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Daten von Lenz & Partner

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Lenz & Partner gehört zur VWD-Gruppe und bietet hochwertige Datenpakete an, die aber leider immer an eine Software bunden sind.
Grundsätzlich ist zwischen EOD- und Intraday-Daten zu unterscheiden. Das >>>EOD-Paket ist sicherlich für Aktientrader gut geeignet, aber wer Future oder Forex handeln möchte braucht natürlich eher Intradaydaten, das sogenannte >>>Realtimepaket.

Wie gesagt bekommt man die Daten nicht ohne Software und das Realtime-Paket gibt es für den Agena-Trader für 35,- EUR im Monat. Das gleiche Datenpaket gibt es für Tai-Pan-Realtime dann für 49 EUR. Es gibt zwar eine direkte Anbindung an Amibroker, aber leider nur im teureren Paket.

Tipp:
Wer die Daten zum Backtesten braucht und gar nicht auf Realtimedaten angewiesen ist, sondern auch gerne zeitverzögerte Daten nutzt, der kann ein Paket mit der Möglichkeit Amibroker anzubinden nutzen. Das kostet dann tatsächlich nur noch 15,- EUR im Monat mit vielen Aktienkursen (Europa und USA), Futures (Eurex und US), einige Rohstoffe und Forex von z.B. vwd oder auch JFD-Brokers. Lange Historien sind implementiert.
Dieses Paket ist bei Lenz & Partner nicht offiziell im Angebot, wird auf Nachfrage aber verkauft. Das Ganze nennt sich dann "Tai-Pan-Realtime select". Einfach beim Vertrieb nachfragen, da die Internetseite nichts darüber hergibt ?

Natülich sagt ein Backtest nichts über die Zukunft aus, aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat!

Folgende Frage erreichte mich per eMail:

""Sag mal, zu den Daten von Lenz und Partner, bekomme ich dort Eurex Intraday Daten, CME und US Aktien für die 15€?""

Ich habe jetzt tatsächlich einen Link zu dem Angebot bekommen - etwas versteckt, aber es gibt ihn doch:
https://www.lp-software.de/Produkte/TaiPanRealtimeSelect/index.aspx

Das Paket für 15 EUR beinhaltet eine abgespeckte Version der Software und als Daten erst einmal nur alle in D gehandelten Aktien neartime. Alles andere muss man sich dazubuchen, aber da gibt es neben den teuren Realtime-Kursen spottbillige (1 EUR) Pakete für Neartime-Kurse:

  • Europäische Börsen
  • AMEX, NYSE, NSDAQ
  • CME US-Futures, E-Mini Futures und Optionen
  • Börse Toronto (TSX + TSX Venture)

Für 2,- EUR kann man auch noch ein Paket mit internationalen Indizes buchen. Das kann z.B. Sinn machen, wenn man relative Stärke sucht bzw. untersuchen will, in welchem Aktienmarkt der Welt gerade etwas los ist.
Ein EOD-Paket mit Markt- und Konjunkturdaten für 9,- EUR im Monat ist dann aber wohl eher etwas für Spezialisten.

Für ca. 20,- EUR bekommt man hier scheinbar wirklich viel geboten, wenn man "nur" backtesten, aber nicht anhand der Daten intraday handeln will.

Übrigens:
Die Software nit dem Realtime-Paket kann 14 Tage getestet werden. Da kann man dann einmal in Ruhe ausprobieren, ob eine Verbindung der eigenen Schnittstelle mit den Daten möglich ist. Amibroker, Investoxx und einige andere Softwarepakete bieten ein Plugin, um an die COM-Schnitstelle heranzukommen.

Natülich sagt ein Backtest nichts über die Zukunft aus, aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat!

Leider ist das Angebot doch nicht so toll, wie es schien ?

Was auf der Seite nicht erklärt wurde, aber nun im erneuten Gespräch mit dem Vertrieb herauskam ist, dass die Kurshistorien nicht enthalten sind und einen monatlichen Extrabetrag erfordern, so dass man bei ca. 40 € / Monat landet. Dann ist es wohl doch besser die 49 € auszugeben, da dort noch mehr Kurse und Pakete enthalten sind.

Ich werde aber jetzt - mit Unterstützung von Lenz & Partner - das Agena-Trader-Paket für 35 € /Monat mit gleichem Dateninhalt versuchen an Amibroker anzubinden. Wenn dies einfach und komfortabel gehen sollte, berichte ich hier weiter von diesem "Experiment".

