Die Live Performance

Ich werde immer wieder gefragt, ob das Testen von Handelssystemen nicht in Wirklichkeit Selbstbetrug wäre, da die Live Performance am Ende gar nicht profitabel ist.
In der Regel funktionieren die Systeme tatsächlich schlechter als nach dem Backtest zu erwarten gewesen wäre und manchmal versagen sie nach einiger Zeit tatsächlich völlig.

Allerdings gibt es auch über lange Zeiträume stabil performende Ansätze, die es zu „nur“ finden und zu handeln gilt.

Der Beweis

Um zu demonstrieren, dass algorythmisches Trading tatsächlich funktionieren kann, habe ich mich entschlossen hier ein Jahr lang die Performance eines meiner Live-Konten zu veröffentlichen – natürlich in Prozentwerten und nicht in absoluten €-Beträgen.

Da ich meine Systeme im Metatrader 5 entwickle und handele ist es sehr einfach die Performance zu tracken. Dank der weiten Verbreitung von Metatrader4 und Metatrader5 gibt es Plattformen im Internet, die du beauftragen kannst dein Metatrader-Konto zu verfolgen.
Eine der bekanntesten Plattformen ist „FXBlue“ deren grafische Aufarbeitung ihr im unteren Bild sehen könnt.

Live Performance
Ein Live-Konto

Im nebenstehenden Bild seht ihr die Performance eines meiner Echtgeldkonten, in dem momentan ca. 20 Handelssysteme als Portfolio gehandelt werden.
Gerade durch den Portfolioeffekt und eine intelligente Gewichtung der einzelnen Systeme wird die Performance-Kurve entscheidend geglättet.
Auf meinem Youtube-Kanal habe ich dazu zwei Videos gemacht.

Die Grafiken werden von FXBue zur Verfügung gestellt.
Sie werden direkt aus meinem Metatrader-Account herausgezogen, eine Manipulation ist daher nicht möglich!

Im oberen Bild ist die Kontoentwicklung in % dargestellt, die untere Grafik zeigt einige Kennzahlen:

  • „Groth“ beschreibt das Gesamtwachtum des Kontos in %
    (grafisch durch die obere Kurve dargestellt)
  • „Monthly“ beschreibt das durchschnittliche monatliche Wachstum des Kontos in %
  • „Profit factor“ beschreibt die summierten Gewinne geteilt durch die summierten Verluste
    (für kurzfristige System – wie hier – sollte er im optimalen Fall nicht unter 1,5 fallen)
  • „Days in history“ beschreibt die Anzahl der Tage in der Historie
    (hier seit Eröffnung des Kontos)
  • „R/R“ beschreibt den Gewinn im Verhältnis zum eingegangenen Risiko
    (der Wert sollte mindestens 1,5 bis 2  betragen)

Live Performance eines Systemportfolios

Die Grafiken oben aktualisieren sich regelmässig selbst…

Korrelation

In nebenstehender Grafik ist eine Korrelationsmatrix der Handelssysteme dieses Portfolios zu sehen.
Das System-Portfolio besteht zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung aus 21 Systemen, was sich im Laufe der Zeit aber immer einmal nach oben oder unten verändern mag.
Jedenfalls ist deutlich zu erkennen, dass alle Systeme „grün“ miteinander korreliert sind. D.h., dass ich keine grossen „Klumpenrisiken“ habe, weil z.B. ein System immer zum gleichen Zeitpunkt gewinnt oder verliert wie ein anderes. Die Korrelationen sind alle moderat positiv oder erfreulicherweise teilweise sogar etwas negativ.
Man kann also sagen, dass in diesem Portfolio durch verschiedene Underlyings, Timeframes und Systemarten eine gute Diversifikation gelungen ist!

Korrelation

Zum Vergrößern auf das Bild klicken


Online-Kurs

Mein erster – kostenloser -Videokurs ist online!!!
Es geht um die Installation und das Einrichten von Metatrader und Metaeditor.
Es wird aber in einigen Wochen noch ein großer Programmierkurs und in weiterer Zukunft Kurse über profitable Handelssysteme folgen…
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Risikohinweis

Die in diesem Artikel veröffentlichten Analysen und Systemtests stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie dienen lediglich zu Informations- und Schulungszwecken und nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die veröffentlichten Analysen Fehler enthalten.
Eine Haftung für eventuelle Verluste, die durch Börsengeschäfte aufgrund unserer Analysen entstehen wird ausgeschlossen.

In den vorgestellten Analysen wird eventuell Bezug auf Finanztermingeschäfte genommen. Hohen Chancen stehen dabei auch hohe Risiken bis zum Totalverlust und eventuell darüber hinaus gegenüber.

Eine individuelle Beratung findet nicht statt, jeder handelt auf eigenes Risiko und eigene Rechnung.

Weitere Informationen findest du hier.