„hohes Hoch“ im S&P500
Ich habe ein Handelssystem nachgebaut, dass ich in einer US-Zeitschrift gefunden hatte. Das System handelt ursprünglich im S&P500 Kassa-Index. Ich konnte das System mit Kassa-Daten (End-of-Day) über 40 Jahre nachvollziehen, wie in der nachfolgenden Equity zu sehen ist. Dieser Backtest wurde mit Amibroker gemacht.
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Die Handelsregeln
Im langfristigen Chart sieht das System sehr vielversprechend aus und die Regel für das Entry sind folgende:
- es ist kurz vor Handelsschluß und wir haben heute eine rote Kerze
- gestern hatten wir das fünfte Mal in Folge einen höheren Schlußkurs gehabt
- das gestrige Hoch war das höchste Hoch der letzten 10 Tage
Für das beschriebene System habe ich das Exit nach 10 Tagen erst einmal gelassen.
Umsetzung im Future
Da ich keine Minuten-Daten für den S&P Kassa-Index habe, musste ich das System auf den Future übertragen. Dabei ist mir natürlich bewusst, dass dieser andere (längere) Handelszeiten hat und das System daher nur bedingt mit dem Ursprung verglichen werden kann. Ich habe daher auf Future-Daten von 2008 bis 2024 getestet, wobei sich die Testreihen teilweise überschnitten.
Wie im nachfolgenden Bild zu sehen ist, kann das Ergebnis im Future nicht befriedigen. Eigentlich wäre ja alles gut, wenn der Corona-Drawdown nicht wäre.
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Der Stopp
Der Versuch, den großen Drawdown mit Hilfe eines Stop-Loss zu glätten ist leider gescheitert.
Dabei ist es unerheblich, ob der konservative Stopp von 1,5% oder derNotfall-Stopp von 5% zum Tragen kommt.
Die Equity verändert sich nur unwesentlich und somit habe ich den konservativen Stopp mit kleinerem Drwdown gewählt, auch wenn dieser etwas weniger Profit generiert hat.
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Die Performance
Nachfolgend ist die Performance des Systems im Future zu sehen. Profit-Faktor, Trefferquote, durschnittlicher GEwinn und der maximale Drawdown sehen nicht schlecht aus.
Anmerkung: Für die Ermittlung des Stopps und auch der Systemperformance wurde das Exit geändert. Ist ein Exit naxh 10 Tagen für einen ersten Test ausreichend, habe ich dann aber auf einen intelligenten Take-Profit gewechselt. D.h. in diesem Fall, dass das Exit erfolt ist, wenn das Hoch des Vortages wieder erreicht wurde.
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Fazit
Ein interessanter Ansatz, der einen Trend bzw. einen 1-tägigen Rückgang im Text ausnutzt. Das ursprüngliche System funktioniert im S&P500 Kassa-Index seit mehreren Jahrzehnten.
Auf den Future übertragen – und somit mit geänderten Handelszeiten – ergibt sich immer noch ein gutes System. Allerdings musste das Exit geändert werden und in der Corona-Krise kam es zu einem unschönen Drawdown.
Die SQN (System Quality Number) nach Van Tharp liegt mit 2,11 nur im Bereich von „durchschnittlich“.
Dieses System kann daher diskretionär im Kassa-Index gehandelt werden oder man nimmt für den automatisierten Handel im Future, bzw. Future-CFD, die Unlänglichkeiten hin.
Eine weitere Möglichkeit, die aber den Rahmen dieser Untersuchung gesprengt hätte, wäre eine Anpassung der Futurehandelszeiten per Programmcode. Ob dies eine deutliche Verbesserung gebracht hätte, ist aber unklar und müsste ausprobiert werden.
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Eine individuelle Beratung findet nicht statt, jeder handelt auf eigenes Risiko und eigene Rechnung.
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