Das Forum von System-check.me

Standardmässig sind keine Forenbeiträge abonniert. Wenn Sie einzelne Foren (individuelle Abonnements), „Neue Themen“ oder „Neue Themen und Beiträge“ abonnieren,
erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihnen im Rahmen dieses Abonnements Emails zur Benachrichtigung zukommen lassen.
Sie können Ihre Abonnements jederzeit wieder deaktivieren, wenn Sie keine weiteren Benachrichtigungen mehr erhalten wollen.

Du musst dich anmelden um Beiträge und Themen zu erstellen.

ProfitTarget bei saisonalen Trades

Ich möchte hier gerne eine Diskussion zum Thema ProfitTarget bei saisonalen Trades eröffnen. Macht das aus eurer Sicht Sinn?

Ich halte es oft so, dass ich versuche die saisonalen Trades best möglich auszureizen. In einer saisonalen Kurve also vom linke unteren zeitlichen Punkt, bspw. im DAX Freitags von 21 Uhr bis 22 Uhr. Der Ausstiegszeitpunkt liegt meist am oberen Extrem der zeitlichen Kurve. Meiner Meinung nach würde ein ProfitTarget diesem Ansatz entgegen wirken. Freue mich auf andere Ansätze und Meinungen.

"Das Geld liegt auf der Straße, man muss sich nur schneller bücken als die Anderen." (Tylor Durdon)

Ein ProfitTarget läuft per se dem Grundsatz "Gewinne laufen lassen" entgegen und in vielen Fällen dient ein PT eigentlich nur der Psyche, Recht haben zu wollen auch wenn das System besser sein könnte. Das ist aber bei weitem nicht immer so und es gibt auch viele Systeme, wo ein PT Sinn macht.

Da die Fragestellung aber hauptsächlich auf saisonale Muster abzielt, habe ich folgende Meinung dazu:
Ein saisonaler Trade ist ein in sich abgeschlossenes System und dauert von Zeitpunkt a bis Zeitpunkt b. Ein SL muss meiner Meinung nach grundsätzlich sein, aber ein PT hat hier erst einmal nichts zu suchen. Soweit die Theorie und die Praxis mag wieder ganz anders aussehen. Vielleicht ist es ja gerade die Saisonalität eine bestimmte Strecke zu laufen und dann zurückzukommen, um den Trend später wieder aufzunehmen. Natürlich kann man den Rebound aussitzen und am Ende einfach die Saisonalität bis zum Ende handeln. Man könnte in diesem fiktiven Beispiel aber auch ein PT nehmen und nach dem Rücksetzer wieder einsteigen, eventuell sogar den Rücksetzer traden.

Was ich mit dem komplexen Beispiel eigentlich ausdrücken will ist, dass es wie immer nicht schwarz oder weiss ist, sondern der Profit der Maßstab ist - und natürlich auch, womit man sich wohl fühlt.

Natülich sagt ein Backtest nichts über die Zukunft aus, aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat!

Es gibt einige Saisonalitäten, bei denen Backtest zeigen, dass es diese nicht oder nur mit bestimmten SLs und TPs überhaupt nutzbar sind. Eine Saisonalität ohne TP und hier in der Theorie auch ohne SL handeln, ähnelt einem buy-and-hold-Ansatz, von denen wir wissen, dass sie selten optimal sind.
Dazu kommen persönliche Vorlieben: Vielleicht zeigen z.B. die backtests dem Trader folgende mögliche Equities auf:

  • Annual return 5%, TQ 65%, max_DD 10%, schöne Equity
  • Annual return 10%, TQ 45%, max_DD 15%, holprige Equity

Um sich dann für eine Version zu entscheiden wird er auch bei einer Saisonalität oft sowohl SL als auch TP brauchen

Meine Erfahrung im Backtest von Saisonalitäten haben gezeigt, dass es eigentlich nicht sinnvoll ist mit TP zu arbeiten.

 

Zitat von Lenzelott am 22 August 2017, 10:49 pm Uhr

Meine Erfahrung im Backtest von Saisonalitäten haben gezeigt, dass es eigentlich nicht sinnvoll ist mit TP zu arbeiten.

 

Das sind auch meine Erfahrungen, da man andernfalls ja die Idee des reinen saisonalen Trades hintergehen würde.

Danke für eure Meinungen und Erfahrungen zu dem Thema.

"Das Geld liegt auf der Straße, man muss sich nur schneller bücken als die Anderen." (Tylor Durdon)

...