Fehlausbruch

Fehlausbrüche handeln

In früheren Jahren war es deutlich einfacher Ausbrüche erfolgreich zu handeln, aber je effizienter ein Markt ist, desto schwerer wird dies. Die Konsequenz, die daraus folgt ist, dass es oftmals erfolgversprechender ist den Fehlausbruch zu handeln. D.h., dass nach dem Ausbruch eines Marktes aus einem Preisbereich, einer Range oder einem Volabereich darauf spekuliert wird, dass dieser Ausbruch nicht gelingt und der Markt zurückkommt.
Ein für so ein System erfolgversprechender Markt ist der S&P500 bzw. der Future auf den S&P500 (ES oder MES). Deshalb wurde das vorliegende System genau für diese Future konzipiert.

Im ersten Schritt wird der Fehlausbruch aus der Vortagesspanne ohne Filter und Stopp probiert. Konkret gehen wir Long, wenn eine 15-Minuten-Kerze komplett unterhalb des Vortages-Tiefstkurs notiert. Eine Short-Position gehen wir ein, wenn eine 15-Minuten-Kerze komplett über dem Vortages-Höchstkurs notiert.

Im nachfolgenden Bild ist die Equity dieses Handelsansatzes zu sehen. Die Drawdowns sind zwar noch viel zu groß, aber die Kurve zeigt schon einmal in die richtige Richtung.

Ein Stopp wird hinzugefügt

Mit einem Stopp von einem Prozent wird das Ganze noch etwas besser. Denn wenn der Markt tatsächlich ausbrechen sollte, wollen wir unsere Position schnell wieder glatt stellen.

Filtern der Signale

Besser heisst aber natürlich noch nicht, dass dieses System in dieser Form sich für den Live-Handel aufdrängt.
Daher habe ich 150 Filter per Optimierung über das Rohsystem laufen lassen. Wie man so etwas macht, lernst Du in meinem „Programmierkurs für dem Metatrader5“ oder ganz allgemein im Kurs „Wie entwickelt man erfolgreiche Handelssysteme“.

Es hat sich herausgestellt, dass es einen Filter gibt der sowohl auf der Long- als auch auf der Shortseite gut funktioniert.
Die Vortageskerze muss dabei fallend gewesen sein und der Docht und die Lunte der Kerze dürfen außerdem zusammen nicht mehr als ein Drittel der gesamten Handelsspanne des Vortages ausmachen. Der Kerzenkörper muss also deutlich größer als Docht und Lunte zusammen sein. Hier das Ergebnis:

Wie sehen die Shorts aus?

Natürlich ist auch in diesem System die Long-Seite deutlich profitabler als die Shorts. Aber profitable Shorts in Aktienindizes sind selten, man möchte fast sagen „kostbar“. In diesem System funktionieren auch die Shorts und spielen ihr ganzes Potential in starken Korrekturen besonders aus. Das ist deutlich im nachfolgen Chart zu sehen. Die Equity läuft eigentlich nur mehr oder minder Seitwärts, bis dann die besondere Situation auftritt. Die leichten Verluste vorher wurden mehr als genug durch die Longs ausgeglichen. Natürlich kann man dieses System auch als Long-only-Ansatz handeln.

Fazit

Im vorliegenden System handeln den Fehlausbruch mit gutem Erfolg. Das System ist in dieser Form schon recht ansprechend, obwohl es in kurzer Zeit entwickelt wurde und sicherlich noch weiteres Potential hat.

Die System Quality Number (SQN) befindet sich mit 2,43 im Bereich zwischen durchschnittlich bis gut. Natürlich ist auch in diesem System die Long-Seite deutlich profitabler als die Shorts. Aber profitable Shorts in Aktienindizes sind selten, man möchte fast sagen „kostbar“. In diesem System funktionieren auch die Shorts und spielen ihr ganzes Potential in starken Korrekturen besonders aus. Das ist deutlich im nachfolgen Chart zu sehen. Fehlausbruch Fehlausbruch Fehlausbruch Fehlausbruch