Short-Trading im DAX

aus Traders 04/2019

Der Autor des Artikels beschreibt ein System, dass lediglich im DAX und dort auch nur auf der Shortseite angewendet wird.
Der DAX muss von Mo. bis Fr. um eine bestimmte Anzahl an Punkten zugelegt haben und dann erfolgt der Einstieg Short um 21 Uhr am Freitag. Der Trade wird mit einem Stopp und einem Take-Profit versehen. Das anfängliche CRV beträgt dabei 0,4, sodass eine sehr hohe Trefferquote erzielt werden muss. Sollte weder der SL noch das TP erreicht werden, wird der Trade nach 15 Tagen geschlossen.

Backtest Nr. 1

Der Autor beschreibt, dass er dieses System seit Ende 2016 mit Echtgeld einsetzt. Weiterhin ist er der Ansicht, dass Backtest mit Daten vo mehr als drei Jahren nicht von Relevanz sind. Besonders zu letztem Punkt kann man sicherlich anderer Meinung sein und sehr robuste Systeme können und werden auch über längere Zeiträume stabile Ergebnisse zeigen!
Trotzdem wurde hier ein erster Backtest lediglich von Anfang 2015 bis Ende 2018 vorgenommen. Das Money-Management wurde im vergleich zum Artikel aus der „Traders“ vereinfacht. Es wurde ein kleines CFD-Konto mit 1000 € Anfangskapital simuliert und ein DAX-Punkt entspricht dabei immer einem EURO.

Das Ergebnis kann sich gerade am Anfang durchaus sehen lassen, allerdings befand sich das System auch ca. 1,5 Jahre in einer Seitwärtsphase. Die Trefferquote ist allerdings beeindruckend.

Backtest Nr. 2

Wenn wir uns – entgegen der Meinung des Autors – auch die entferntere Vergangenheit anschauen und auch einen Blick auf die Ergebnisse im Jahr 2019 werfen, so können wir folgendes feststellen:

  • Die Backtestergebnisse von 2006 bis 2014 laufen unter dem Motto: „Außer Spesen nichts gewesen“!
  • 2019 ist ein deutlicher Drawdown zu verzeichnen, der sicherlich keinen Spaß gemacht hätte

Jegliche Überlegungen, dieses System zu verbessern und zu stabilisieren wurden nach diesem Ergebnis ad Acta gelegt. Vielleicht kann mit eiigem Aufwand aus der grundlegenden Idee etwas gemacht werden, auch wenn dies zumindest fraglich erscheint. Es sollte aber deutlich bessere Systeme geben, die auch eine deutlich höhere Tradingfrequenz zeigen.

Fazit:

Gute Short-Systeme im DAX sind nicht einfach zu finden und sicherlich eine gute Ergänzung für ein Portfolio von Handelssystemen.

Das beschriebene System hat einige Jahre gut funktioniert und wird vielleicht auch weiterhin gute Zeiten haben.
Es bedarf aber einiges an Mut und Vertrauen, um dies auch tatsächlich zu handeln. Die Drawdowns sind unschön und ein wirklich stabiles System sieht anders aus!

Die hohe Trefferquote und das Ergebnis in einer bestimmten Marktphase sind zwar gut, aber würden sicherlich nicht jedem für einen dauerhaften Einsatz reichen.


Risikohinweis

Die in diesem Artikel veröffentlichten Analysen und Systemtests stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie dienen lediglich zu Informations- und Schulungszwecken und nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.

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