Natülich sagt ein Backtest nichts über die Zukunft aus, aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat!

Guten Abend,

nur als Tipp welcher schon älter ist gibt bzw. gab es bei EoD reine Blue-Chip National oder Blue-Chip International Pakete. Diese waren günstig und decken nur Futures, Indices, Blue-Chip Aktien national oder international (Heimatbörse) und wichtige Währungen und Zinsen ab, lange Historie EoD war auch mitbei. Geht aber nur mit der L&P Database Engine oder Tai-Pan EoD. Eine Erweiterung bspw. um Markt- und Konjunkturdaten oder Optionsscheinpaket war aber dann nicht möglich.

Ob das hilft weiss ich nicht, fand es damals toll da man sich auf das wesentliche ohne viel Zusatzdaten (schlanke Datenbank) konzentrieren kann und Preis- und Leistung fair ist. Lediglich bis heute fehlt mir bei Terminkontrakten eine, analog CSIdata oder Pinnacle Data, vorhandene Methodik die Adjustierung der Futures-Kontrakte EoD fest voreinstellen zu können.

Des Weiteren wird Tai-Pan Realtime gerne von privaten Handelssystementwicklern in Basisvariante mit verzögerten Kursen genutzt um die große Tickdatenhistorie für Deutschland und USA immer wieder als Backfill zu nutzen, vgl. bspw. Investoxx-Forum ...

Lenz und Partner ist aber nur ein Daten- und Softwareanbieter von vielen, Trader haben in D und USA doch einiges an Auswahl. Den perfekten und zugleich günstigen Daten-/Softwareanbieter gibt es, analog besten Broker, bis heute nicht - nur den besten Kompromiss ?

my two cents

 

Beste Grüße Roti

Hallo Roti,

thanx for your two cents!
Ich suche im Moment halt einen Datenprovider, der mir neben täglichem Abruf auch eine lange Intraday-Historie bietet. Lenz & Partner war dabei eine Idee, da sie nicht sehr teuer sind und auch mit langen Intradayhistorien bis 2002 werben - daher teste ich das jetzt mal.
Was mir spontan schon mal nicht gefällt ist die Tatsache, dass ich das TaiPan-Realtime immer im Hintergrund laufen lassen muss, da sonst keine Daten zu sehen sind - offline arbeiten geht dann nicht. Die historischen Daten habe ich auch noch nicht realisiert bekommen, aber zumindest lässt sich das vergünstigte Paket mit unglaublich vielen Werten für 35 € in Amibroker normal einbinden. Montag nerve ich den Vertrieb und Support dann wieder.

Aber danke für die Namen CSIdata und Pinnacle Data, auch wenn diese nur EOD anzubieten scheinen?!

Natülich sagt ein Backtest nichts über die Zukunft aus, aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat!

Wo fange ich denn bei Daten an und wo höre ich auf, versuche mich erstmal halbwegs kurz zu fassen.

Jeder der sich ernsthaft mit Systementwicklung auseinander setzen möchte sollte einen Teil seiner Arbeitszeit in die Datenbeschaffung, Evaluierung und Qualitätssicherung einplanen. Wer sich nicht um die Qualität seiner Backtest Daten kümmert, riskiert dass seine Backtest kein Cent Wert sind!

Müll rein -> Müll raus !

Ich verwende seit vielen Jahren Taipan Realtime und Taipan EOD für einen Teil meiner Systementwicklung. Für den deutsche Aktien- & Futures Markt gibt´s mMn nicht viel besseres (im bezahlbaren Bereich). International sind sie nicht so gut aufgestellt, da verwende ich noch ein paar andere Quellen. Zb. auch die genannten CSI & Pinnacle.

Im US und Australischen Aktienmarkt verwende ich Norgate bei EOD Daten (vor allem weil die auch delistete Titel gegen Aufpreis in der Datenbank mitliefern).

Die Schnittstelle Amibroker / Taipan habe ich in der Entwicklungsgeschichte mit Betatests begleitet. Leider ist Lenz & Partner seit Anbeginn nicht in der Lage Ihre eigenen Daten 100%ig sauber in Amibroker zu integrieren, so gibt es zwar in Taipan EOD die Möglichkeit Charts Dividenden bereinigt zu adjustieren, aber an Amibroker übergeben werden nur unadjustierte Daten.

