Umkehr im S&P500 Future
Handelssysteme müssen nicht immer kompliziert sein, manchmal funktionieren gerade die einfachen Dinge am Besten. Ein Beispiel dafür ist das System „Umkehr“.
Wir kaufen den S&P500 Future immer dann zum Handelsschluß, wenn der Kurs heute im unteren Fünftel der Handelsspanne schliesst. Das sind auch schon die ganzen Handelsregeln.
Im ersten Schritt wollen wir den Trade einfach bis zum nächsten Handelsschluß halten. Die nachfolgende Equity mag zwar noch nicht berauschend sein, aber das System ist zumindest schon einmal profitabel, wenn auch noch nicht unbedingt handelbar.
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Der Trendfilter
Anhand der Equity-Kurve ist offensichtlich, dass das System darunter leidet, wenn wir nicht zwischen verschiedenen Trendphasen unterscheiden. Besonders in der Corona-Zeit führte ein Mangel an Unterscheidung zu einem signifikanten Drawdown. Es scheint daher angebracht zu sein, einen Trendfilter zu implementieren, um die Leistung zu verbessern und unerwünschte Verluste zu reduzieren. Das Bild unten zeigt die Auswirkungen dieser Maßnahme auf die Equity.
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Die Haltedauer
Zu Beginn unserer Tests haben wir vorerst festgelegt, den Long-Trade im S&P500-Future für einen Zeitraum von 24 Stunden zu halten. Jedoch stellt sich die Frage, ob diese Haltezeit die optimale ist oder ob wir sie verbessern können. Die nachfolgende Darstellung zeigt deutlich, dass eine Haltezeit von zwei Tagen die vorteilhaftere Option darstellt. Sämtliche Leistungswerte verbessern sich, und insbesondere können wir sowohl höhere Gewinne erzielen als auch den maximalen Drawdown reduzieren. Es scheint also sinnvoll zu sein, die Dauer des Trades anzupassen, um die Gesamtleistung zu steigern und potenzielle Verluste zu minimieren.
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Der Stopp
Natürlich gilt auch für den „Umkehr“-Ansatz die Regel, dass kein System ohne Stop-Loss auskommt. Daher wurde als nächster Schritt untersucht, welcher Stop-Loss am effektivsten ist. Ich habe mich dafür entschieden, den Stop-Loss zu wählen, der in der Vergangenheit den geringsten Drawdown verursacht hätte. Demnach beträgt der Stopp für diesen Ansatz 6%.
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Die Performance-Werte
Die Performance dieses einfachen Systems ist bemerkenswert, wie aus dem Bild unten hervorgeht. Es besteht zweifellos die Möglichkeit, alternative Ausstiege, Filter oder optimierte Einstiegspunkte zu untersuchen und einzusetzen. Allerdings ist es wichtig zu bedenken, dass jede Optimierung auch das Risiko birgt, sich zu stark an die Vergangenheitsdaten anzupassen und somit einem Curve-Fitting zu erliegen.
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Fazit
„Umkehr“ präsentiert sich als ein äußerst einfaches Handelssystem, das dennoch als umsetzbar erscheint und vielversprechende Potenziale birgt. Die SQN (System Quality Number) nach Van Tharp, die bei 3,73 liegt, zeigt eine überaus positive Bewertung im Bereich „sehr gut“. Es ist anzumerken, dass das System in der Testkonfiguration, bei der ein Kontrakt mit einem Kontostand von 100.000 € gehandelt wird, einen etwas höheren maximalen Drawdown aufweist. Dennoch, wenn angemessenes Moneymanagement angewendet wird und das System in ein Portfolio verschiedener Handelssysteme integriert wird, erweist sich „Umkehr“ als eine solide Wahl mit vielversprechenden Aussichten.
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Risikohinweis
Die in diesem Artikel veröffentlichten Analysen und Systemtests stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie dienen lediglich zu Informations- und Schulungszwecken und nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die veröffentlichten Analysen Fehler enthalten.
Eine Haftung für eventuelle Verluste, die durch Börsengeschäfte aufgrund unserer Analysen entstehen wird ausgeschlossen.
In den vorgestellten Analysen wird eventuell Bezug auf Finanztermingeschäfte genommen. Hohen Chancen stehen dabei auch hohe Risiken bis zum Totalverlust und eventuell darüber hinaus gegenüber.
Eine individuelle Beratung findet nicht statt, jeder handelt auf eigenes Risiko und eigene Rechnung.
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