Oszillator im Standard

Kann man mit einem Standard-Indikator in seiner Standard-Einstellung tatsächlich Geld verdienen?
Ja kann man – mit der Stochastik als sehr bekanntem Oszillator folgt der Beweis!

Die Stochastik

Eigentlich vermeide ich Indikatoren als Signalgeber weitestgehend. Wenn Indikatoren ins Spiel kommen, dann im Normalfall als Filter.
In diesem Artikel zeige ich euch aber, dass die Stochastik in ihren Standardeinstellungen (5,3,3) durchaus ein respektables Ergebnis liefern kann.

Oszillator
Die Handelsregeln
  • Kaufe den S&P500-Future (ES), wenn die Stochastik im Tageschart den überverkauften Bereich verlässt. Der Oszillator muss daher unter „20“ gefallen und nun wieder gestiegen sein.
  • Der letzte Schlußkurs muss dabei über dem einfachen Gleitenden Durchschnitt (SMA) über 200 Tage als Trendfilter notieren.
  • Verkaufe die Position wieder, wenn die Stochastik seinen überkauften Bereich wieder verlässt Der Oszillator muss daher über „80“ gestiegen sein und hat diesen Bereich jetzt wieder verlassen.
  • Nutze einen Notfall-Stopp von z.B. 8%

Das Ergebnis dieses einfachen Systems sieht man in den nebenstehenden Bildern in den Performance-Werten (Abb.1) und der Equity (Abb.2)

Oszillator Performance

Abb. 1 – zum vergrössern klicken

Equity D1

Abb. 2 – zum vergrössern klicken

Beurteilung und eine Variante

Dieses simple System ohne irgendwelche Optimierung zeigt erstaunlich gute Performance-Werte und auch die Equity ist ansprechend. Lediglich der Drawdown ist recht hoch, was aber in der Natur so eines Systems liegt. Ein niedriger Stopp verschlechtert das System sehr.

Schauen wir uns aber einmal die nebenstehende Grafik (Abb.3) mit den wichtigsten Performance-Werten des gleichen Systems in mehreren Timeframes an, so bietet sich eine Variante an.
Besonders der 2-4 Stundenchart zeigt gute Werte und auch wenn dieser ungewöhnlich im Handel ist, so sticht der 3-Stunden-Chart ins Auge.

Oszillator Timeframes

Abb. 3 – zum vergrössern klicken

Handel im 3-Stunden-Chart

In den nebenstehenden Grafiken (Abb.4 und Abb.5) ist das Ergebnis zu sehen, wenn man die Stochastik in beschriebener Art und Weise im 3-Stunden-Chart anwendet.
Hier reicht jetzt ein Stopp von 5% und der Drawdown sinkt deutlich. Wir haben letztendlich in beiden Varianten fast gleich viel Geld verdient. Dies geschieht im zweiten Fall zwar durch deutlich mehr Trades, aber auch mit einer Halbierung des Drawdowns.

Fazit

Bei dem System handelt es sich um einen typischen Mean-Reversion-Ansatz. Es wurde neben einem Standard-Trendfilter lediglich ein Standard-Indikator in seiner Standard-Einstellung verwendet und trotzdem ein ausgezeichnetes Ergebnis erzielt. Die System Quality Number (SQN) ist im Tages-Chart mit „4,22“ und im 3-Std.-Chart mit „3,65“ jeweils im Bereich von „sehr gut“.
Ob dieses System durch Optimierung besser wird oder auch in anderen Underlyings funktioniert wurde nicht untersucht.

Oszillator Performance H3

Abb. 4 – zum vergrössern klicken

Equity 3H

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Risikohinweis

Die in diesem Artikel veröffentlichten Analysen und Systemtests stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie dienen lediglich zu Informations- und Schulungszwecken und nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die veröffentlichten Analysen Fehler enthalten.
Eine Haftung für eventuelle Verluste, die durch Börsengeschäfte aufgrund unserer Analysen entstehen wird ausgeschlossen.

In den vorgestellten Analysen wird eventuell Bezug auf Finanztermingeschäfte genommen. Hohen Chancen stehen dabei auch hohe Risiken bis zum Totalverlust und eventuell darüber hinaus gegenüber.

Eine individuelle Beratung findet nicht statt, jeder handelt auf eigenes Risiko und eigene Rechnung.

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