Double Seven
Apr 07, 2025
Über das System
Die "doppelte Sieben" ist eines der bekanntesten und ältesten Handelssysteme. Dieses Mean-Reversion-System wurde von Larry Connors veröffentlicht und Mean-Reversion geht von der Theorie aus, dass der Kurs eines Assets nach einer Übertreibung wieder zu einem imaginären Mittelkurs zurückkommt. Diese Systeme zeichnen sich durch vergleichsweise hohe Trefferquoten, aber auch hohe Drawdowns aus.
Einfache Regeln
Die Handelsregeln sind so einfach wie der Name:
Wenn der S&P500 (Future) ein 7-Tages-Tief gebildet hat, geht das System zum Handelsschluss long in den Markt. Wird danach ein neues 7-Tageshoch gebildet, ist dies zum Handelsschluss des Tages das Ausstiegs-Signal. Als Trendfilter wird der gleitende Durchschnitt über 200 Tage genommen.
Mittlerweile gibt es diverse, vom Original abgeleitete Varianten, wie etwa die "doppelte Fünf" oder die Anwendung anderer Filter. Auch andere Underlyings als den S&P500 werden manchmal erwähnt.
Der Stopp
Larry Connors empfiehlt, keinen Stopp zu verwenden - was viele Jahre lang auch gut gegangen wäre. Größere Drawdowns sind sozusagen eine Markenzeichen von Mean-Reversion, aber ohne Stopp wäre der Corona-Crash ziemlich über gewesen:
Daher sollten wir besser einen weiten Stopp von z.B. 8% vom Einstiegskurs anwenden:
Die im Internet kursierende Variante "Double 5" zeigt insgesamt eine bessere Equity und auch die Performancewerte sind besser:
System-Steckbrief
- Underlying:S&P500 (Future)
- Handelsrichtung: Long
- Systemart: Mean-Reversion
- Setup: der S&P hat ein neues 7-Tage-Tief ausgebildet
- Entry: zum Handelsschluss
- Filter: 200-Tage-SMA
- Exit: zum Handelsschluss bei neuem 7-Tage-Hoch
- Stop-Loss: 8% (Original:keiner)
Fazit?
Das System funktioniert seit Jahrzehnten, ist auf Grund der Drawdowns aber nichts für schwache Nerven. Die Empfehlung von Larry Connor, keinen Stopp anzuwenden wäre im Corona-Crash fatal gewesen.