Gerade vs. ungerade Tage
Es gibt immer wieder erstaunliche Muster an den Finanzmärkten, wie z.B. das Gebert-System,. Aber es gibt weitere, unerklärliche Muster und heute wollen wir uns anschauen, ob es einen Unterschied macht ob wir an geraden oder ungerade Tagen handeln. Als Beispiel soll der Dow Jones dienen und im nachstehenden Bild kann man deutlich sehen, dass es viel besser ist an ungeraden Tagen zu handeln, als dies an geraden Tagen der Fall wäre.
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Kann man das Traden?
Egal was der Grund für diese Anormalie ist – und sie besteht übrigens ähnlich auch in geraden und ungeraden Jahren – sollte dies zumindest im diskretionären Handel ausnutzbar sein. Ob sich auch ein automatisches System entwickeln lässt, ohne ins Curve-Fitting zu verfallen, ist erst einmal zweifelhaft. Im nachfolgenden Bild ist die Equity einen einfachen Ansatzes zu sehen, der immer zum Handelsschluß eines ungeraden Tages Long in den S&P500 Dow Jones geht und zum nächsten Handelsschluß den Markt wieder verlässt.
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Der Stop-Loss
Der Versuch, den Drawdown und damit die Equity zu verbessern ist leider gescheitert. Das System verbessert sich zwar leicht mit einem Stopp von 4%, aber die Equity bleibt weiter sehr unruhig und der Drwdown verändert sich kaum. Das Ergebnis des Optimierungslaufes ist im nachfolgenden Bild zu sehen.
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Filter und alternatives Exit
Erst der Einsatz eines Trendfilters bringt eine Verbesserung. Außerdem wurde das Exit dergestalt angepasst, dass ein abgewandeltes Larry-Williams-Exit zum Einsatz kommt. Zwar haben wir danach ein traumhaftes Ergebnis, aber was zu gut aussieht taugt oftmals nichts. Was ich damit sagen will ist, dass dieses System wahrscheinlich dem Curve-Fitting erlegen ist, d.h. der Ansatz wurde an die Vergangenheit angepasst und wird in der Zukunft wahrscheinlich versagen. Das Ergebnis dieses stark optimierten Systems ist in den folgenden beiden Bildern zu sehen.
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Fazit und kritische Würdigung
Das System zeigt im Endergebnis traumhafte Performancewerte. Bei 234 Trades wurde eine Trefferquote von 100% erzielt, der Profitfaktor kann somit nicht errechnet werden (Division durch 0). Der maximale Drwdown liegt intraday bei 3,2% und die SQN (System Quality Number) nach Van Tharp beträgt 9,23, was auf der Beurteilungsskala „Heiliger Gral“ bedeutet.
Dieses System wäre in der Vergangenheit also perfekt gelaufen, wird in der Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit aber versagen. Trotzdem werde ich es im Demokonto laufen lassen und auf Herz und Nieren prüfen.
Auf jeden Fall aber konnten wir nachweisen, dass ungerade Tage besser performen als gerade Tage. Ein diskretionärer Trader könnte dies im Hinterkopf behalten und auch für Systemtrader könnten die ungeraden Tage als Filter dienen. Ich habe dies jedenfalls in meine Filter-Datenbank aufgenommen und werde zukünftig neue Handelsansätze auch mit diesem Filter prüfen und somit enthält diese Datenbank mittlerweile schon fast 100 Filter.
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Risikohinweis
Die in diesem Artikel veröffentlichten Analysen und Systemtests stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie dienen lediglich zu Informations- und Schulungszwecken und nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die veröffentlichten Analysen Fehler enthalten.
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In den vorgestellten Analysen wird eventuell Bezug auf Finanztermingeschäfte genommen. Hohen Chancen stehen dabei auch hohe Risiken bis zum Totalverlust und eventuell darüber hinaus gegenüber.
Eine individuelle Beratung findet nicht statt, jeder handelt auf eigenes Risiko und eigene Rechnung.
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