Die Handelsregeln des RSI5 Pullback Systems
Das System ‚RSI5 Pullback‘ ist eine Tradingidee aus der Traders 04/23 und es handelt sich um ein typisches Mean-Reversion-System für den S&P500.
Die Handelsregeln sind recht einfach und die Grundlage für den Einstieg ist der RSI-Indikator mit einer Periodenlänge von fünf Tagen. Die Handelsregeln im RSI5 Pullback System:
- Der RSI5 ist zum Handelsschluss kleiner als 30
- Der RSI5 ist kleiner als der Handelsschluss von gestern
- Der RSI5 von gestern ist kleiner als der RSI5 von vorgestern ODER der RSI von Vorgestern ist kleiner als zum Tag davor
- Der Handelsschluss ist größer als ein Gleitender Durchschnitt über 200 Tage
- Wir stellen die Position wieder glatt, wenn der RSI5 zum Handelsschluss größer als 50 ist.
Das Ergebnis ist in den beiden ersten Bildern zu erkennen.
RSI5 Pullback – Original und Veränderungen
Das System könnte so schön sein, wenn es nicht so einen großen Drawdown hätte, was leider typisch für Mean-Reversion-Systeme ist. Leider gibt es halt ab und zu die Situation, in der der Markt nicht gleich zu einem Mittelwert zurückkehrt und einfach weiter fällt. Der maximale Drawdown von mehr als 18% ist einfach recht groß und auch an der Equity ist zu erkennen, dass es um 2018 einen schwer auszuhaltenden Einbruch gab.
Daher wurde versucht, einen sinnvollen Stop-Loss einzubauen, was leider gescheitert ist. Niedrige Stopps zerstören die Performance deutlich und erst ab einem Stopp von 18% ist dieser einsetzbar, was für die meisten von uns wohl eher nicht akzeptabel ist.
Es ist im Optimierungslauf zum Stopp deutlich zu sehen, dass ein niedriger Stop-Loss nicht sinnvoll ist und ein hoher Stopp kaum akzeptabel.
Übrigens: statt eine Lupe zu nutzen, kann man auch einfach auf ein Bild klicken!
Optimierung des Trendfilters
Im nächsten Schritt soll versucht werden, den Trendfilter (200-Tage-Gleitender-Durchschnitt) durch einen anderen Filter zu ersetzen. Dazu wurden mehr als 75 Filter ausprobiert und am Ende ein kurzfristiger Trendfilter eingesetzt (bitte nicht nach diesem Filter fragen). Im Ergebnis konnte der Drawdown klar gesenkt werden und auch die Equity des ‚RSI5 Pullback Systems‘ sieht nun deutlich besser aus.
Der Stopp – neuer Versuch
Im nunmehr verbesserten System ‚RSI5 Pullback‘ sollte im nächsten Schritt versucht werden, einen sinnvollen Stop-Loss einzusetzen. Dies ist leider abermals mit fast identischen Ergebnissen wie beim Originalsystem gescheitert. Auch hier kann erst ein Stopp von 18% einigermaßen die Performance halten, ohne eine echte Verbesserung des Drawdowns zu bewirken. Wiederum führt auch erst ein Stop-Loss von 25% zum gleichen Ergebnis, wie es ohne Stopp der Fall gewesen wäre.
Fazit
Wir haben mit ‚RSI5 Pullback‘ eigentlich ein gutes System vorliegen. Mit einer System-Quality-Number (SQN) nach Van Tharp von 4,6 rangiert das System sogar im Bereich „sehr gut“. Leider haben wir aber einen max Drawdown, der für die meisten Trader nicht gut aushaltbar ist. Wer es schafft cool zu bleiben, wenn es auch einmal 20% gegen uns läuft hat hier aber durchaus ein solides System vorliegen. Für den Autor dieser Zeilen wird das System allerdings nicht weiter verfolgt.
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