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Zitat von Netsrac am 6 April 2018, 4:40 pm Uhr

Vielen Dank für die ausführliche Antwort, Joachim!

Hmm. Das hört sich alles nicht gut an. Gibt es denn Quellen, bei denen man Kursreihen seines Brokers über längere Zeiträume bekommt?

Und habe ich Dich richtig verstanden, dass es sinnvoll sein kann, sich auf Underlyings zu konzentrieren, zu denen es Future-CFD gibt? Dann würde man mit Future-Daten backtesten? Da ich meinen Fokus ohnehin auf GU, EU und Gold habe - wäre das ja eine Option.

So habe ich das nicht gesagt. Es ist lediglich etwas einfacher mit Futuredaten zu arbeiten, da der Futuremarkt reguliert ist und auch einige CFD-Broker sich hier an die Futuredaten halten.
Die historischen Daten der Broker zu bekommen ist bis auf wenige Ausnahmen (s.o.) nicht möglich. Daher entweder auf höheren Timeframes handeln oder die vorhandenen, historischen Daten sehr genau mit dem Livehandel abgleichen. So würde ich es jedenfalls machen und mache es auch tatsächlich so.
CFD-Handel ist halt ein zweischneidiges Schwert, aber für kleine Konten immer noch das Beste (im Vergleich zu Zertifikaten etc.).

Natülich sagt ein Backtest nichts über die Zukunft aus, aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat!

Von Oanda bekommt man endlose Tick-Daten frei Haus, wenn der Kontostand mindestens 1000€ beträgt.

Bei Dukascopy kann man sich ebenfalls sehr lange Historien mit https://strategyquant.com/tickdownloader/ herunterladen.

So, ich wärme den Thread hier mal wieder etwas auf :)
Ich habe ein paar Unklarheiten zu beseitigen und hoffe / denke, dass hier jemand vllt. die Lösung für das Problem hat, da ihr ja auch teils mit den Daten von TPR (und Amibroker) arbeitet...

seit geraumer Zeit versuche ich mithilfe des Taipan-Realtime Plugins in Amibroker große Datenmengen herunterzuladen (durchaus mehrerer 100 Millionen Ticks je Markt).
Leider scheint es so, dass das Plugin nur sehr langsam arbeitet...
Stand meines Wissens tut Amibroker die Daten beim Laden eines Charts oder auch bei Backtests, etc. in den RAM des Computers laden. Diese Daten werden (nachdem die Hüllen mit Namen,... zuvor importiert wurden) vom Taipan-Realtime-Plugin (in den RAM) heruntergeladen. Leider dauert das gerade bei solch größerer Anzahl an Bars/Ticks viele Minuten oder gar Stunden je Chart!
Schaut man sich während dieser Arbeitsphase des Plugins den Taskmanager an, tut Taipan Realtime nahezu nichts (i.A. 1 Mbit/s herunterladen - das ist mir leider nicht begreiflich!).
Mir ist bewusst, dass ich sehr große Datenmengen herunterladen möchte - je Markt können das durchaus 1 bis 2-stellige GB-Anzahlen sein, dennoch ist mir sehr schleierhaft, weshalb das Plugin / TPR scheinbar nur im sehr niedrigen Mbit-Bereich Daten herunterlädt. Meine Internetverbindung ist jedoch weitaus umfassender (100 Mbit/s).
(Bei 1 Million Ticks/Bars gibt es bereits lange Wartezeiten, wenn ich einen Chart in Amibroker laden möchte.)
Warum ist dem so? Ist das Plugin einfach zu schlecht?!
Hat mal jemand bereits die ganzen Tick-Daten der Future-Indizes von TPR (in Amibroker) heruntergeladen? Ging das besser als das von mir Beschriebene?
Oder muss / KANN man per COM das ganze (signifikant!) beschleunigen? Das macht aber eigentlich auch keinen Sinn, denke ich, da durchschnittliche Programmierfähigkeiten sicherlich nicht bessere Ergebnisse als das Plugin produzieren werden...

(Ein 2. Punkt wäre, weshalb das Importieren der Kataloge (was nur die Hüllen (Namen, etc.) zu sein scheinen) so lange dauert... (Es sind nur wenige KB die in einem teils langen Wartezeitraum (5-10 Minuten) heruntergeladen werden). Das Plugin scheint sich zudem beim gleichzeitigen Importieren von mehreren Katalogen aufzuhängen. Und arbeitet dann noch viel langsamer als ohnehin schon bzw. laut Taskmanager scheinbar teils überhaupt nicht. Weiß jemand warum das so ist? Können nur eine bestimmte Anzahl von Dokumenten / sek. heruntergeladen werden - o.Ä. ? )

Ich hoffe ihr könnt etwas Licht ins Dunkel bringen :)

Moin,

ich hatte mit TPR auch so meine Probleme - bin unter anderem deshalb nicht mehr dort. Ich habe allerdings auch nur eine begrenzte Anzahl von Instrumenten genutzt und auch "nur" 1-Min.-Daten. Mittlerweile nutze ich sogar nur noch die Daten für den 5-Min.-Chart - kann mit kleineren Timeframes nichts anfangen. Die Aktualisierung war o.k., wenn denn die Daten erst einmal im Chart waren und das war manchmal das Problem. Ich hatte daher die Daten auf mehrere Datenbanken aufgeteilt und das ist wohl auch der einzige Tipp, den ich dir geben kann. Also eine Datenbank für Indizes, eine für Forex, eine für Rohstoffe usw.
Eine größere Datenbank hatte ich allerdings auch mit US-Aktien und das war manchmal schon abenteuerlich, wie lange die Daten geladen haben und da ist mir AMibroker auch schon ein paar Mal abgeschmiert. Schön war auch immer, wenn L&P am Sonntag Wartung gemacht hat und die Datenbank dann einfach kaputt war und neu aufgesetzt werden musste. Ich kann dir nicht sagen woran das liegt. Ist es Amibroker, TPR oder das Plugin? Ich tippe mal auf letzteres...

Habe mir die Datenhistorie in Amibroker fest gespeichert (lokale Datenbank) und ergänze mittlerweile nur noch per Brokerdaten. Deshalb habe ich ja auch diesen MT4-Downloader programmiert. Jetzt habe ich keine Probleme mehr mit den Daten. Allerdings muss ich für die US-Aktien jetzt die kostenlosen Daten von Yahoo nehmen, reicht aber für meine Zwecke und Amibroker bieten diesen Download ja bequem per Amiquote an.

Natülich sagt ein Backtest nichts über die Zukunft aus, aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat!
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