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SwissBOX Strategie nach Traders-Club 24

SwissBox Strategie

nach Traders Club 24

Der Traders Club 24 handelt öffentlich als Youtube Video-Tagebuch einen Handelsansatz mit dem Namen SwissBox Strategie. Die genauen Regeln könnt ihr in ihrem Einführungsvideo nachschauen, sodass ich mir die Details hier sparen kann: Zum Youtube-Video

Die Trader vom Traders Club 24 zeigen eindrucksvoll im täglichen Videoprotokoll, wie sie Tag für Tag, Woche  für Woche und Monat für Monat ihre Gewinntrades nach Hause bringen. Das ist für System-Check.me Grund genug dem System einmal auf den Zahn zu fühlen. Handelt es sich etwa um den heiligen Gral mit 100% Gewinnen oder was ist dran an der SwissBox?

Erst einmal ist festzuhalten, dass es sich hier um ein Martingale-System handelt, das im Verlustfall die Kontraktzahl erhöht. Dies geschieht - wie man im Video nachschauen kann - bis zu vier Mal an einem Tag. Dabei werden die Kontrakte nicht einfach verdoppelt, sondern beim ersten Mal vervierfacht und danach jeweils verdreifacht.

SwissBox

  • Trade
  • Nr. 1
  • Nr. 2
  • Nr. 3
  • Nr. 4
  • Nr. 5
  • Handel
  • 1 Kontrakt
  • 4 Kontrakte
  • 12 Konrakte
  • 36 Kontrakte
  • Hedge

Diskretionäre Elemente

In der nebenstehenden Tabelle sieht man die Anzahl der möglichen Trades und die Anzahl der gehandelten Kontrakte. Sobald einer der Trades in den Gewinn gelaufen ist, werden die anderen Trades nicht mehr ausgeführt und der Handel ist für den jeweiligen Tag zuende.
in der Zeile "Trade Nr. 5" ist als Kontraktgröße Hedge angegeben. Dies ist ein diskretionäres Element, dass hier nicht untersucht werden soll und kann. Die Trader des Traders Club 24 bemühen sich mit besonderen Techniken auch diese Trades noch im Gewinn zu landen und nach meinem Kenntnisstand ist dies auch bisher immer gelungen?! Da diskretionärer Handel ohne ausreichende Handelsstatistik nicht untersucht werden kann und da ja auch nicht für alle Zeit sichergestellt ist, dass der Hedge immer durchgeführt wird bzw. werden kann, wollen wir diese Trades als Verlierer werten.

Etwas Mathematik

Diese Strategie hat einen Stopp-Loss der dreimal so weit entfernt liegt wie der Take-Profit. Daher sind die Verlierer eines Tages mit drei zu multiplizieren.
Beispiel: Nach dem ersten Trade mit 1 Kontrakt wird ein zweiter Trade mit 4 Kontrakten eröffnet. Läuft der Trade mit 7,5 Punkten in den Gewinn, so sind 4Kontrakte a 7,5 Punkte gewonnen, also 30 Punkte. Der 1. Kontrakt ist allerdings 22,5 Punkte in den Verlust gelaufen, sodass insgesamt ein Gewinn von 7,5 Punkten bleibt. Die Strategie ist so ausgelegt, dass immer ein Gewinn von 7,5 Punkten bleibt. Läuft dagegen der Hedge in den Verlust so sind hier 13 Kontrakte am Break-Even ausgestoppt und 40 Kontrakte mit 15 Punkten, also ein Verlust von 80 Einheiten a 7,5 Punkten.

Wie der nebenstehenden Tabelle zu entnehmen ist, wurde 2017 ein Verlust von 28 Kontrakten X 7,5 Punkten eingefahren. Diese 210 FDAX-Punkte Verlust sind allerdings auch noch ohne Slippage und Gebühren betrachtet.

  • Trades
    Anzahl 2017
  • Nr.1: 143X
  • Nr. 2: 41X
  • Nr. 3: 21X
  • Nr. 4: 7X
  • Hedge 3X
  • Gesamt:
  • G/V
    pro Trade
  • 1 Win,0 Loss
  • 4 Win, 3 Loss
  • 13 Win, 12 Loss
  • 40 Win, 39 Loss
  • 13 BE, 80 Loss
  • 215 Trades
  • Ergebnis
    pro Trade
  • 143 Win
  • 41 Win
  • 21 Win
  • 7 Win
  • 240 Loss
  • 212 Win, 240 Loss
    = 28 Loss a 7,5 Punkte
Weitere Überlegungen

Wenn man diesen Ansatz automatisiert und ohne jeglichen diskretionären Elemente handeln würde, wäre dies ein Verlierersystem. Daher bleibt nur - will man dies denn unbedingt im Original handeln - Mitglied im Traders Club 24 zu werden und zu hoffen, dass die Trader dort die z.B. drei Hedetrades im Jahr irgendwie in den Gewinn bekommen. Das scheint bisher immer gelungen und so erscheint das System zumindest interessant. Trotzdem muss man sich dann auf Andere verlassen und ein vollautomatisierter Handel ist nicht möglich.

Es mag sich lohnen, diesen Ansatz weiter zu untersuchen und dies vor allem auch mit anderen Parametern zu testen. In jedem Fall kann diskretionär ein handelbares System erreicht werden. Aber auch ein vollautomatischer Handel erscheint durch Anpassungen der Parameter durchaus realistisch dazu sind aber weitere Untersuchungen notwendig.

Weitere Informationen

Für Anmerkungen, Verbesserungen und Diskussionen zum Themen nutze bitte das Blog-Forum.
Das Thema wird u.U. in meinem Youtube-Kanal aufgegriffen werden.

Risikohinweis

Die in diesem Artikel veröffentlichten Analysen und Systemtests stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie dienen lediglich zu Informations- und Schulungszwecken und nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die veröffentlichten Analysen Fehler enthalten.
Eine Haftung für eventuelle Verluste, die durch Börsengeschäfte aufgrund unserer Analysen entstehen wird ausgeschlossen.

In den vorgestellten Analysen wird eventuell Bezug auf Finanztermingeschäfte genommen. Hohen Chancen stehen dabei auch hohe Risiken bis zum Totalverlust und eventuell darüber hinaus gegenüber.

Eine individuelle Beratung findet nicht statt, jeder handelt auf eigenes Risiko und eigene Rechnung.

Natülich sagt ein Backtest nichts über die Zukunft aus, aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat!