Gruen-Rot, aber funktional
Man kann es zwar kaum glauben, aber Gruen-Rot kann sogar funkltionieren, wenn auch erst einmal nur als Preis-Muster (Price-Pattern). Aber vielleicht sollte ich den politischen Spott an dieser Stelle lassen und mich auf das System des Monats konzentrieren, dass ich Gruen-Rot genannt habe, da es eine rote Kerzen enthält, die auf eine grüne Kerze folgt. Damit ist auch schon die Hälfte des Preis-Musters erklärt. Den Rest der grunslegenden Handelsregeln kann dem nachfolgenden Bild entnommen werden. Dort sind die genauen Entry-und Exit-Regeln aufgeführt und ein Beispiel für das Pattern und einen entsprechenden Trade kann man auch sehen.
Das zweite Bild zeigt die Equity des grundlegenden Patterns. Man sieht, dass dieses System zwar profitabel, aber auch noch sehr volatil mit viel zu großen Drawdowns ist.
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Der Stopp
Bevor wir uns nach einem geeigneten Filter umschauen, will ich erst einmal versuchen die großen Drawdowns mit einem Stop-Loss zu senken. In den beiden nachfolgenden Bildern sieht man daher einmal den Optimierungslauf für den Stop-Loss und dann die Equity, nachdem dieser Stopp angewendet wurde.
Laut dem Optimierungslauf, der mehr als 16 Jahre Backtest berücksichtigt, wäre in der Vergangenheit ein Stop-Loss von 1,5% eine gute Wahl gewesen. Wenn wir diesen Stopp auf unser System anwenden, so bekommen wir die Equity wie im nächsten Bild zu sehen. Es ist klar ersichtlich, dass die Drawdowns deutlich geringer geworden sind. Das System sieht schon viel besser aus und es wäre an diesem Punkt schon zu überlegen, das System zu handeln.
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Der Filter
Bei Systemen, die genügend Trades haben um statistisch relevant zu sein, wende ich gernen einen (und nur einen) Filter an, wenn er das System denn wirklich nach vorne bringt. Beides ist hier der Fall. Wir haben ungefiltert mehr als 200 Trades gehabt, was definitv statistisch relevant ist. Außerdem habe ich einen Filter gefunden, der das System klar verbessert. Dieser Filter hat mich anfangs ein wenig erstaunt, da er einfach die erste Handelswoche im Monat herausfiltert. Ich habe versucht zu verstehen, warum die erste Monatswoche für dieses Preis-Muster nicht gut funktioniert. Als einzige Erklärung ist mir eingefallen, dass die erste Handelswoche in den Indizes – und wir handeln hier im S&P500 – meistens überdurchschnittlich positiv verläuft (Monatsultimo). Wenn es hier eine rote Kerze gibt ist dies eher ein Warnzeichen und kann leicht durch weiter fallende Kurse geprägt sein. Diese Erklärung mag aber etwas konstruiert sein und wenn Du eine bessere Erklärung hast, schreib es doch einfach unten in die Kommentare.
In den beiden nachfolgenden Bildern ist das Ergebnis des finalen Systems zu sehen.
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Fazit
Wir haben hier ein System für den S&P500 vorliegen, dass trotz des Namens „Gruen-Rot“ funktioniert. Dieses System beruht ausschließlich auf Preis-Mustern plus einem Wochenfilter und einem sinnvollen Stopp.
Profit-Faktor, Trefferquote und maximaler Drawdown sind ansprechend und auch der durchschnittliche Gewinn ist gut.
Die SQN (System Quality Number) nach Van Tharp ist mit 3,27 als „sehr gut“ anzusehen.
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Risikohinweis
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