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System ab- bzw. anschalten

Ich habe mich mit einem älteren Buch über die Entwicklung von Handelssystemen beschäftigt. Das Buch heisst: "Trading Systems: A new approach to system development and portfolio optimisation" von Emilio Tomasini und Urban Jaekle. Habe daraus auch eine Strategie gepostet, die "Luxor" heisst >>> Luxor.

Ein Gedanke aus dem Buch - der vielleicht nicht unbedingt neu ist - hat mich doch gepackt. Die meisten Systementwickler, die ich kenne, schalten ein System entweder  ohne feste Regeln oder nach Drawdown ab. Aber kaum jemand hat scheinbar auch Regeln, wann ein System wieder in den Livehandel genommen werden kann.
Die Buchautoren schlagen ein anderes Prozedere vor. Sie legen einen Gleitenden Durchschnitt auf die Equitykurve und der Crossover ist jeweils dann das Signal zum an- und abschalten. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut und ich habe mir daher einen Indikator gebaut, der genau dies darstellt. Für den Anfang nehme ic mal eine Standardeinstellung für alle Systeme, die meistens recht gut funktioniert. Nur bei sehr guten Systemen ist der Abstand dann vielleicht zu weit, wenn die plötzlich versagen sollten.

Natülich sagt ein Backtest nichts über die Zukunft aus, aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat!

sicherlich ein praktikabler Ansatz, dennoch ist mir der prozentuale Rückgang der Equity vom ATH als Abschaltkriterium lieber. Bei der Orientierung an einem SMA o.ä. weiß man vorab nicht, wie teuer die Sache wird.

Für einen Wiedereinstieg nach einem Abschalten auf Grund des Rückgang der Equity könnte man dann einen ebenfalls erst noch zu wählenden Anstieg der Equity verwenden. z.B.
abschalten bei Equity < 90% des ATH
anschalten bei (backtest-)Equity > 95% des ATH

Im Extrem wäre es denkbar, immer nur auf neuen ATHs der backtest-Equity live zu handeln, was dann zwar sicher stellt, dass die Strategie noch einigermaßen funktioniert (da sie ja neue ATHs ausbildet), aber auch nicht vor auflaufenden Verlusten schützt. Vermutlich geht bei einem solchen Ansatz auch die Live-Performance stark zurück.

 

Meine Erfahrungen bzgl. des Equity-Curve-Tradings sind nicht wirklich gut. Alle meine Tests auf vorhandenen, realen, Equity-Kurven brachten schlechtere Ergebnisse, als das Original. Dabei verschlechterte sich der Drawdown genauso wie der gesamte Profit über die Zeit. Ich habe Varianten mit mehreren MAs, der Steigung von MAs, BollingerBändern, RSI-Leveln, ADX usw. getestet ... ohne Erfolg. Die Trägheit der Indikatoren führte dazu, dass sich die Kurve nicht schnell genug erholt, aber dennoch längere Zeit in den Drawdown läuft.

Vielleicht funktioniert dieser Ansatz nur bei einigen, bestimmten Systemen, aber ich kann dazu leider nichts positives berichten. Lediglich, ja bitte steinigt mich, ein Martingale-Ansatz in Zusammenhang mit Equity-Curve-Trading war bei mir erfolgreich. Diesen setze ich aktuell aber nicht ein.

 

"Das Geld liegt auf der Straße, man muss sich nur schneller bücken als die Anderen." (Tylor Durdon)
Zitat von DarthTrader am 30 August 2017, 10:33 am Uhr

Meine Erfahrungen bzgl. des Equity-Curve-Tradings sind nicht wirklich gut. Alle meine Tests auf vorhandenen, realen, Equity-Kurven brachten schlechtere Ergebnisse, als das Original. Dabei verschlechterte sich der Drawdown genauso wie der gesamte Profit über die Zeit. Ich habe Varianten mit mehreren MAs, der Steigung von MAs, BollingerBändern, RSI-Leveln, ADX usw. getestet ... ohne Erfolg. Die Trägheit der Indikatoren führte dazu, dass sich die Kurve nicht schnell genug erholt, aber dennoch längere Zeit in den Drawdown läuft.

Vielleicht funktioniert dieser Ansatz nur bei einigen, bestimmten Systemen, aber ich kann dazu leider nichts positives berichten. Lediglich, ja bitte steinigt mich, ein Martingale-Ansatz in Zusammenhang mit Equity-Curve-Trading war bei mir erfolgreich. Diesen setze ich aktuell aber nicht ein.

