Das System “Hoch hinaus”
Es handelt sich hierbei um ein System, das ausschließlich auf einem Preis-Muster besteht und auf den S&P500 angewendet wird. Der Name “hoch hinaus” ist der Tatsache geschuldet, dass die Entrybedingung lautet, dass die letzten drei Tage sowohl höhere Hoch als auch höhere Tiefs vorhanden sein müssen. Als Ergänzung muss zusätzlich der Vortag eine grüne Kerze gewesen sein. Im nachfolgenden Bild wird dieses Pattern noch einmal anschaulicher dargestellt.
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Das Exit
Als Exit wird ein intelligenter Take-Profit gewählt, in diesem Fall beenden wir den Trade, sobald ein Tageskurs über dem Hoch des Vortages notiert. Da wir nicht genau den Schlußkurs treffen können, verlassen wir den Markt fünf Minuten vorher. Die Equity dieses Systemes sieht man im nachfolgenden Bild.
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Der Stop-Loss
Die Optimierung des Stopps gibt uns mehrere Möglichkeiten, was den Abstand zum Eröffnungskurs angeht. Ein Stop-Loss von 6% wäre eine gute Möglichkeit und das stabilste Ergebnis dürfte ein Stopp von 9% bieten. Dies ist mir persönlich aber zu weit und auch wenn der maximale Drawdown durch weie Stopps im Backtest gar nicht viel größer war, als bei einem niedrigeren Stopp habe ich mich trotzdem für 4% entschieden. Ich wähle hier lieber den etwas konservativeren Werte, auch wenn dies Abstriche in der Performance bedeutet. Die Ergebnisse der Stopp-Optimierung ist im nachfolgenden Bild zu sehen.
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Performance & Fazit
Nachfolgend ist die Performance des Systems zu erkennen. Alle Werte sehen vielversprechend aus, lediglich die SQN (System Quality Number) nach Van Tharp ist mit 2,49 “nur” im Bereich “gut”.
Eventuell lässt sich der Ansatz noch durch einen Filter verbessern, aber da im Bereich des Patterns bereits viele Regeln enthalten sind, wurde bewusst darauf verzichtet um Curve-Fitting zu vermeiden bzw. zu vcerringern.
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Risikohinweis
Die in diesem Artikel veröffentlichten Analysen und Systemtests stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie dienen lediglich zu Informations- und Schulungszwecken und nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die veröffentlichten Analysen Fehler enthalten.
Eine Haftung für eventuelle Verluste, die durch Börsengeschäfte aufgrund unserer Analysen entstehen wird ausgeschlossen.
In den vorgestellten Analysen wird eventuell Bezug auf Finanztermingeschäfte genommen. Hohen Chancen stehen dabei auch hohe Risiken bis zum Totalverlust und eventuell darüber hinaus gegenüber.
Eine individuelle Beratung findet nicht statt, jeder handelt auf eigenes Risiko und eigene Rechnung.
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