EU-Morning – eine Saisonalität

Holger Breuer hat eine Saisonalität im EURUSD beschrieben, die im Original hier zu finden ist und auf dieser Seite „EU-Morning“ genannt wird.
Lediglich der SMA200 als Trendfilter wurde in dieser Untersuchung weggelassen, damit später ein anderer Filter greifen kann.

“EU-Morning” beruht darauf, dass der EURUSD morgens in der EU-Session von 10 Uhr bis 14 Uhr dazu neigt deutlich öfter zu fallen als zu steigen.
Abb. 1 zeigt das System im Original, ohne weitere Filter. Es wurde lediglich von vorne herein ein Stopp von 1% eingesetzt. Dieses System ist in dieser Form noch nicht handelbar, da der durchschnittliche Gewinn viel zu klein ist, um Gebühren und Slippage zu überleben. Allerdings zeigt die Performancekurve bereits ein sehr ansehnliches Verhalten von links unten nach rechts oben zu steigen. Die Drawdowns sind noch etwas gross und die Trefferquote liegt nur knapp über 50%. Allerdings sind die Gewinn-Trades im Schnitt größer, als die Verlust-Trades.

 

EU-Morning Original
Der Einsatz eines Filters

Im nächsten Schritt wurde ein Filter eingefügt. Als Beispiel für einen eventuell geeigneten Filter wurde ab hier ein Trade nur noch eingegangen, wenn der Schlußkurs des Vortages im unteren Fünftel der Vortagesspanne lag. Wir eröffnen heute daher nur einen Shorttrade, wenn der Kurs bereits gestern klar gefallen ist.
Das Ergebnis ist in Abb. 2 zu sehen. Der Filter soll hier lediglich als Beispiel dienen, welche Möglichkeiten zum reduzieren der Tradeanzahl und zum glätten der Equity vorhanden sind.

Das „fertige“ System

Im letzten Schritt wurde ein Trailingstopp implementiert,der das Ergebnis noch einmal klar verbessert. Sowohl die Equity  wird weiter geglättet (s. Abb. 3), als auch die Kennzahlen noch einmal klar verbessert (s. Abb.4).

Die SQN (System Quality Number nach Van Tharp) weist mit 5,69 einen Wert im Bereich „ausgezeichnet“ auf.

Kritisch anzumerken bleibt, dass der durchschnittliche Gewinn mit 48,- € nicht sehr hoch ist und das System im realen Handel schlechter performen dürfte, da Slippage und Gebühren nicht unterschätzt werden sollten.

EU-Morning fertig Equity
EU-Morning fertig Performance
EU-Morning als Youtube-Video

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Risikohinweis

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