Good Morning SP500

Holger Breuer hat dieses Handelssystem in der Traders 10/2019 veröffentlicht und vom Autor dieser Zeilen wurde es „Good Morning SP500“ genannt.
Es handelt sich um eine Saisonalität im S&P500 bzw. im Future darauf, dem „ES“.

Systembeschreibung:
  • Dientags und Mittwochs gehen wir um 05:15 Uhr Long
  • Der Ausstieg aus der Position erfolgt um 13:15
  • Wir handeln das System nicht im Januar
  • Es wird kein Stopp-Loss bzw. Take-Profit eingesetzt
Good Morning SP500
Das Originalystem

Es ist immer sehr interessant ein System zu untersuchen, dass bereits vor einigen Jahren veröffentlicht wurde. Dadurch haben wir auf natürliche Art und Weise einen Out-of-Sample-Test. D.h. wir können sofort sehen, ob das System auch auf zukünftigen Daten noch funktioniert hätte!

Der Artikel im Traders Magazin erschien 2019 und der veröffentlichte Backtest wurde bis Ende des Jahres 2018 durchgeführt.
Wie nebenstehend auf der oberen Performancekurve zu sehen ist, kann die Saisonalität an Hand der originalen Systemparameter im veröffentlichten Testzeitraum eindeutig bestätigt werden.

Auf der unteren Performancekurve wurde der Testzeitraum bis zum aktuellen Zeitpunkt (s. Veröffentlichungsdatum dieses Artikels) ausgeweitet.
Obwohl wir einen größeren Drawdown im März 2020 (Corona-Crash) hatten ist trotzdem zu erkennen, dass diese Saisonalität weiterhin besteht.
Daher sollte es sich lohnen, das System auf Verbesserungsmöglichkeiten zu untersuchen…

Das optimierte System

Dem System wurde im ersten Schritt ein Stopp-Loss hinzugefügt und der maximale Drawdown konnte dadurch verkleinern konnte.
Auch ein Take-Profit kann dem Handelsansatz durchaus nutzen. Zum Schluss wurde noch ein Trendfilter ergänzt und die Anzahl der Trades wurde hierbei reduziert ohne den Gewinn zu sehr zu schmälern. Die Kennzahlen sind durch diese Optimierungen verbessert worden und die Equity-Kurve ist zumindest seit 2011 steiler und stetiger geworden.
Der Stopp-Loss hat dem System eindeutig gut getan, Take-Profit und Trendfilter sind dagegen sicherlich diskussionswürdig.

Kritische Würdigung

Wir haben eine stabile Saisonalität im S&P500 vorliegen und zumindest in den letzten 13 Jahren ist diese nachweisbar.
Um das System zu verbessern ist ein Trendfilter eingefügt worden, der allerdings in den Jahren 2008 bis 2011 nicht sehr gut funktioniert hätte. Der Ansatz wäre in diesen drei Jahren seitwärts geaufen.
Seit 2011 funktioniert „Good Morning SP500“ sehr gut und auch der Drawdown im Corona-Crash konnte reduziert werden.
Die Kennzahlen sind alle ansprechend und die SQN von 4,37 lässt uns das System in die Bewertung „sehr gut“ einordnen.


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Risikohinweis

Die in diesem Artikel veröffentlichten Analysen und Systemtests stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie dienen lediglich zu Informations- und Schulungszwecken und nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die veröffentlichten Analysen Fehler enthalten.
Eine Haftung für eventuelle Verluste, die durch Börsengeschäfte aufgrund unserer Analysen entstehen wird ausgeschlossen.

In den vorgestellten Analysen wird eventuell Bezug auf Finanztermingeschäfte genommen. Hohen Chancen stehen dabei auch hohe Risiken bis zum Totalverlust und eventuell darüber hinaus gegenüber.

Eine individuelle Beratung findet nicht statt, jeder handelt auf eigenes Risiko und eigene Rechnung.

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