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Freitags FDAX


Freitags FDAX

aus Traders 2/2019 - Saisonalität nach Holger Breuer

In der besagten Ausgabe des Traders Magazins ist ein saisonales Handelssystem beschrieben, dass mit wenigen und einfachen Regeln auskommt:

  • Kaufe am Freitag um 20:00 Uhr den FDAX, wenn ein Gleitender Durchschnitt als Trendfilter "grünes Licht" gibt
  • Verkaufe am gleichen Tag um 21:45 Uhr die Longposition

Dieser Artikel will untersuchen, ob es wirklich so einfach sein kann und wo man einen eventuellen Notfallstopp platzieren kann.

Freitags FDAX

Backtest 1

Die Testumgebung

Getestet wurde auf Futuredaten in einem Konto von anfänglich 10.000 € und einem Hebel von ca. 4, was sich z.B. in einem CFD-Konto umsetzen lässt.
Gebühren und Slippage wurden nicht berücksichtigt. Der Backtest wurde in Amibroker gemacht.

Der Trendfilter wurde leicht abgewandelt. Im Originalartikel wurde lediglich vo einem 10-Tage-Gleitenden-Durchschnitt gesprochen. Tests haben ergeben, dass hier ein EMA besser funktioniert als ein SMA. Allerdings erzielt man leicht bessere Ergebnisse mit einem 5-Tage-SMA, der daher für weitere Tests genommen wurde.

Der nebenstehende Backtest zeigt deutlich, dass auch so ein extrem einfaches System in der Vergangenheit sehr wohl funktioniert hat.

Ein enger Stopp kommt für dieses System nicht in Frage, da die Performancewerte zu sehr darunter leiden würden. Ein Notfallstopp sollte aber trotzdem eruiert werden.
In der nebenstehender Grafik ist deutlich zu sehen, dass der Stopp erst bei ca. 170 Punkten niemals erreicht worden wäre. Das ist ein klares Indiz dafür, dass man dieses System nicht zu hoch hebeln sollte, um das Konto nicht zu sehr zu belasten. Ein Stopp von z.B. 100 Punkten ist kaum schlechter als die besagten 170 Punkte und wird deshalb im weiteren Verlauf dieser Untersuchung benutzt.

Notfallstopp

Natülich sagt ein Backtest nichts über die Zukunft aus, aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat!