Am ersten Freitag im Monat kommen um 14:30 Uhr die US-Arbeitsmarktzahlen (Non-Farm-Payroll oder NFPs) heraus. Die Märkte sind zu diesem Zeitpunkt recht volatil und es treten oft starke Bewegungen auf. Das wollen wir ausnutzen und ein NFP-System entwickeln. Zum eigentlichen Zeitpunkt der Veröffentlichung ist ein sinnvoller Handel auf Grund von weiten Spreads und leeren Orderbüchern kaum möglich. Wenn wir aber um 14:45 Uhr in den Markt gehen haben wir bessere Chancen, da sich der Markt nach einer heftigen Bewegung wieder zu beruhigen beginnt.

Das NFP-System Long im Gold

Es fällt auf, dass Märkte wie EURUSD, Dow Jones oder Gold überwiegend bis zum Handelsende des NFP-Tages steigen, wenn man sie nach einer ersten Bewegung handelt und dies unabhängig davon, ob die Zahlen den Erwartungen entsprachen oder nicht. Im Nachfolgenden Bild ist am Beispiel des Gold zu sehen was passiert, wenn man daher um 14:45 Uhr Long geht und den Trade bis 21:55 Uhr hält. Die Short-Seite ist in allen untersuchten Märkten ohne Filter nicht profitabel.

NFP System Bild 1
Der Filter

Bleiben wir beim Gold und versuchen das NFP-System zu optimieren. Ich habe einen Filter eingebaut, der Long- und Short-Seite profitabel macht. Allerdings entstehen nicht sehr viele Short-Trades dabei.
Der Filter funktioniert folgendermassen:
– Wir gehen nur dann Long, wenn die letzten beiden Tageskerzen nicht grün waren
– Wir gehen nur dann Short, wenn die letzten beiden Tageskerzen grün waren

Schauen wir uns das Ergebnis des NFP-Systems im Gold mit diesem Filter an.

NFP-System Bild 2
Der Stopp

Zum Schluss wollen wir einen Stop-Loss einfügen. Dazu habe ich einen prozentualen Stopp von 0% (kein Stopp) bis 5% optimiert. Das Ergebnis ist in der nachfolgenden Grafik zu sehen.

NFP-System Bild 3

Wie zu sehen ist, wurde ein SL von 3,5% oder mehr in den letzten 15 Jahren nie erreicht. Daher wähle ich 3,5% als Notstopp.
Die Equity ändert sich dadurch natürlich nicht und die Performance-Werte des NFP-Systemes im Gold ist nachfolgendend zu sehen.

NFP-System Bild 4
Fazit

Es gibt sicherlich verschiedene Möglichkeit, von den Non-Farm-Payrolls zu profitieren und hier zeige ich eine davon. Das System in dieser Form ist stark auf das Gold zugeschnitten und die Suche nach einem geeigneten Filter und SL könnte ebenfalls z.B. im EURUSD oder dem Dow Jones durchgeführt werden, wenn man diese lieber handeln möchte oder in mehreren Underlyings aktiv sein will.

Das vorliegende System für das Gold erreicht gute Performancewerte und die System-Quality-Number (SQN) nach Van Tharp liegt mit 3,2 im Bereich „sehr gut“.
Unschön ist die lange Seitwärtsphase zwischen 2013 und 2020 und in diesem Zeitraum wäre ein anderes Underlying eventuell besser gewesen.

Risikohinweis

Die in diesem Artikel veröffentlichten Analysen und Systemtests stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie dienen lediglich zu Informations- und Schulungszwecken und nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die veröffentlichten Analysen Fehler enthalten.
Eine Haftung für eventuelle Verluste, die durch Börsengeschäfte aufgrund unserer Analysen entstehen wird ausgeschlossen.
In den vorgestellten Analysen wird eventuell Bezug auf Finanztermingeschäfte genommen. Hohen Chancen stehen dabei auch hohe Risiken bis zum Totalverlust und eventuell darüber hinaus gegenüber.
Eine individuelle Beratung findet nicht statt, jeder handelt auf eigenes Risiko und eigene Rechnung.