Was ist Gold-Tom?
Gold-TOM ist ein System, das sich aus zwei Ideen zusammensetzt. Einmal haben wir den „TOM“ und das ist die Abkürzung für „Turn of the Month“, einem System das seit vielen Jahrzehnten bekannt und wissenschaftlich untersucht wurde. Dabei geht man im Aktienmarkt am letzten Tag eines Monats Long und stellt die Position nach vier Handelstagen wieder glatt. Wer das weiter erfoschen will, kann hier nachlesen…
Der Goldanteil im Systemnamen „Gold-Tom“ kommt daher, dass hier das System auf den Goldmarkt übertragen wurde.
Die Systemregeln
Um den Turn-of-the-Mont-Effekt auszunutzen, also die Tatsache, dass (Aktien-)Märkte zum Monatswechsel in der Regel steigen, müssen wir die Regeln für den Goldmarkt etwas abändern. Der Einstieg am letzten Handelstag eines Monats bleibt bestehen. Aber der Ausstieg erfolgt nicht nach vier Handelstagen, sondern immer dann, wenn der Kurs das Hoch des Vortages übersteigt. Das Ergebnis dieses einfachen Ansatzes ist im Bild1 zu sehen.
Der Filter
Zugegeben, das erste Ergebnis ist recht durchwachsen. Zwei Drittel der Equity bestehen noch aus einer Seitwärtsphase, aber trotzdem ist Potential in dem Ansatz zu erkennen.
Es stellt sich die Frage, ob ein Filter hier eine Verbesserung bringt und wenn ja, welche Art Filter sich hier anbietet. Die Entscheidung fiel nach einigen Tests auf einen sehr einfachen Filter. Es wird gefordert, dass die Vortageskerze steigend gewesen sein muss, um in den Gold-Tom einzusteigen. Durch diese Maßnahme halbiert sich die Anzahl der Trades, aber Equity und Performance verbessern sich dadurch ziemlich. Die Equity ist zwar nicht steil steigend, aber auch nicht mehr ausschließlich seitwärts gerichtet wie Bild 2 zeigt.
Der Stopp
Wir haben also bisher einen sehr einfachen Ansatz mit einem Filter optimiert. Der Ausstieg funktioniert auch ohne einen Stop-Loss schon ziemlich gut, aber der maximale Drawdown ist immer noch recht hoch. Handelt man immer einen Goldkontrakt im Future (GC) auf einem Konto von 100.000 € so ist der Drawdown von ca. 12% durchaus verbesserungswürdig. Daher wird ein Stop-Loss – oder besser noch ein Trailing-Stop – von 6% eingebaut.
Dadurch ändert sich an der Equity zwar nicht mehr so viel, aber der Drawdown kann auf unter 9% gedrückt werden, was eine gute Verbesserung ist.
Fazit
Gold-Tom ist durchaus ein interessanter Ansatz. Was in diesem Artikel nicht näher dargelegt wurde ist die Tatsache, dass Gold-Tom sich sehr gut eignet, mit dem originalen TOM im Aktienmarkt kombiniert zu werden. Beiden Systeme haben nämlich nur eine geringe Korrelation und ergänzen sich somit sehr gut.
Die SQN (System Quality Numner) nach Van Tharp liegt mit 2,72 im Bereich „gut“.
Weitere Informationen
Die beiden Ansätze TOM und Gold-Tom habe ich im Rahmen des 1a-EA-Clubs in Zusammenarbeit mit dem Broker ActivTrades näher untersucht. Dazu gibt es ein entsprechendes Video auf meinem Youtube-Kanal.
Der Ansatz TOM für die Aktienmärkte wurde übrigens auch von Andre Stagge in seinem System Monatsultimo übernommen und abgewandelt.
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Risikohinweis
Die in diesem Artikel veröffentlichten Analysen und Systemtests stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie dienen lediglich zu Informations- und Schulungszwecken und nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die veröffentlichten Analysen Fehler enthalten.
Eine Haftung für eventuelle Verluste, die durch Börsengeschäfte aufgrund unserer Analysen entstehen wird ausgeschlossen.
In den vorgestellten Analysen wird eventuell Bezug auf Finanztermingeschäfte genommen. Hohen Chancen stehen dabei auch hohe Risiken bis zum Totalverlust und eventuell darüber hinaus gegenüber.
Eine individuelle Beratung findet nicht statt, jeder handelt auf eigenes Risiko und eigene Rechnung.
