Short-Superstar

ein System von Andre Stagge, in Anlehnung an Larry Williams

Der Short-Superstar wurde von Andre Stagge in der Zeitschrift „Traders“ in der Dezember-Ausgabe 2019 veröffentlicht.
Der Ansatz handelt zwar recht selten, aber mit sehr gutem und zuverlässigem Ergebnis. Man verkauft (Shortposition) den FDAX bzw. entsprechenden CFD, wenn es zwischen dem Vortageshoch und dem ersten Kurs am nächsten Tag um 8 Uhr ein Gap von mindestens 20 Punkten nach oben gegeben hat. Man bleibt den ersten Handelstag in jedem Fall in der Position engagiert und setzt erst am zweiten Tag einen Stop-Loss von 70 Punkten ein.
Die Position wird wieder verkauft, wenn es eine Tageseröffnung gibt, die niedriger als die Eröffnung des Vortages ist.

Super-Star
Testergebnis des Originalsystems

Nebenstehend sieht man das Ergebnis des Originalsystems über 8 Jahre, getestet im Metatrader4 mit Tickdaten als Datenbasis. Hinzugefügt wurde ein Money-Management, dass immer 1% vom vorhandenen Kapital pro Trade riskiert.

Mit einem Profitfaktor von 2,87 und einer Trefferquoten von 68,89% sehen wir sicherlich ein attraktives System vor uns. Der höchste Drawdown betrug knapp 8%, was angenehm zu handeln ist, wenn man bedenkt, dass ca. 35% Gewinn in 8 Jahren mit nur 45 Trades gemacht wurden! Hier wäre sogar zu überlegen, das Risiko pro Trade ein wenig zu erhöhen, was aber keinesfalls eine Empfehlung sein soll.

Testergebnis mit einem zusätzlichen Notstop am ersten Handelstag

Was dem Autor dieser Zeilen allerdings nicht gefällt ist die Tatsache, dass wir am ersten Tag eines Trades „mit nacktem Hintern“, also ohne Stop-Loss dastehen.
Daher wurde ein zusätzlicher Notstop eingefügt. In Backtests hat sich ein Stop von 100 Punkten für den ersten Tag als gut gezeigt und am zweiten Tag wird dieser Stop dann ja auf 70 Punkte verkürzt.

Das Erstaunliche dabei ist, dass dieser Stop den Short-Superstar nicht – wie eigentlich erwartet – verschlechtert, sondern sogar noch besser macht.
Der Profitfaktor steigt über 3 und auch wenn Tradeanzahl und Trefferquote gleich bleiben, sinkt der maximale Drawdown auf angenehme 5,6% bei einem Gewinn über acht Jahre von ca. 41%.

Short-Superstar im S&P500 (s. links)

Ein erster Schnelltest des Systems auf den S&P500 angewandt zeigt zufriedenstellende Ergebnisse. Mit angepasstem Stop-Loss zeigt sich ein profitables System, das aber ohne weitere Optimierung nicht an das Original für den FDAX heranreicht. Wer lieber die US-Märkte handeln möchte kann hier weiter forschen und unter Umständen ein vergleichsweise ebenso stabiles System finden, wie es für den FDAX von Andre Stagge vorgestellt wurde.
Auch andere Indizes könnten einen weiteren Blick wert sein.

Quellen

Andre Stagge hat dieses System zwar nicht komplett selbst entwickelt, sondern sich zumindest im Ausstieg auf  die Arbeiten von Larry Williams gestützt und auch der Einstieg ist sicherlich von diesem inspiriert. Aber man muss das Rad ja auch nicht immer neu erfinden und hier sind somit historische Ansätze sinnvoll auf den FDAX und die heutige Zeit angepasst worden.

Die Veröffentlichungen von Larry Williams kann man übrigens in diversen Büchern finden. Empfehlenswert in deutscher Sorache ist „Erfolgsrezept Kurzfristtrading


Risikohinweis

Die in diesem Artikel veröffentlichten Analysen und Systemtests stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie dienen lediglich zu Informations- und Schulungszwecken und nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die veröffentlichten Analysen Fehler enthalten.
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Eine individuelle Beratung findet nicht statt, jeder handelt auf eigenes Risiko und eigene Rechnung.

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