Bollinger Reversal

Das Bollinger Reversal istein sehr bekanntes und einfaches System, das hier auf den Forex-Markt angewendet wird. Es besteht hauptsächlich aus den Komponenten Bollinger Bänder, um Extremsituationen zu bestimmen und einer Trendbestimmung. Das System funktioniert sehr gut z.B. im EURUSD oder im AUDUSD.

Mean-Reversion

Bei diesem Ansatz geht man davon aus, dass Kurse dazu neigen, immer wieder zu einem Mittelwert zurück zu laufen. Dieses Prinzip funktioniert im Forex-Markt recht gut und auch das vorliegende System nutzt dies aus.

Bollinger

Bollinger Bänder

Die von John Bollinger als Indikator eingeführten Bollinger Bänder beruhen auf der statistisch belegbaren Tatsache, dass Kurse sich mit errechenbarer Wahrscheinlichkeit innerhalb der Bänder bewegen sollten. Die obere und untere Band wird dabei als Vielfaches der Standardabweichung einen Gleitenden Durchschnitts errechnet. Würden die Bänder die einfache Standardabweichung darstellen, sollten sich die Kurse mit 68 prozentiger Wahrscheinlichlkeit zwischen den beiden Bändern bewegen. Errechnen wir die Bänder aus der zweifachen Standardabweichung – und das ist der Standardwert – sollten die Kurse zu 95% innerhalb der Bänder liegen.

Trendbestimmung

Es soll sicher gestellt werden, dass nur Trades in die übergeordnete Trendrichtung eingegangen werden. Als Trendfilter kann ein Gleitender Durchschnitt dienen, der im übergeordneten Timeframe betrachtet wird.

BB Reversal

Performancekurve des Systems im EURUSD über 178 Trades. Der Backtest wurde im Metatrader 4 gemacht.

Einstieg in den Markt

Wir steigen in einen Trade ein, wenn der Kurs eine Extremsituation erreicht hat. Dies ist gegeben, wenn eines der beiden Bollinger Bändern berührt wird und die Trendrichtung dies erlaubt.

Beispiel1: Der Trend ist aufwärts gerichtet und das untere Bollinger Band wird berührt. Wir gehen Long in den Markt.
Beispiel2: Der Trend ist abwärts gerichtet und das obere Bollinger Band wird berührt. Wir gehen Short in den Markt.

Ausstieg aus dem Markt

Für das Exit wurde lediglich ein Zeitstopp und ein StoppLoss implementiert. Dies kann je nach Trader-Persönlichkeit sicherlich angepasst oder erweitert werden. Ich habe mich jedenfalls entschieden einfach nur zum Tagesende aus dem Markt zu gehen. Das Tagesende bedeutet für mich, dass der Handelstag vor 23 Uhr zu Ende ist, da dann Zinsen (Swaps) auf meine offenen Positionen fällig werden. Ein StoppLoss ist dagegen meine Sicherheit, dass ich auch in Extremsituationen noch irgendwie aus dem Markt komme und mein Risiko kalkulierbar bleibt.

Money-Management

Entscheidend für meinen Erfolg ist die Antwort auf die Frage, wieviel Geld ich einsetzen will. Die Voraussetzung ist natürlich, eine profitable Strategie zu haben. Ist dies aber gegeben, ist das „Wieviel“ eine der wichtigsten Fragen überhaupt. Wenn ich z.B. nicht mehr als 1% meines Kapitals riskieren will und einen festen StoppLoss habe, kann ich mir die Handelsmenge einfach errechnen. Dieser Ansatz ist wahrscheinlich die häufigste Form des Money-Managements und hat den Charme sehr einfach umzusetzen zu sein. Gerade wenn man mehrere Systeme gleichzeitig handelt mag es aber bessere Methoden geben.

Performance BB

Performancewerte des Systems im EURUSD. Der Backtest wurde im Metatrader 4 gemacht.

Weitere Informationen

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Das Thema wird u.U. in meinem Youtube-Kanal aufgegriffen werden.

Risikohinweis

Die in diesem Artikel veröffentlichten Analysen und Systemtests stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie dienen lediglich zu Informations- und Schulungszwecken und nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.

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Eine individuelle Beratung findet nicht statt, jeder handelt auf eigenes Risiko und eigene Rechnung.