Ausbruch im EURJPY

Der Ausbruch aus einer Range im EURJPY ist das Thema des vorliegenden Beitrages. Ein Ansatz, der in einigen Punkten ungewöhnlich ist und auch bereits Verwendung im Handel mit Echtgeld findet. Ich beschreibe nachfolgend in groben Zügen den Ansatz: Wenn ihr eigene Untersuchungen anstellt und Verbesserungen vornehmt, teilt diese gerne mit.

Ausbruch
Ausbruch

Die grüne und rote Linie stellt die Range dar. Der Ausbruch verlief hier auf der Unterseite, allerdings kam der Kurs bis zum handelsende zurück in die Range.

Was ist ein Range-Breakout?

Ein Range-Breakout handelt – wie der Name schon sagt – den Ausbruch aus einer bestimmten Range. Diese kann z.B. als Konsolidierungsrange oder auch als Handelsspanne nach News etc. definiert sein. Im vorliegenden Fall handelt es sich aber um eine zeitlich definierte Range, aus der der Ausbruch erfolgen soll. Dies ist aus der sogenannten Open-Range-Breakout-Strategie sehr bekannt. Im Forex-Markt gibt es keine Eröffnungsspanne, da es sich um einen 24 Std. Markt handelt. Trotzdem kann man natürlich Zeiträume festlegen, die oftmals eine Range ausbilden. Wenn diese dann im späteren Handelsverlauf mit guter Regelmäßigkeit und nachhaltig durchbrochen wird, kann ein profitabler Handelsansatz dabei entstehen

Die Range für das aktuelle System

Im aktuellen System gehen wir von einer Range zwischen 17 Uhr und 10 Uhr am Folgetag aus. Das ist natürlich ein langer Zeitraum, aber es ist oftmals die Zeit in der EURJPY nicht sehr volatil ist. Ab 10 Uhr morgens kommt in vielen Forex-Paaren Bewegung in den Markt und so ist es auch im Euro gegen den japanischen Yen.

Der Trendfilter

Ein Trendfilter soll verhindern, dass man gegen den vorherrschenden Trend in den Markt geht. Trendfilter bestehen meistens aus einem Gleitenden Durchschnitt, der oftmals in einem übergeordneten Timeframe ermittelt wird. Genauso ist es auch im vorliegenden Fall. In diversen Testdurchläufen wurde ermittelt, dass ein Gleitender Durchschnitt im Tageschart die Perfomancewerte deutlich verbessert. Periodenlängen zwischen sechs und elf Tagen erwiesen sich als sinnführend.

Performance

Die Grafik zeigt links die Perfromancekurve und rechts die Performancekennzahlen des Systems.

Der Timestopp

Um Swaps zu vermeiden, gehe ich in den meisten Forex-Systemen vor 23 Uhr aus dem Markt. Daher habe ich überprüft wie sich dieser Ansatz verhält, wenn man es auch hier so macht. Heraus kam, dass ein Zeitstopp um 20 Uhr eine gute Idee ist.

StoppLoss

In Range-Breakout-Systemen gibt es ja logischerweise eine obere und eine untere Rangegrenze. Wenn ein Ausbruch auf der Oberseite erfolgt, gilt die untere Rangegrenze automatisch als Stopploss und umgekehrt. Dadurch wird der SL unterschiedlich weit vom Ausbruchslevel entfernt liegen. Daher sollte das Money-Management natürlich jeweils angepasst werden. Liegt der SL weit entfernt, sollte weniger Kapital für den Trade eingesetzt werden, bei einem engeren SL kann man mehr Lots kaufen. Das Anfangsrisiko sollte dabei immer gleich bleiben.

Takeprofit

Der Takeprofit richtet sich im vorliegenden Handelsansatz ebenfalls nach der Weite der Range. Da der SL immer die einfache Rangespanne beträgt, wählen wir für den TP ein Vielfaches davon. Es haben sich Vielfachen von 1 bis 2 als sinnvoll erwiesen.

Live

Diese Performancekurve stammt aus dem Livehandel.

Weitere Informationen

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Das Thema wird u.U. in meinem Youtube-Kanal aufgegriffen werden.

Risikohinweis

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