Das System

“Forex Reversal” ist kein fertiges Handelssystem, sondern vielmehr eine Untersuchung, ob ein Reversal gegen die erste Handelsstunde – also das Gegenteil eines Morning-Breakouts – profitabel sein kann.
Dazu wurden neun Forex Paare mit absolut gleichen Einstellungen untersucht und somit die Konsistenz des Ansatzes betrachtet.

Die Regeln
  • Morgens um 1 Uhr MEZ wird der Höchst- und Tiefstkurs der ersten Handelsstunde des Tages bestimmt.
  • Notiert der Kurs danach über dem Kurs des ermittelten Hochs gehen wir Short.
  • Notiert der Kurs unter dem ermittelten Tief gehen wir Long.
  • Ein einfacher Trendfilter wird angewandt.
  • Es darf für jede Handelsrichtung jeweils nur ein Trade pro Tag ausgeführt werden.
  • Zum Ausstieg nutzen wir einen Trailingstop, der eng nachgezogen wird.

Weitere Regeln sollen für diese Untersuchung unseres Forex Reversals nicht genutzt werden. Die Ergebnisse sind in den nachfolgenden Bildern in alphabetischer Reihenfolge zu sehen (zum Vergrößern bitte auf das jeweilige Bild klicken):

Forex-Reversal AUDUSD

AUDUSD

Forex-Reversal EURAUD

EURAUD

EURCAD

Forex-Reversal  EURGBP

EURGBP

Forex-Reversal  EURJPY

EURJPY

Forex-Reversal EURUSD

EURUSD

Forex-Reversal GBPUSD

GBPUSD

Forex-Reversal USDCAD

USDCAD

Forex-Reversal  USDJPY

USDJPY

Die Equities des Forex Reversal

Schauen wir uns die Equities der einzelnen Währungpaare genauer an, so sehen wir zwar deutliche Unterschiede bei den Drawdowns, aber alle untersuchten Währungspaare waren profitabel. Interessant ist auch, dass die großen Drawdowns alle schon etwas zurückliegen und die letzten Jahre durch die Bank weg recht erfreulich aussehen.
Nebenstehend dann die geglättete Equity aller Paare für das Forex Reversal zusammengefasst.

Forex-Reversal Portfolio

Equity des Forex Reversal Portfolios

Die Performance über alle Währungspaare

sieht auf den ersten Blick sehr gut aus…
Ein Profitfaktor von 1,6 bei einer Trefferquote von ca. 55% über mehr als neuntausend Trades und einen Drawdown von lediglich 4,6% scheinen hervorragend zu sein.
Aber auf den zweiten Blick fällt der durchschnittliche Trade mit 18$ sehr negativ ins Auge! Obwohl die üblichen Gebühren im Backtest bereits berücksichtigt sind, müssen wir immer mit Slippage rechnen und dafür ist hier einfach kein Spielraum mehr.

Forex-Reversal Peformace
Weitere Untersuchungen zum Forex Reversal

In den beiden unten stehenden Grafiken ist auf der linken Seite zu sehen, wie sich Gewinne und Verluste auf die einzelnen Monate und Jahre verteilt haben. In den Jahren 2008-2012 haben wir noch gehäufter Verlustmonate zu verzeichnen, danach überwiegen die Gewinnmonate aber deutlich. 2012 war dann auch das enzige Jahr überhaupt, dass mit einem kleinen Verlust beendet werden musste.

Die rechte Grafik zeigt eine Korrelationsmatrix der verschiedenen Währungspaare. Deutlich zu sehen ist, dass es sich nicht gerade aufdrängt die Währungspaare USDPY und EURJPY gleichzeitig zu handeln. Besser scheint hier EURJPY zu sein, da dieses Paar eine negative Korrelation zu drei anderen FX-Paaren hat. Auch GBPUSD und EURGPB sowie AUDUSD und EURAUD müssten nicht unbedingt zusammen gehandelt werden. Weniger ist hier scheinbar mehr und mit dieser Maßnahme lässt sich der Drawdown sehr wahrscheinlich weiter senken.

Forex-Reversal  Monatlich

Monatliche / Jährliche Gewinnverteilung

Forex-Reversal Korrelation

Korrelationsmatrix

Fazit

“Forex Reversal” ist ein interessanter Ansatz, der aber eher als Untersuchung zu einem Reversal-Verhalten der Währungspaare dienen sollte, denn für den Echtbetrieb gedacht ist. Trotzdem ist das Ergebnis überraschend gut und es muss überlegt werden, weitere Untersuchungen durchtzuführen. Somit könnte aus diesen Untersuchungen letztendlich ein Handelssystem resultieren.
Währe der durchschnittliche Trade nicht so schlecht (niedrig), wäre dies so schon ein hervorragendes System. Um handelbar zu werden, müsste der average Trade für das System “Forex Reversal” aber über 50$ gehoben werden.
Den höchsten average Trade weisen tatsächlich EURUSD und GBPUSD auf und es könnte überlegt werden, das Verhalten dieser beiden Währungspaare zumindest im Demokonto einmal auszuprobieren…

Risikohinweis

Die in diesem Artikel veröffentlichten Analysen und Systemtests stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie dienen lediglich zu Informations- und Schulungszwecken und nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die veröffentlichten Analysen Fehler enthalten.
Eine Haftung für eventuelle Verluste, die durch Börsengeschäfte aufgrund unserer Analysen entstehen wird ausgeschlossen.
In den vorgestellten Analysen wird eventuell Bezug auf Finanztermingeschäfte genommen. Hohen Chancen stehen dabei auch hohe Risiken bis zum Totalverlust und eventuell darüber hinaus gegenüber.
Eine individuelle Beratung findet nicht statt, jeder handelt auf eigenes Risiko und eigene Rechnung.

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