 

Das klingt ja erst einmal ernüchternd. Ich frage mich im Moment nur, wie man das am besten testet. Muss man da nicht das System sozusagen doppelt programmieren? Ich meine damit, dass ich das System ja - zumindest indikativ - weiterlaufen lassen muss, wenn ich es aussetze, denn sonst weiss ich ja nicht wann ich es wieder aktiv setze?

Natülich sagt ein Backtest nichts über die Zukunft aus, aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat!

Ich habe mir einfach die Equity-Kurve als Datenreihe in Wealth-Lab eingelesen, pro Tag ein Wert. Dann kann man ganz normal ein System darauf schreiben, mit jeglichen Indikatoren. Limitierung natürlich auf einen Wert der Equity pro Tag. Das klappt aber ganz gut gut. Mit einer Bars-Verschiebung um 1 nach hinten in der Historie kann ich für den aktuellen Tag, den neuen Trade, dann die Positionsgröße bestimmen und im Backtest natürlich den bisherigen Verlauf und das Ergebnis ablesen. Evtl. mache ich dazu mal ein Video.

"Das Geld liegt auf der Straße, man muss sich nur schneller bücken als die Anderen." (Tylor Durdon)
Zitat von DarthTrader am 30 August 2017, 7:27 pm Uhr

Ich habe mir einfach die Equity-Kurve als Datenreihe in Wealth-Lab eingelesen, pro Tag ein Wert. Dann kann man ganz normal ein System darauf schreiben, mit jeglichen Indikatoren. Limitierung natürlich auf einen Wert der Equity pro Tag. Das klappt aber ganz gut gut. Mit einer Bars-Verschiebung um 1 nach hinten in der Historie kann ich für den aktuellen Tag, den neuen Trade, dann die Positionsgröße bestimmen und im Backtest natürlich den bisherigen Verlauf und das Ergebnis ablesen. Evtl. mache ich dazu mal ein Video.

O.k., das ist ein Weg - Excel wäre auch noch eine Möglichkeit.

Ich bin die Sache erst einmal rein optisch angegangen und wollte mal den Gleitenden Durchschnitt mit dem maxDD vergleichen.
Habe dazu mal ein Ausbruchssystem über das bisherige Tageshoch im FDAX genommen, das ich Live handel. Dieses System macht nur Sinn in einem Systemportfolio und zeigt seine Stärken in Trendphasen (auch Short!), aber nicht im Seitwärtsgeschaukel - da brauchr man andere Systeme. Man sieht sehr gut, wann das System performt hat und wann nicht.  Die grüne Linie ist der 750-Tage-SMA, meine Strandardeinstellung für alle Systeme. Die blaue Linie folgt der Equity mit dem maxDD von 14%. Die meisten Trader haben aber ja sogar das 1,5fache bis 2-fache dieses maxDD als K.o.-Kriterium für ein System.

Ich erkenne rein optisch schon einen SMA, der einem guten System in vernünftigen Abstand folgt, ohne ganz erreicht zu werden. Nur ganz am Anfang, als das System gar nicht gut performt hat wurde der SMA kurze Zeit unterschritten. Schaut man sich nur den 1-fachen maxDD an, so ist der mir viel zu weit weg und wenn ich nur an den 1,5 - 2-fachen maxDD denke wird mir ein wenig schlecht - das würde ich im wirklichen Leben auch gar nicht aushalten. Profitable Handelssysteme gibt es doch genug, da muss ich doch nicht verzweifelt an einem Looser festhalten, wenn ich per SMA das Teil rechtzeitig auf inaktiv stellen kann!

Es mag aber wirklich sein, dass dies von System zu System verschieden sein kann. Ich schau mir das einfach mal weiter an.

Natülich sagt ein Backtest nichts über die Zukunft aus, aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat!

Hier auch noch der Vergleich zwischen 750-Tage-SMA und maxDD bei meinen Handelseinstellungen (16%) im System "MACD-Hunter", das ja hier im Forum zu finden ist. Ich sehe auch hier eine klare Überlegenheit beim SMA und wenn der wirklich unterschritten werden würde, dann stimt etwas mit dem System nicht mehr. Der maxDD kommt erst viel später zu diesem Schluß!

Natülich sagt ein Backtest nichts über die Zukunft aus, aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat!
Zitat von DarthTrader am 30 August 2017, 10:33 am Uhr

Meine Erfahrungen bzgl. des Equity-Curve-Tradings sind nicht wirklich gut. Alle meine Tests auf vorhandenen, realen, Equity-Kurven brachten schlechtere Ergebnisse, als das Original.

Ich hab ähnliche Erfahrungen gemacht mit meinen Entwicklungsversuchen beim Equitycurve Trading.

Ich wende es daher nicht an.