der Equity vorhanden sind.
Das „fertige“ System
Im letzten Schritt wurde ein Trailingstopp implementiert,der das Ergebnis noch einmal klar verbessert. Sowohl die Equity wird weiter geglättet (s. Abb. 3), als auch die Kennzahlen noch einmal klar verbessert (s. Abb.4).
Die SQN (System Quality Number nach Van Tharp) weist mit 5,69 einen Wert im Bereich „ausgezeichnet“ auf.
Kritisch anzumerken bleibt, dass der durchschnittliche Gewinn mit 48,- € nicht sehr hoch ist und das System im realen Handel schlechter performen dürfte, da Slippage und Gebühren nicht unterschätzt werden sollten.
EU-Morning als Youtube-Video
Falls Du lieber Video schaust, als Text zu lesen oder dies als Ergänzung möchtest…
… schau Dir einfach das nebenstehende Video aus meinem Youtube-Kanal an!
Risikohinweis
Die in diesem Artikel veröffentlichten Analysen und Systemtests stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie dienen lediglich zu Informations- und Schulungszwecken und nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die veröffentlichten Analysen Fehler enthalten.
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In den vorgestellten Analysen wird eventuell Bezug auf Finanztermingeschäfte genommen. Hohen Chancen stehen dabei auch hohe Risiken bis zum Totalverlust und eventuell darüber hinaus gegenüber.
Eine individuelle Beratung findet nicht statt, jeder handelt auf eigenes Risiko und eigene Rechnung.
Hallo Jo,
vielen Dank für deine interessanten Artikel!
Beim Einsatz von Filtern schreibst du “Als Beispiel für einen eventuell geeigneten Filter wurde ab hier ein Trade nur noch eingegangen, wenn der Schlußkurs des Vortages im unteren Fünftel der Vortagesspanne lag.”
Kannst du vielleicht ein Beispiel geben wie das programmiertechnisch aussehen könnte?
Moin Nils,
ich erkläre es mal ganz einfach:
1.) Die Vortagesspanne lässt sich als “High-Low” sehr einfach ausdrücken
2.) Ein Fünftel davon ist dann “(High-Low)/5”
3.) Das untere Fünftel der Vortagesspanne beginnt unterhalb von “Low + ((High – Low)/5)”
4.) Der Schlußkurs ist daher im unteren Fünftel der Vortagesspanne, wenn “Close < Low + ((High - Low)/5)" ... aber ganz grundsätzlich empfehle ich meinen Programmierkurs!
Hey, danke dir für deine schnelle Antwort, hatte mich bei Punkt 3 etwas verzettelt.
Ich versuche gerade herauszufinden warum meine Equitykurve nicht so aussieht wie deine, ich vermute die historischen Daten unterscheiden sich etwas weil ich Daten von Dukascopy nutze.
Hi Jo.
Ersteinmal, vielen Dank und grosses Lob für die Artikel! Sie bieten wirklich Mehrwert und ich hoffe es kommen noch viele solcher Art.
Du sagst: “Im letzten Schritt wurde ein Trailingstopp implementiert,der das Ergebnis noch einmal klar verbessert.”
Wie hast du den Trailingstop implementiert. Also ab welchem abstand wird der Stop nachgezogen? oder nutzt du Indiklatoren dafür?
LG und weiter so
Nils M.
Moin Nils,
ich versuche auf meinen Seiten Wege zu besseren Systemen aufzuzeigen. Ich möchte nicht jeden Schritt meiner Systeme komplett zum “nachtraden” veröffentlichen. Mach Dir doch einmal die Arbeit verschiedene Trailingstops in verschiedenen Abständen ab verschiedenen Zeitpunkten nachzuziehen. So mache ich es jedenfalls und lerne jedesmal wieder etwas dazu und ja…
… das ist erst einmal Arbeit, aber es lohnt sich auch!
Wenn Du nicht weißt, wie man solche Test angeht – und hier wiederhole ich mich – überlege einmal, ob Du meinen Programmierkurs belegen möchtest?!