Delistete Aktien löscht Lenz & Partner umgehend aus Ihrer Datenbank , wenn man sich die Daten nicht auf der eigenen Festplatte mitschreibt war´s das dann.

Für einen Datenanbieter bin ich wahrscheinlich der GAU Kunde, mir ist nichts genau genug und Fehler finde ich mehr wie sich die meisten vorstellen können.

 

 

Zitat von Lenzelott am 29 Juli 2017, 2:33 am Uhr

Wo fange ich denn bei Daten an und wo höre ich auf, versuche mich erstmal halbwegs kurz zu fassen.

Jeder der sich ernsthaft mit Systementwicklung auseinander setzen möchte sollte einen Teil seiner Arbeitszeit in die Datenbeschaffung, Evaluierung und Qualitätssicherung einplanen. Wer sich nicht um die Qualität seiner Backtest Daten kümmert, riskiert dass seine Backtest kein Cent Wert sind!

Müll rein -> Müll raus !

Ich verwende seit vielen Jahren Taipan Realtime und Taipan EOD für einen Teil meiner Systementwicklung. Für den deutsche Aktien- & Futures Markt gibt´s mMn nicht viel besseres (im bezahlbaren Bereich). International sind sie nicht so gut aufgestellt, da verwende ich noch ein paar andere Quellen. Zb. auch die genannten CSI & Pinnacle.

Im US und Australischen Aktienmarkt verwende ich Norgate bei EOD Daten (vor allem weil die auch delistete Titel gegen Aufpreis in der Datenbank mitliefern).

Die Schnittstelle Amibroker / Taipan habe ich in der Entwicklungsgeschichte mit Betatests begleitet. Leider ist Lenz & Partner seit Anbeginn nicht in der Lage Ihre eigenen Daten 100%ig sauber in Amibroker zu integrieren, so gibt es zwar in Taipan EOD die Möglichkeit Charts Dividenden bereinigt zu adjustieren, aber an Amibroker übergeben werden nur unadjustierte Daten.

Delistete Aktien löscht Lenz & Partner umgehend aus Ihrer Datenbank , wenn man sich die Daten nicht auf der eigenen Festplatte mitschreibt war´s das dann.

Für einen Datenanbieter bin ich wahrscheinlich der GAU Kunde, mir ist nichts genau genug und Fehler finde ich mehr wie sich die meisten vorstellen können.

 

 

Danke für die Hinweise!
Ich bin jetzt so weit, dass ich die historischen Daten Stück für Stück auf dei Festplatte schreiben lasse - das ist in Amibroker ja nur ein Haken.
Im vergünstigten Paket (35€ statt 49 € im Monat) für den AgenaTrader scheinen die identischen Daten enthalten zu sein und die Schnittstelle zu Amibroker ist auch dort aktiv - lediglich das TaiPan-Realtime scheint abgespeckt zu sein, aber das brauche ich ja sowieso nicht.
Über die Qualität der Daten kann ich noch nichts sagen, da ich z.Zt. wie gesagt nur downloade, scheint aber eine gute Quelle für Daten zu sein im  - wie sagtest du so schön - bezahlbaren Bereich!

Natülich sagt ein Backtest nichts über die Zukunft aus, aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat!

Ist denn das Abo von Lenz+Partner mit seinen historischen Daten auch für MT4 nutzbar? Und was ist unter dem Qualitätsaspekt von den Daten von Dukascopy zu halten?

Zitat von Netsrac am 6 April 2018, 1:16 pm Uhr

Ist denn das Abo von Lenz+Partner mit seinen historischen Daten auch für MT4 nutzbar? Und was ist unter dem Qualitätsaspekt von den Daten von Dukascopy zu halten?

Moin Carsten,

im Prinzip ja, aber...
Wenn es nach Radio Eriwan klingt, ist ja meistens etwas komisch und so ist es auch hier.

