Die Systemidee
Hammer Trading ist ein bekannter Handelsansatz. Dabei geht man Long in den Markt, wenn nach einer Abwärtsstrecke ein Hammer auftritt. Short geht man, wenn nach einer Aufwärtsstrecke ein inverted Hammer auftritt.
Bleibt also nur noch zu klären, was als Abwärts- oderAufwärtsstrecke gilt. Für diese Untersuchung wurde angenommen, dass FDAX bzw. Gold sich erst einmal 2% ab 8 Uhr in eine Richtung bewegt haben müssen und wenn danach ein (inverted) Hammer auftritt gehen wir in den Markt. Für Forex – hier am Beispiel des GBPUSD – muss nur eine Strecke von 1% ab 2 Uhr zurückgelegt werden, da die Währungsmärkte sich grundsätzlich weniger bewegen.
Als Stopp wurde die 3-fache Stunden-ATR (Average True Range) zugrunde gelegt und spätestens zum Handelsschluß werden alle offenen Trades geschlossen.
Für diese Untersuchung nutzen wir also einen klaren Intraday-Ansatz.
FDAX Equity
FDAX Performance
Gold Equity
Gold Performance
GBPUSD Equity
GBPUSD Performance
Hammer Trading in verschiedenen Asset-Klassen
Wie es scheint, ist Hammer Trading eine Methode, die sowohl in den Indize-Futures, den Rohstoffen und auch Forex angewandt werden kann.
Aber macht es auch Sinn, diese Trades gleichzeitig in einem Portfolio von verschiedenen Underlyings anzuwenden, oder sollte man sich einfach das beste Underlying aussuchen?
Ich habe die drei oben gezeigten Werte einmal in einem Portfolio zusammengefasst.
Wir hatten über 600 Trades mit einem Profitfaktor von über zwei, einer Trefferquote von ca. 68% bei einem Drawdown von etwas mehr als 3%.
Korrelationen
Wichtig dabei ist es ja, dass die Underlyings möglichst wenig miteinander korrelieren. So können wir gewährleisten, dass die einzelnen Werte den Drawdown im Portfolio senken werden.
Nachfolgend daher die Korrelationsmatrix, die klar erkennen lässt, dass wir mit den ausgewählten Underlyings kein „Klumpenrisiko“ haben. Alle Korrelationen sind im „grünen Bereich“.
Monte-Carlo-Simulation
Nachfolgend ist dann noch eine Monte-Carlo-Simulation zu unserem Hammer Trading zu erkennen. Hierbei werden alle mehr als 600 Gewinn- und Verlusttrades in zufälliger Reihenfolge angeordnet. Ich habe hierzu 100 Simulationen genommen, da ich hier eine statistische Relevanz erwarte. Wir können klar erkennen, das es keinerlei große Ausreißer nach oben oder unter gibt. Somit können wir ein ähnliches Ergebnis in der Zukunft erhoffen, wie wir es in der Vergangenheit hatten.
Monte-Carlo-Simulation
Aussicht
Ob andere Underlyings besser performen würden, der Stopp oder das Exit verändert werden sollten sind Fragen, die zu klären wären. Außerdem könnte noch untersucht werden, wie sich der Ansatz z.B. im Tageschart verhält, wenn man lieber etwas länger in einem Trade bleiben möchte und somit auch die Möglichkeit auf höhere Gewinne wahren will.
Fazit
Wir haben es mit einem so oder in ähnlicher Form recht bekannten Ansatz zu tun. Hammer Trading ist sicherlich eine Methode, bei der es sich lohnt weiter zu forschen. Das vorgestellte System zeigt jedenfalls schon recht gute Werte.
Die System-Quality Numbers (SQN) nach Van Tharp der Einzelsystem liegen alle drei im Bereich sehr gut ( GBPUSD 3,98 – FDAX 3,80 – Gold 3,24). Im Zusammenspiel als Portfolio kommen wir auf einen SQN-Wert von 5,37, was als ausgezeichnet gilt.
Risikohinweis
Die in diesem Artikel veröffentlichten Analysen und Systemtests stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie dienen lediglich zu Informations- und Schulungszwecken und nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die veröffentlichten Analysen Fehler enthalten.
Eine Haftung für eventuelle Verluste, die durch Börsengeschäfte aufgrund unserer Analysen entstehen wird ausgeschlossen.
In den vorgestellten Analysen wird eventuell Bezug auf Finanztermingeschäfte genommen. Hohen Chancen stehen dabei auch hohe Risiken bis zum Totalverlust und eventuell darüber hinaus gegenüber.
Eine individuelle Beratung findet nicht statt, jeder handelt auf eigenes Risiko und eigene Rechnung.
Hallo Trader Jo,
mit welchem Min- Chart hast Du die Tests durchgeführt?
Viele Grüße
Ronald
Moin Ronald,
ich war für diesen Test im Stunden-Chart unterwegs.
Danke für die Info !
Hallo Trader Jo,
mich würde interessieren wie du den Hammer bzw. Inverted Hammer als Pattern definiert hast. Mit Candle-Size, Max Body, Min/Max Upper-/Lower-Shadow, etc. lässt sich auch einiges optimieren.
Weiters gibt es ja 4 Varianten davon: Hammer vs. Shooting Star und Inverted Hammer vs. Hanging Man…
Vielen Dank & VG
Roman
Moin Roman,
ehrlich gesagt weiss ich es nicht mehr genau und bin gerade im Urlaub (kann nicht nachschauen). Ich meine aber, dass ich den Körper als kleiner 50% vom Docht bzw. Schatten definiert hatte.
Hi Trade Jo,
wann schließt du die Positionen? Wie soll man den Satz „spätestens zum Handelsschluß“ verstehen? Was ist die Regel, damit man die Position früher schließt?
Viele Grüße
Nedko
Moin Nedko,
es handelte sich ja wie gesagt um eine grundlegende Untersuchung und nicht um ein fertiges Handelssystem.
Wenn Du daraus ein System programmieren willst, dann musst Du die weiteren Schritte selbst machen. Exit z.B. könnte bei verschiedenen Underlyings unterschiedlich sein – allein schon wegen der Unterschiedlichen Handelszeiten. Ich habe nur einen grundlegenden Fahrplan erstellt – die Reise musst Du selbst gestalten :-)
Hallo.
Ich sehe hier keine Angaben zum TakeProfit.
Kannst du eine Aussage treffen, Beispiel Gold, FDax?
Liebe Grüße
Moin Maik,
der TP beträgt 5%.
LG, Joachim
Hi TraderJo,
meinst du tatsächlich 2% vom Eröffnungspreis um 8 Uhr? Eine so starke Bewegung kommt doch selten vor und dann muss auch noch ein seltenes Hammer-Signal (Oberer Docht quasi nicht vorhanden, der Schatten 2x so lang wie der Kerzenkörper bzw umgekehrt) auftreten.
Liebe Grüße