1 Prozent pro Woche
1 Prozent pro Woche – ist das möglich?

1 Prozent pro Woche ist sicherlich möglich, aber im vorliegenden Fall handelt es sich um den Titel eines Handelssystemes und nicht um ein Renditeversprechen. Der Titel ergibt sich aus den Handelsregeln.
Veröffentlicht wurde der Ansatz von Dion Kurczek – dem Gründer von Wealth-Lab.com – in der ‚Traders 03/23‚.
Bei diesem System ist ein erstaunliches Phänomen zu beobachten. Während viele veröffentlichte Systeme einer genaueren Untersuchung nicht oder nur bedingt standhalten, ist dieses System tatsächlich besser als im Artikel dargelegt. Dies liegt vor allem daran, dass der Autor lediglich mit Tagesdaten getestet hat, das System in einem Test mit Minutendaten aber deutlich besser performt.

Die Handelsregeln
  • Der Autor hat untersucht, dass im Nasdaq 100 der Montag ein sehr schwacher, der Freitag dagegen ein sehr starker Tag in der Woche ist.
  • Er wartet daher die Eröffnung der Kasse um 15:30 Uhr ab und steigt Long in den Markt ein, wenn der Kurs von diesem Eröffnungskurs ein Prozent fällt.
  • Wir steigen aus dem Trade aus, wenn wir den ursprünglichen Eröffnungskurs am Montag im Laufe der Woche wieder zurückerobert haben.
  • Sollte der Kurs allerding 0,5% gegen uns laufen, so ändern wir unserer Take-Profit von 1% plus auf Break-Even. Wir hoffen in diesem Fall also, dass wir mit +-0 aus dem Trade herauskommen.
  • Spätestens am Freitagabend zum Kassaschluß – also gegen 22 Uhr – verlassen wir den Trade für diese Woche.
  • Ein Stopp wird vom Autor nicht erwähnt, soll aber Teil dieser Untersuchung werden

Unser Ziel ist es also tatsächlich, 1 Prozent pro Woche zu gewinnen. Da wir aber auch Verlusttrades haben werden, kann dieses Ziel nicht jede Woche erreicht werden.

Regeln
Der Backtest von ‚1 Prozent pro Woche‘

Aufgrund des Originaltests mit End-of-Day-Daten konnte dort kein Take-Profit am Eröffnungstag getestet werden und somit hat die einprozentige Gewinnmitnahme erst ab Dienstag gegriffen. Dies ist deshalb so, da man in den meisten Backtestingsystemen nicht an der selben Kerze einen Kauf und Verkauf vornehmen kann. In unserem Test haben wir aller dings Minutenkerzen verwendet und konnten Gewinne bereits am Montag realisieren.
Dadurch konnte die Trefferquote von 63,5% auf 84% gesteigert werden. Der Profitfaktor hat unwesentlich von 2,49 auf 2,39 nachgegeben. Vor allem aber konnte der Drawdown deutlich gesenkt werden!

Performance '1Prozent pro Woche'

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Der Stopp

Im Originalartikel wird kein Stopp für ‚1 Prozent pro Woche‘ erwähnt, aber für mich ist ein System ohne nicht handelbar. Daher wurden Werte für den Stop-Loss zwischen 0% (kein Stopp) und 10% getestet.
Im nebenstehenden Ergebnis ist zu sehen, dass Ergebnisse zwichen 6,5% und 8% neben ein wenig mehr Schutz vor extremen Ereignissen auch noch eine bessere Performance zeigen und den Drawdown weiter reduzieren. Ich habe daher einen Stop-Loss von 6,5% in das System integriert.

Stop-Loss

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Equity '1 Prozent pro Woche'
Fazit zu ‚1 Prozent pro Woche‘

Die Equity zeigt deutlich, das vielen kleinen Gewinntrades von 1% ab und zu Verlusttrades bis zu 6,5% – oder bei Gaps auch einmal etwas mehr – gegenüberstehen. Auch wenn die größeren Verlusttrades unschön aussehen, so werden sie doch von den Gewinnern mehr als wett gemacht.
Das System könnte eventuell verbessert werden, wenn z.B. mehr als 1% angesetzt werden würden oder andere Zeiten herangezogen würden. Auch die Wirkung von Trend- oder Volafiltern könnte untersucht werden. Da wir aber so schon mit ‚1 Prozent pro Woche‘ ein recht ansprechendes System vorliegen haben, sind weitere Veränderungen nicht unbedingt notwendig und das System soll so belassen werden. Unterschiedlich zum Original sind nun lediglich die Möglichkeit, bereits am Einstiegstag auch den Ausstieg zu suchen und der hinzugefügte Stopp.

Die ‚System Quality Number‘ (SQN) nach Van Tharp beträgt 3,72 und beurteilt das System somit als ’sehr gut‘.

Video zum Handelssystem

Dieses System habe ich bereits in einem Webinar ausführlich besprochen und den Link findest Du hier…
Die Untersuchungen im Webinar sind deutlich ausführlicher und zeigen auch in einem anderen Underlying noch bessere Ergebnisse!

Risikohinweis

Die in diesem Artikel veröffentlichten Analysen und Systemtests stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie dienen lediglich zu Informations- und Schulungszwecken und nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die veröffentlichten Analysen Fehler enthalten.
Eine Haftung für eventuelle Verluste, die durch Börsengeschäfte aufgrund unserer Analysen entstehen wird ausgeschlossen.
In den vorgestellten Analysen wird eventuell Bezug auf Finanztermingeschäfte genommen. Hohen Chancen stehen dabei auch hohe Risiken bis zum Totalverlust und eventuell darüber hinaus gegenüber.
Eine individuelle Beratung findet nicht statt, jeder handelt auf eigenes Risiko und eigene Rechnung.

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