ATR Counter

Ein Systemansatz für verschiedene Underlyings

In diesem Artikle wird ein Handelssystem beschrieben, das auf verschiedene Underlyings angewendet werden kann.
Das der grundlegende Ansatz sowohl in Commodities, Forex, Bonds und Indizes funktioniert ist ein klares Zeichen für eine robuste Herangehensweise an die Märkte.

Es wurden keinerlei Anpassungen an die einzelnen Underlyings gemacht. Das sollte aber sicherlich in gewissem Rahmen noch passieren . Die Charakteristik der unterschiedlichen Märkte sollte in einem zweiten Schritt Berücksichtigung finden. Auch kann noch überlegt werden, ob Filter oder vorsichtige Optimierungen Verwendung finden können.

Im ersten Schritt wurde das nachfolgende, nicht optimiertes System erdacht und über alle Märkte gleich angewendet.

ATR Counter
Systembeschreibung

Es handelt sich um ein Handelssystem der Kategorie „Mean Reversion“, d.h. nach einer extremen Bewegung gehen wir von einem Rücklauf an einen Mittelwert aus.

Es gelten dabei folgende Handelsregeln:

  • Wir gehen intraday Long,  wenn der Kurs heute mehr als die 1,5fache ATR (Average True Range) der letzten fünf Handelstage gefallen ist
  • Wir gehen intraday Short, wenn der Kurs heute mehr als die 1,5fache ATR (Average True Range) der letzten fünf Handelstage gestiegen ist
  • Ein Einstieg muss spätestens eine Stunde vor Handelsschluss erfolgen
  • Der Stopp-Loss beträgt die 1,5fache ATR(Average True Range)  der letzten fünf Stunden
  • Der Timestopp greift zehn Minuten vor Handelsschluss
Fazit und Ausblick

Das vorgestellte System zeigt recht unterschiedliche Ergebnisse in den verschiedenen Underlyings. Aber trotzdem ist es erstaunlich profitabel über die verschiedenen Assetklassen hinweg. Daher kann es sich daher lohnen hier weiter zu forschen und Verbesserungen vorzunehmen!
Der Ansatz könnte sowohl auf einem einzelnen Wert, als auch im Portfolio Verwendung finden.

Kommentare und Meinungen zum System bitte ins Forum schreiben…


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Risikohinweis

Die in diesem Artikel veröffentlichten Analysen und Systemtests stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie dienen lediglich zu Informations- und Schulungszwecken und nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die veröffentlichten Analysen Fehler enthalten.
Eine Haftung für eventuelle Verluste, die durch Börsengeschäfte aufgrund unserer Analysen entstehen wird ausgeschlossen.

In den vorgestellten Analysen wird eventuell Bezug auf Finanztermingeschäfte genommen. Hohen Chancen stehen dabei auch hohe Risiken bis zum Totalverlust und eventuell darüber hinaus gegenüber.

Eine individuelle Beratung findet nicht statt, jeder handelt auf eigenes Risiko und eigene Rechnung.

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