Good Morning from Europe

– Entwickelt nach der Methodik von Andrea Unger –

„Good Morning from Europe“ wurde nach der Methodik von Andrea Unger, dem vierfachen Tradingweltmeister entwickelt. Diese Methoden kann man in seiner sogenannten Unger-Academy erlernen!

Es geht bei diesem System beispielhaft darum,  ein einfaches System zu finden, dass mit einem Positiv- und einem Negativ-Filter verbessert wird. Zuerst einmal unterscheidet Andrea Unger zwischen Märkten, die eher Trendverhalten (Ausbruchssysteme) zeigen oder gerne zu einem Mittelwert zurück laufen (Mean-Reversion-Systeme). Außerdem tendieren die Märkte unterschiedlich stark zu Bias-Systemen (Saisonalitäten). Das vorliegende System wurde für den S&P500 entwickelt, der ein ganz typischer Markt für Mean-Reversion-Systeme ist und auch zu Saisonalitäten neigt.

Testumgebung

Getestet wurde auf Daten des Mini-S&P vom 01.01.2008 bis zum 31.03.2020 im Metatrader5. Übliche Gebühren für Spread und Kommission wurde berücksichtigt, Slippage käme eventuell hinzu. Das System kann mit CFDs, im Micro- oder  Mini-Future gehandelt werden. Daher sollte für jede Kontogrösse bzw. Bedürfnis nach kleinteiligem Money-Management eine Trading-Möglichkeit vorhanden sein. Es wurde immer ein Future-Kontrakt des Mini-S&P bei einer angenommenen Kontogröße von 10.000 € getestet.

Godd Morning from Europe

Good Morning from Europe

Trading-Idee und System-Name

Aus statistischen Auswertungen ist ersichtlich, dass der Mini-S&P bei einem ungefilterten Handel morgens zu mitteleuropäischer Zeit von 8:00 Uhr bis 09:30 Uhr dazu tendiert zu steigen. Natürlich ist dies so noch nicht handelbar, aber es wäre zumindest leicht profitabel, auch wenn Drawdowns viel zu gross wären und zu lange dauern würden. Trotzdem ist hier ein statistischer Vorteil zu erkennen, der sich eventuell ausnutzen lässt. Wenn in Europa der Handel langsam erwacht steigt ein US-Index-Future und daher wurde dem System der Name „Good Morning from Europe“ gegeben.

Positiv-Filter

Andrea Unger nutzt diverse Filter, also Bedingungen, die vorhanden sein müssen und ein Filter wurde hier eingesetzt. Bei der Einstiegs- und Ausstiegsbedingung (nämlichen dem Handel von 8:00 Uhr – 9:30 Uhr) handelt es sich um eine typische Intraday-Saisonalität. Der erste Filter ist positiv, also eine Bedingung, die vorhanden sein muss. Er trägt der Tatsache Rechnung, dass wir einen Mean-Reversion-Markt vorliegen haben. Es wird daher gefordert, dass der Markt am Vortag im unteren Sechstel seiner Tagesspanne geschlossen hat. Wir hatten also am Vortag eine Situation, in der der Mini-S&P seine Höchststände nicht halten konnte und deutlich wieder abgegeben hat.

Das Ergebnis dieses einfachen Systems mit einer Bedingung, die vorhanden sein muss ist in den folgenden beiden Grafiken zu erkennen:

Positiv-Filter

Performance-Werte nachdem der erste Filter hinzugefügt wurde

mit 1 Filter

Eyuity-Kurve nachdem der erste Filter hinzugefügt wurde

Durschschnittsgewinn im Mini-S&P

Andrea Unger fordert für ein System auf den Mini-S&P einen avg. Trade von mindestens 70$. Und auch wenn im Test schon die Gebühren berücksichtigt sind, erscheint ein avg. Trade von 40€ doch ausbaufähig, da der Gewinn vor Slippage damit nur ca. 3,5 Punkte beträgt.

Negativ-Filter

Bei Filtern kann es sich ja nicht nur um Bedingungen handeln, die vorhanden sein müssen. Die von Andrea Unger verwendeten Filter können auch so genutzt werden, dass es Bedingungen sind, die nicht vorhanden sein dürfen.
Und genau so eine Bedingung wollen wir für das System finden, die die Anzahl der Trades, aber möglichst wenig vom Gewinn reduziert. Ziel ist also, das der durchschnittliche Trade höher ausfällt.

Der Logik des Systems entsprechend sollte es sinnvoll sein nicht zu handeln, wenn der Kurs schon zu weit gelaufen ist. Tests dazu haben ergeben, dass der Mini-S&P nicht gehandelt wird, wenn der Kurs schon mehr als 0,5% gelaufen ist.

Obwohl die Anzahl der Trades sich in etwa halbiert hat, ist der Gewinn kaum kleiner geworden. Der avg. Trade hat sich auf 70 € erhöht – ein sehr gutes Ergebnis, das in den nachfolgenden Grafiken zu ersehen ist:

Mit zwei Filtern

Performance-Werte nachdem der zweite Filter hinzugefügt wurde

mit 2 Filtern

Eyuity-Kurve nachdem der zweite Filter hinzugefügt wurde

Notfall-Stopp

Zum Schluss wurde noch ein Notfall-Stopp hinzugefügt. Der nebenstehenden Grafik ist zu entnehmen, dass ab einem Stopp von 25 Punkten dieser in den letzten 12 Jahren niemals erreicht wurde. Daher wurde für absolute Notfälle dieser SL gewählt.

Good Morning Europe

Optimierung des Notfall-Stopps

Fazit

„Good Morning Europe“ ist ein sehr einfaches System, das sicherlich auch noch weiter entwickelt werden könnte. Die Gewinne sind aufgrund der kurzen Haltedauer nicht extrem gross, aber dafür hält sich auch das Risiko in Grenzen.

Man sieht sehr deutlich, dass Handelssysteme sehr einfach aufgebaut sein können und gerade die einfachen Sachen machen oftmals auch am meisten Sinn.
Wenn man dies noch mit Filtern versieht, die dem „gesunden Menschenverstand“ entsprechen kann man sehr effektive Systeme entwickeln.

Weiteres Vorgehen

Das System handelt bisher immer einen Kontrakt im Mini-S&P. Natürlich kann es Sinn machen, ein anderes Money-Management zu implementieren, dass auf die eigenen Bedürfnisse angepasst wird.

Andrea Unger verzichtet weitgehend auf „In-Sample-“ und „Out-of-Sample Tests“. Daher ist es sehr wichtig, so ein System nicht sofort in den Live-Handel zu geben. Da Curve-Fitting, also die Anpassung des Systems an die Daten der Vergangenheit, niemals ganz ausgeschlossen werden kann sollte das System im Demohandel über einen Zeitraum von einigen Monaten beobachtet werden. Stimmt die Performance dann in etwa mit den Ergebnissen des Backtests überein, kann das System mit Echtgeld gehandelt werden.

Nützliche Links

Unger Academy: https://ungeracademy.de
Der Kurs „Die Trading-Weltmeister Erfolgs-Formel“  von Andrea Unger: https://tss.ungeracademy.de/sales-page27185984
Der Youtube-Kanal von Andrea Unger: https://www.youtube.com/channel/UCzJ-B9m2JmX2W8LLiLr4GhA
Der Blog von Andrea Unger: https://blog.ungeracademy.com/category/markets/


Risikohinweis

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