Die Sommerloch Strategie

In der Traders 07/2020 wurde die Sommerloch Strategie von Samuel Wartman vorgestellt.
Diese Strategie ist eine gute Ergänzung der Strategie “Monatsultimo”, da in beiden Fällen der Halloweeneffekt eine Rolle spielt. Während der Monatsultimo in den Sommermonaten nicht Long handelt, geht die Sommerloch Strategie gerade in den Sommermonaten zu bestimmten Zeiten Short in den Markt.

Strategieregel:

• Gehandelt wird lediglich in den Monaten Mai bis September
• Wir gehen Short im FDAX am 20. eines Monats
  Wenn dies ein handelsfreier Tag ist, zum nächsten Handelstag
• Die Position wird bis zum Ende des 24. Kalendertages gehalten.
  Ist dies ein handelsfreier Tag, bis zum Handelstag davor.
• Der Einsatz eines Stopps oder Take-Profits ist nicht vorgesehen

Das Originalsystem “Sommerloch”

Leider konnte die im Traders Magazin gezeigte Performancekurve nicht exakt nachvollzogen werden. Die nebenstehende Equity ist etwas schlechter als die veröffentlichte. Trotzdem ist die Ähnlichkeit aber unverkennbar. Der Unterschied mag daraus resultieren, dass einmal ohne und einmal mit Gebühren getestet wurde?! Die Kennzahlen sind allerdings recht ähnlich und somit kann davon ausgegangen werden, dass das beschriebene System exakt nachgebaut wurde. Dies ist umso wahrscheinlicher, da es sich ja um einen recht einfachen Ansatz mit einfachen Regeln handelt.

Die optimierte Version Sommerloch

Natürlich wurde im ersten Schritt ein Stopp-Loss hinzugefügt, um ein vollständiges System zu erhalten.
Auch mit einem Take-Profit kann u.U. eine Verbesserung erzeilt werden und es mag sich lohnen, mit den angegebenen Zeiten zu experimentieren.
Ob der FDAX der optimale Markt für dieses System ist oder ob nicht der US-Markt eine gute Alternative darstellt, kann ebenfalls untersucht werden.
In den nachfolgenden Bilder ist eine optimierte Version dargestellt, die all diese Überlegungen berücksichtigt.

Kritische Würdigung

Leider sind die im Traders Magazin veröffentlichten Ergebnisse nicht zu 100% identisch mit der hier erzielten Performancekurve, auch wenn die Kennzahlen sehr ähnlich sind. Daher sind im vorliegenden Fall einige Aussagen mit Vorsicht zu geniessen. In jedem Fall konnte durch die Optimierung eine klare Verbesserung des Ansatzen erreicht werden.
Es muss aber bedacht werden, dass Optimierungen in Systemen mit weniger als 100 Trades durchaus als fragwürdig betrachtet werden können.
Es besteht in so einem Fall definitiv eine erhöhte Gefahr für Curvefitting.

Die dargestellten Bedenken im Hinterkopf behaltend, konnte das Systen in allen Belangen verbessert werden. Ob diese Optimierunen den Echttest in der Zukunft überstehen werden, bleibt aber abzuwarten.
Die SQN hat sich von 1,82 auf 3,52 verbessert. Die Sommerloch Strategie konnte somit von „unterdurchschnittlich, aber handelbar“ auf „sehr gut“ gehoben werden.

“Sommerloch” als Youtube-Video

Falls Du lieber Video schaust, als Text zu lesen oder dies als Ergänzung möchtest…
… schau Dir einfach das nebenstehende Video aus meinem Youtube-Kanal an!