Bei Tai-Pan bekommst du Realtimedaten (bzw. 15 Min. verzögert) und das mit jedem neuen Kurs, der gehandelt wird. Um das nutzen zu können, braucht man aber ein Programm, dass die Daten auch in Echtzeit über eine API empfängt und verarbeitet - wie z.B. Amibroker, AgenaTrader, Investoxx und natürlich Tai-Pan Realtime selbst. Für Metatrader gibt es keine Schnittstelle, da es auch ehrlich gesagt nicht viel Sinn macht. Metatrader ist ja keine klassische Backtestingsoftware, sondern hat einfach auch ein sehr einfaches Backtestmodul integriert.
Hinzu kommt, dass es schon Sinn macht auf den Daten zu handeln, auf denen man auch handelt - oder zumindest auf sehr ähnlichen Daten!
Futurehändler haben es da recht einfach, da ihre Handelsplattform (fast) identische Daten haben wie die von Tai-Pan gelieferten bietet. Interessant ist, dass es im Bereich des MT4 Broker gibt, die auch Futurekontrakte als CFD's anbieten - das ist zwar etwas teurer in den Gebühren als der echte Future, aber dafür kannst du den FDAX z.B. schon ab 0,1 € / Punkt handeln statt für 25 €!!! Die höheren Gebühren - faire Ausführung vorausgesetzt - macht man durch die Möglichkeiten beim Money-Management wieder wett. Beispiele sind hier DirektbrokerFX oder ActiveTrades.

Bei den Forexdaten wird es dann aber richtig schwierig, da fast jeder Broker da sein eigenes Süppchen kocht und man kaum zwei Broker findet, die gleiche Kurse stellen. Daher sollte man im Forexbereich entweder wieder Future handeln, dann ist es ganz eindeutig oder auf den Daten des Brokers testen. Zumindest muss man aber vergleichen, ob die Daten im Test und die Daten des eigenen Brokers zumindest sehr ähnlich sind.
Tai-Pan bietet da zwar auch die Daten von JFD, FXCM und Dukascopy realtime und mit ein paar Jahren Historie an, aber um die in Metatrader zu bekommen muss man sie entweder mühsam konvertieren oder aber eine Schnittstelle programmieren - was zumindest meine Fähigkeiten übersteigen würde.
Diese Daten bekommt man als Historie sicherlich auch frei und dann ist ja auch noch die Frage, ob man bei einem der genannten Broker handelt.
Die Frage nach der Datenqualität bei Dukascopy würde ich daher - ohne die Daten zu kennen oder zu nutzen - als gut für all diejenigen bezeichnen, die bei Dukascopy handeln :-)

Das Thema Daten für Forex-CFD's ist aus meiner Sicht äußerst unbefriedigend und das umso mehr, je kleinere Zeiteinheiten man handelt. Schau dir mal im Forum über die Mean-Reversion-Strategie im FX meine Versuche mit mehreren Brokern an - da kann einem schlecht werden!
Ich überlege auch ernsthaft zumindest teilweise zu IB-Brokers bzw. Captrader zu wechseln und dann direkt mit Amibroker Futurehandel zu betreiben. Die eingeschränkten Möglichkeiten des Money-Managements - wenn man nicht gerade mit riesigen Geldmengen gesegnet ist - schreckt mich aber noch ab. Ich habe Systeme die nicht funktionieren würden, wenn ich immer nur einen Kontrakt handel, weil die Margin zu hoch ist. Ein Beispiel hierfür ist das Open-Range-Breakout. Ich habe kein System gefunden (und im Netz gibt es viele), das gut funktioniert, wenn man immer einen Kontrakt handeln würde. Passt man seine Lotsize aber der Rangegröße an, sieht die Sache bei einigen Varianten schon ganz anders aus.

Abschließend vielleicht noch ein Satz zu den langen Forex-Historien im Metatrader, die manche Broker anbieten.
Die eigentlichen Brokerdaten sind hier ganz kurze Zeiträume und die langen Historien werden durch Daten direkt von Metaquotes aufgefüllt. Und damit hat man dann wieder Historien, die nicht unbedingt etwas mit dem echten Leben bei deinem Broker zu tun haben.
Es lohnt sich aber, mühsame Demotests mit historischen Daten und Forwardtest mit Brokerdaten zu machen. Dadurch habe ich meine beiden Broker gefunden, die recht faire und fast identische Kurse stellen und zudem noch im Vergleich die günstigsten Anbieter überhaupt sind!

 

Natülich sagt ein Backtest nichts über die Zukunft aus, aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat!

Vielen Dank für die ausführliche Antwort, Joachim!

Hmm. Das hört sich alles nicht gut an. Gibt es denn Quellen, bei denen man Kursreihen seines Brokers über längere Zeiträume bekommt?

Und habe ich Dich richtig verstanden, dass es sinnvoll sein kann, sich auf Underlyings zu konzentrieren, zu denen es Future-CFD gibt? Dann würde man mit Future-Daten backtesten? Da ich meinen Fokus ohnehin auf GU, EU und Gold habe - wäre das ja eine Option.

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