Intraday-Hoch

Die Quelle

Das Handelssystem „Intraday-Hoch“ wurde in ähnlicher Form auf der Webseite von Quantified Strategies veröffentlicht.
Diese Seite hat viele kostenfreie und einige kostenpflichtige Systeme getestet und veröffentlicht.
Nicht alles ist gut, aber vieles ist sehr gut.

Die Handelsregeln von „Intraday-Hoch“

sind sehr einfach. Das heutige Intraday-Hoch muss größer sein, als das höchste Hoch der letzten 10 Tage.
Weiterhin findet ein Indikator mit dem Namen IBS Verwendung, der nachfolgend erklärt wird. Dieser Indikator muss kleiner als 0,15 sein.
Sind beide Bedingungen erfüllt, dann geht das System zum Schlußkurs Long, die Short-Seite wird nicht betrachtet. Als Underlying wird der S&P 500 vorgeschlagen, aber wie wir sehen werden ist der Nasdaq besser geeignet.

Für den Exit wird eine interessante Variante genommen. Und zwar soll der Markt verlassen werden, wenn es einen Schlußkurs gibt, der höher ist als der vorherige Schlußkurs war.
Dieses Exit erzeugt viele Gewinntrades, geht aber manchmal auch im Verlust aus dem Markt.

Die „Internal Bar Strength“ (IBS)

errechnet sich, indem man den Tiefstkurs vom Schlußkurs abzieht und durch den subtrahierten Wert des Tiefstkurses vom Höchstkurs dividiert.
Anders ausgedrückt: Je näher der Schlußkurs am Höchstkurs war, desto größer ist der Wert der „Internal Bar Strength“.
Im vorliegenden Fall wird eine IBS von weniger als 0,15 gefordert und somit liegt der Schlußkurs nahe dem Tiefstkurs. Somit ist dann eine interne Kerzenschwäche gegeben.

Performance des Grundsystems im S&P500-Future (ES)

Performance des Grundsystems im Nasdaq-Future (NQ)

Erste Ergebnisse

Wie an den Equities und den Performance-Kennzahlen zu sehen ist (zum vergrößern auf das Bild klicken), funktioniert der Handelsansatz „Intraday-Hoch“ besser im Nasdaq als im S&P500. Andere Underluings wie Dow Jones, FDAX, Gold oder Öl waren alle deutlich schlechter. Wir wollen unser System-Design daher nachfolgend nur noch im Nasdaq-Future fortsetzen. D.h aber nicht, dass man in anderen Underlyings durch weitere Untersuchungen nicht auch zufriedenstellende Ergebnisse bekommen könnte. Die Short-Seite wurde gar nicht untersucht und könnte ebenfalls noch interessant sein…

Der Stopp

Im Originalsystem wurde kein Stop-Loss erwähnt, aber ohne SL ist meiner Meinung nach kein Ansatz handelbar.
Im vorliegenden Fall wurde daher die „Average True Range“ (ATR) als Volastopp gewählt. Optimiert wurde der Multiplikator zur ATR in der Standardeinstellung. Wie an der Grafik (s.o) zu sehen ist bietet sich ein Multiplikator von entweder 4,5 oder 3 an. Ich habe mich dazu entschieden, die 3-fache ATR als Stop-Loss zu nutzen.
Das Endergebnis dieser Untersuchung ist in den nachfolgenden beiden Bildern zu entnehmen:

Andere Zeiteinheiten

Zum Schluß habe ich noch geschaut, ob der Ansatz auch in anderen Zeiteinheiten erfolgreich wäre. Das Ergebnis ist durchwachsen, da z.B. der 5-Min.-Chart gut funktioniert hätte , der M15 dagegen nicht usw.
Auf den niedrigen Timeframes scheint „Intraday-Hoch“ nicht so stabil zu sein – zumal es dann auch einen anderen Namen erhalten müsste …
Trotzdem zeige ich anschließend das Ergebnis, wenn der 5-Minuten-Chart zum Handel genommen werden würde:

Performance des Systems im 5-Minuten-Chart

Fazit

Wir haben mit „Intraday-Hoch“ einen interessanten Ansatz für den US-Markt. Das System ist ein Long-only-Ansatz, zeigt aber auch in Bärenmärkten keine größeren Drawdowns. Versuche, das System in kleineren Timeframes als EOD zu handeln waren durchwachsen. Der 5-Minuen-Chart zeigt erstaunlich gute Ergebnisse, lediglich der „average Trade“ zeigt einen zu geringen Wert, sodass Slippage das Ergebnis zerstören könnte.

Das für den Nasdaq-Future optimierte System hat EOD eine „System-Quality-Number“ (SQN) von 4,54. Dieser Wert weist die Systembeurteilung nach Van Tharp dem Prädikat „sehr gut“ zu.